| 研究課題/領域番号 |
19830044
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| 研究種目 |
若手研究(スタートアップ)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 研究分野 |
経済統計学
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| 研究機関 | 九州大学 |
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研究代表者 |
片山 直也 九州大学, 大学院・経済学研究院, 准教授 (80452720)
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| 研究期間 (年度) |
2007 – 2008
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| 研究課題ステータス |
完了 (2008年度)
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| 配分額 *注記 |
2,973千円 (直接経費: 2,580千円、間接経費: 393千円)
2008年度: 1,703千円 (直接経費: 1,310千円、間接経費: 393千円)
2007年度: 1,270千円 (直接経費: 1,270千円)
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| キーワード | 時系列解析 / 合理的バブル / 自己回帰モデル / 非定常 / 単位根モデル |
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| 研究概要 |
TOPIXとIT・情報関連企業の多いTOPIX業種別について調べたところ,1990年初頭のバブル崩壊の検出はADF検定統計量は検出できなかった.しかしADF検定統計量を異時点で逐次的に計算し最大値をとったsupADF検定統計量では合理的バブルが検出された.またモデルのあてはまりのよさを調べる検定(かばん検定)についても結果を得た.
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