| 研究課題/領域番号 |
19K01583
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 審査区分 |
小区分07030:経済統計関連
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| 研究機関 | 岐阜聖徳学園大学 (2022-2023)
新潟経営大学 (2020-2021)
帯広畜産大学 (2019) |
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研究代表者 |
姜 興起 岐阜聖徳学園大学, DX推進センター, 教授 (70254662)
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| 研究分担者 |
姚 峰 香川大学, 経済学部, 教授 (90284348)
野田 英雄 東京理科大学, 経営学部ビジネスエコノミクス学科, 教授 (90347724)
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| 研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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| 配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2021年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
2020年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2019年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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| キーワード | 景気変動の予測分析 / 景気変動のメカニズムの解明 / 景気動向指数の構築 / 経済指標の変動分析 / ベイズ法 / 時系列の成分分解 / ビッグデータの利活用 / 景気循環における時変構造 / 景気変動のメカニズム / ビッグデータ / 景気の予測分析 / 株価変動の分析 / 景気変動指標の構築 / 原油価格の分析 / 国際間の関連分析 / 景気動向指標の構築 / 日本の経済分析 / 新型コロナウイルス感染拡大の影響分析 / 景気予測 / 経済変動分析 / 原油価格変動分析 / 経済変動 / 動的構造分析 / 経済データ分析 / 景気動向 / 実証研究 / 統計解析 / 日本経済 |
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| 研究開始時の研究の概要 |
本研究では、日本の各種経済指標と国内総生産（GDP）との動的関係を解析し、経済指標とGDPとのフィードバックループを解明するために、景気変動メカニズムに関する実証分析の統計モデルを構築する。また、構築した景気変動メカニズムの統計モデルに日銀短観、日経POS情報サービスや貿易・金融などのビッグデータを利用する方法を提案し、精確性と迅速性の両面から実用性の高い景気変動予測分析のツールを開発する。
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| 研究成果の概要 |
ICTの飛躍的発展により、大規模データの利用が可能となり、データ解析の手法も絶えず進化しています。このような状況の中で、ビッグデータを有効活用し、景気の動向を正確かつ迅速に把握することは、政策当局だけでなく企業家などの経済主体にとっても重要な課題です。本研究では、日本の景気循環分析を視野に入れ、以下の3点を達成した。第一に、ビッグデータを駆使した新たな景気動向分析法を確立した。第二に、景気動向分析法の確立のために、基本的なモデリング手法と統計分析の基本的ツールを開発した。第三に、景気変動と関連指標の関係におけるダイナミクスを分析し、景気循環のメカニズムを大筋で明らかにした。
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| 研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究の成果は、ビッグデータを活用した新たな景気動向分析法の確立や景気循環メカニズムの解明に貢献した。これにより、経済主体はより正確かつ迅速に景気の動向を把握し、政策当局は効果的な政策立案を支援できる。具体的には、本研究では新規の景気循環指標を構築する哲学と統計的手法の確立とともに、そのための時系列の成分分解のモデリング手法も開発した。また、景気変動と経済指標の関係におけるダイナミクスを分析し、景気循環のメカニズムを解明する方法論は世界的にも先端的な成果となるため、本研究は学術的にも、経済学や統計学の発展に寄与し、社会的には、経済活動の安定化や企業の戦略立案に大きな役立ちをもたらすであろう。
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