| 研究課題/領域番号 |
19K01742
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 審査区分 |
小区分07060:金融およびファイナンス関連
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| 研究機関 | 明治学院大学 |
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研究代表者 |
佐々木 百合 (長瀧百合) 明治学院大学, 経済学部, 教授 (10272767)
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| 研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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| 研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
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| 配分額 *注記 |
2,730千円 (直接経費: 2,100千円、間接経費: 630千円)
2023年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2022年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2021年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2020年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2019年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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| キーワード | 金融政策 / 日本 / 銀行 / 貸出 / 規制 / バーゼル規制 / バーゼル / メガバンク / 地方銀行 / 国債 / 都市銀行 / 量的緩和政策 / 量的質的緩和政策 / 過剰準備 / 自己資本比率規制 / 邦銀 |
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| 研究開始時の研究の概要 |
本研究では、まず、現行の国際銀行規制(バーゼルIII)を理論的に整理して、自己資本比率規制と流動性規制、レバレッジ比率規制には矛盾点があること、その他にもいくつか問題点があることを明らかにする。次に、バランスシートデータを収集し、従来の銀行の利潤最大化問題を解くというモデル、DSGEモデルを利用して、様々なショックが与える規制比率や銀行行動への影響を検証する。これらの成果を様々な学会で報告する予定である。
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| 研究実績の概要 |
日本の銀行の財務データを、Nikkei Needsおよび有価証券報告書から集めて分析を行った。また当該データを整理していくつかのファクトを新たにし、部分均衡モデルにおいて変数同士の影響を調べた。日銀当座預金と、貸出、国債保有残高、預金の関係を確認し、日銀の国債買いオペ（資金供給オペ）が行われているなかで、特に、国債保有残高が減少するときに、貸出が増加するか、ということは興味深いことである。財務データをもとに確認すると、そのような関係は特に2013年からのQQE（量的質的金融緩和）政策後は地銀に顕著にみられることが分かった。メガバンクと地銀の収益性を比較すると、貸出から得られる収益に差があり、メガバンクのほうが信用の高いところに貸し出しを行っているために、マイナス金利下での貸し出しから得られる収入が非常に低いことがわかる。
これらの結果を回帰分析によって分析した論文を投稿した。その論文がリジェクトで戻ってきたため、現在修正中である。
日本でも新型コロナ感染症が落ち着いてきたが、バーゼル規制の特別措置などはそのまま保たれている。特別措置がない場合との比較をすることで、コロナの影響をはかる分析も行っている。
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| 現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
投稿論文がリジェクトされたため、大きな改訂を行っているため。
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| 今後の研究の推進方策 |
第一に、投稿した論文を改訂して再投稿する。具体的には、同じバランスシートのデータを利用するものの、預金の影響について論理的な説明をしたうえで、実証分析でもその影響を明らかにする。
第二に、新型コロナ感染症のためにバーゼル規制の特別措置がなされてきたので、その影響がどのように出ているのかを明らかにする。具体的には、特別措置によって規制値がどのように変化しているのか、そのために他の値がどのような影響をうけたと考えられるかについて明らかにする予定である。
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