| 研究課題/領域番号 |
19K13747
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| 研究種目 |
若手研究
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| 配分区分 | 基金 |
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| 審査区分 |
小区分07060:金融およびファイナンス関連
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| 研究機関 | 京都産業大学 |
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研究代表者 |
野田 顕彦 京都産業大学, 経済学部, 准教授 (80610112)
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| 研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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| 研究課題ステータス |
交付 (2019年度)
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| 配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2022年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2021年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2020年度: 2,210千円 (直接経費: 1,700千円、間接経費: 510千円)
2019年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
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| キーワード | 計量ファイナンス / 時系列解析 / 状態空間モデル / 一般化最小2乗法 / マルチファクターモデル |
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| 研究開始時の研究の概要 |
本研究の目的は，一般化最小2乗法に基づいた時変多変量回帰モデルを構築し，Fama-French (1993, 2015) で提案された2つのマルチファクターモデルに適用することで，国際株式市場における様々なアノマリーの時変構造を解明することである．さらに，様々なアノマリーの時変構造が生じる原因を投機的バブルとの関連性から検証する．様々なアノマリーの存否に通時的な変動が生じる原因を投機的バブルとの関係から明らかにすることによって，より正確に株式の期待収益率（資本コスト）を計測するためのモデルを新たに構築するための素地となることが期待される．
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