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ヘテロジニアスな状態や経済主体を織り込んだ動学的一般均衡モデルの構築と応用

研究課題

研究課題/領域番号 19K23232
研究種目

研究活動スタート支援

配分区分基金
審査区分 0107:経済学、経営学およびその関連分野
研究機関武蔵大学

研究代表者

蓮見 亮  武蔵大学, 経済学部, 教授 (90847526)

研究期間 (年度) 2019-08-30 – 2024-03-31
研究課題ステータス 完了 (2023年度)
配分額 *注記
2,860千円 (直接経費: 2,200千円、間接経費: 660千円)
2020年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2019年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
キーワード動学的一般均衡モデル / マルコフスイッチング / 平均場ゲーム / マルコフ連鎖 / ヘテロジニアティ
研究開始時の研究の概要

マクロ経済の政策分析に用いられるニューケインジアンモデルやDSGEモデルでは、計算可能性の担保のため、唯一の定常状態の存在や、代表的家計・企業のような強い仮定がおかれる。このような仮定をゆるめ、より現実に即したモデルの構築およびそれによる政策分析等を行う。
具体的な研究目的として、第1にマルコフ・スイッチングDSGEモデルを用いて米国の金融政策の状態を識別することで、政策課題に応えるとともに、その有用性を確認する。第2に代表的家計・企業の仮定をゆるめた連続時間のヘテロジニアス・エージェント動学的一般均衡モデルを構築し、従来のモデルで応えることのできない疑問に対し適切な答えを出せることを確認する。

研究成果の概要

本研究では、第1に、マルコフ・スイッチングDSGEモデルを用いて、米国の金融政策について、70年代の高インフレーション期と80年代以降の低インフレーション期の間、さらには2020年以降の高インフレーション期との間でトレンド・インフレ率と金融政策ルールのパラメータのどちらがスイッチしたか、データから直接的に識別した。第2に、代表的家計の仮定をゆるめた連続時間のヘテロジニアス・エージェント動学的一般的均衡モデルを構築し、所得再分配制度の比較を行った。パラメータを米国経済を再現するようにキャリブレーションし、所得税控除とユニバーサル・ベーシック・インカムという2つの再分配政策を定量的に評価した。

研究成果の学術的意義や社会的意義

マクロ経済の政策分析に用いられるニューケインジアンDSGEモデルでは、計算可能性の担保のため、唯一の定常状態の存在や、代表的家計のような強い仮定がおかれる。このような仮定をゆるめ、より現実に即したモデルの構築およびそれによる政策分析等を行うことが本研究の目的である。マルコフ・スイッチングDSGEモデルを用いた第1の研究成果は、高インフレといった解決が容易でない政策課題が生じた場合にどのような金融政策で対処することが適切かの示唆を与えるものである。ヘテロジニアス・エージェントモデルを用いた第2の研究成果は、労働参加や社会厚生の観点から望ましい所得配分政策についての示唆を与えるものである。

報告書

(6件)
  • 2023 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2022 実施状況報告書
  • 2021 実施状況報告書
  • 2020 実施状況報告書
  • 2019 実施状況報告書
  • 研究成果

    (9件)

すべて 2024 2022 2021 2020

すべて 雑誌論文 (4件) (うちオープンアクセス 4件、 査読あり 1件) 学会発表 (4件) (うち国際学会 1件) 図書 (1件)

  • [雑誌論文] General equilibrium effects of the minimum wage2024

    • 著者名/発表者名
      Hasumi, Ryo, and Tetsuaki Takano
    • 雑誌名

      Musashi University Discussion Paper Series No. 104

      巻: -

    • 関連する報告書
      2023 実績報告書
    • オープンアクセス
  • [雑誌論文] Comparing the earned income tax credit and universal basic income in a heterogeneous agent model2021

    • 著者名/発表者名
      Hasumi, Ryo, and Tetsuaki Takano
    • 雑誌名

      JCER Discussion Paper No.153

      巻: -

    • 関連する報告書
      2021 実施状況報告書
    • オープンアクセス
  • [雑誌論文] 連続時間動学的一般均衡モデルに関する研究ノート2020

    • 著者名/発表者名
      蓮見亮
    • 雑誌名

      武蔵大学経済学部ワーキング・ペーパー No.33(J-25)

      巻: -

    • 関連する報告書
      2020 実施状況報告書
    • オープンアクセス
  • [雑誌論文] Source of the Great Recession2020

    • 著者名/発表者名
      Ryo Hasumi, Hirokuni Iiboshi, Tatsuyoshi Matsumae and Shin-Ichi Nishiyama
    • 雑誌名

      In: Stelios Markoulis (Eds.) Financial Crises, INTECHOPEN LIMITED, London, UK, ISBN 978-1-78923-857-0

      巻: 1 ページ: 1-21

    • DOI

      10.5772/intechopen.90729

    • ISBN
      9781789238570, 9781789238587
    • 関連する報告書
      2019 実施状況報告書
    • 査読あり / オープンアクセス
  • [学会発表] General equilibrium effects of the minimum wage2024

    • 著者名/発表者名
      蓮見 亮, 高野 哲彰
    • 学会等名
      日本経済学会2024年度春季大会
    • 関連する報告書
      2023 実績報告書
  • [学会発表] Comparing the earned income tax credit and universal basic income in a heterogeneous agent model2022

    • 著者名/発表者名
      高野 哲彰, 蓮見 亮
    • 学会等名
      日本経済学会2022年度春季大会
    • 関連する報告書
      2022 実施状況報告書 2021 実施状況報告書
  • [学会発表] Estimating monetary policy rules and trend inflation by Markov switching DSGE models2020

    • 著者名/発表者名
      蓮見亮、飯星博邦、新谷元嗣
    • 学会等名
      日本経済学会2020年度春季大会
    • 関連する報告書
      2019 実施状況報告書
  • [学会発表] A Bayesian inference of heterogeneous agent models using macro data: evidence from Japan2020

    • 著者名/発表者名
      Iiboshi Hirokuni、Hasumi Ryo
    • 学会等名
      The Society for Computational Economics, 26th International Conference, Computing in Economics and Finance
    • 関連する報告書
      2019 実施状況報告書
    • 国際学会
  • [図書] 動学マクロ経済学へのいざない2020

    • 著者名/発表者名
      蓮見 亮
    • 総ページ数
      216
    • 出版者
      日本評論社
    • ISBN
      9784535559493
    • 関連する報告書
      2019 実施状況報告書

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公開日: 2019-09-03   更新日: 2025-01-30  

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