| 研究課題/領域番号 |
20241037
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| 研究種目 |
基盤研究(A)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
社会システム工学・安全システム
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| 研究機関 | 関西大学 (2011-2012)
北海道大学 (2008-2010) |
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研究代表者 |
木村 俊一 関西大学, 環境都市工学部, 教授 (50143649)
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| 研究分担者 |
澤木 勝茂 (沢木 勝茂) 南山大学, ビジネス研究科, 教授 (80065482)
井上 昭彦 広島大学, 理学研究科, 教授 (50168431)
鈴木 輝好 北海道大学, 経済学研究科, 教授 (90360891)
辻村 元男 同志社大学, 商学部, 准教授 (40335328)
鈴木 淳生 (鈴木 敦生) 名城大学, 都市情報学部, 准教授 (60513702)
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| 連携研究者 |
高嶋 隆太 千葉工業大学, 社会システム科学部, 准教授 (50401138)
八木 恭子 秋田県立大学, システム科学技術学部, 助教 (80451847)
後藤 允 北海道大学, 経済学研究科, 准教授 (30434286)
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| 研究協力者 |
中野 張 東京工業大学, イノベーション・マネジメント研究科, 准教授 (00452409)
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| 研究期間 (年度) |
2008 – 2012
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| 研究課題ステータス |
完了 (2012年度)
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| 配分額 *注記 |
45,760千円 (直接経費: 35,200千円、間接経費: 10,560千円)
2012年度: 8,710千円 (直接経費: 6,700千円、間接経費: 2,010千円)
2011年度: 8,190千円 (直接経費: 6,300千円、間接経費: 1,890千円)
2010年度: 8,190千円 (直接経費: 6,300千円、間接経費: 1,890千円)
2009年度: 8,190千円 (直接経費: 6,300千円、間接経費: 1,890千円)
2008年度: 12,480千円 (直接経費: 9,600千円、間接経費: 2,880千円)
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| キーワード | OR / 数理ファイナンス / 金融工学 / 確率モデル / 意思決定 / オプション評価 / ポートフォリオ最適化 / リアルオプション / ポートフォリオ最適 |
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| 研究概要 |
「OR指向ファイナンス」とは,数理ファイナンス理論をオペレーションズ・リサーチ(OR)における意思決定支援という観点からそのモデル作りを見直そうという本研究の基本概念である.この基本概念の下に,5つの研究テーマ(1) オプション価格評価;(2) 仕組債の価格評価;(3) 数理ファイナンス理論 (4) 企業ファイナンスにおける価値評価;(5) リアルオプションに対する数理モデルの開発とそれらの応用に関する研究を行い,数多くの国際的な研究成果を得た.
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