アクチュアリーとファイナンスにおけるベイジアン・モデリング

• 研究課題/領域番号: 20243017
• 研究種目: 基盤研究(A)
• 配分区分: 補助金
• 応募区分: 一般
• 研究分野: 経済統計学
• 研究機関: 慶應義塾大学
• 研究代表者: 中妻 照雄 慶應義塾大学, 経済学部, 教授 (90303049)
• 研究分担者: 杉田 勝弘 琉球大学, 法文学部, 准教授 (50377058) ; 谷崎 久志 大阪大学, 経済学研究科(研究院), 教授 (60248101) ; 小暮 厚之 慶應義塾大学, 総合政策学部, 教授 (80178251) ; 浅井 学 創価大学, 経済学部, 教授 (90319484)
• 研究期間 (年度): 2008 – 2012
• 研究課題ステータス: 完了 (2012年度)
• 配分額: 44,590千円 (直接経費: 34,300千円、間接経費: 10,290千円); 2012年度: 8,710千円 (直接経費: 6,700千円、間接経費: 2,010千円); 2011年度: 8,450千円 (直接経費: 6,500千円、間接経費: 1,950千円); 2010年度: 8,190千円 (直接経費: 6,300千円、間接経費: 1,890千円); 2009年度: 9,490千円 (直接経費: 7,300千円、間接経費: 2,190千円); 2008年度: 9,750千円 (直接経費: 7,500千円、間接経費: 2,250千円)
• キーワード: 経済統計学 / ベイズ分析 / アクチュアリー / ファイナンス / リスク分析

研究概要

本研究課題では、アクチュアリーとファイナンスにおける定量的リスク評価のための新たなベイズ的手法の研究を行った。そして、金融機関の事務処理ミスに関するリスク(オペレーショナル・リスク)、年金加入者の長命化のリスク(長寿リスク)、市場価格の変動に伴うリスク(市場リスク)、分析に使用するモデルの定式化の誤りに関するリスク(モデル・リスク)などの評価に対して満足な成果を得た。

研究成果

• [雑誌論文] 日本における株価，外国為替レート，金利のボラティリティの相互作用に関する分析 (2012)
  • 著者名/発表者名: 谷崎久志
  • 雑誌名: 経済学論究 巻: 66巻 ページ: 29-46
• [雑誌論文] Forecasting Volatility Using Range Data : Analysis for Emerging Equity Markets in Latin America (2012)
  • 著者名/発表者名: M.Asai, I.Brugal
  • 雑誌名: Applied Financial Economics 巻: 22 号: 6 ページ: 461-470
  • DOI: 10.1080/09603107.2011.617694
  • 査読あり
• [雑誌論文] Alternative asymmetric stochasticvolatility models (2011)
  • 著者名/発表者名: Manabu Asai and Michael McAleer
  • 雑誌名: EconometricReviews 巻: 30 ページ: 548-564
  • 査読あり
• [雑誌論文] Alternative Asymmetric Stochastic Volatility Models (2011)
  • 著者名/発表者名: M.Asai, M.McAleer
  • 雑誌名: Econometric Reviews 巻: 30 号: 5 ページ: 548-564
  • DOI: 10.1080/07474938.2011.553156
  • 査読あり
• [雑誌論文] A Bayesian approach to pricinglongevity risk based on risk-neutralpredictive distributions (2010)
  • 著者名/発表者名: Atsuyuki Kogure and Yoshiyuki Kurachi
  • 雑誌名: Insurance: Mathematics and Economics 巻: 46 ページ: 162-172
  • 査読あり
• [雑誌論文] A Bayesian approach to pricing longevity risk based on risk-neutral predictive distributions (2010)
  • 著者名/発表者名: Atsuyuki Kogure, Yoshiyuki Kurachi
  • 雑誌名: Insurance : Mathematics and Economics 46 ページ: 162-172
  • 査読あり
• [雑誌論文] General Asymmetric Stochastic Volatility Models Using Range Data : Estimation and Empirical Evidence from Emerging Equity Markets (2010)
  • 著者名/発表者名: Manabu Asai, Angelo Unite
  • 雑誌名: Applied Financial Economics 巻: 20 ページ: 1041-1049
  • 査読あり
• [雑誌論文] Disturbance Terms (2010)
  • 著者名/発表者名: H.Tanizaki
  • 雑誌名: Encyclopedia of Research Design(N.J.Salkind, Eds.), SAGE Publications, Inc. ページ: 381-383
  • 査読あり
• [雑誌論文] Estimation of Regional Business Cycle in Japan using Bayesian Panel Spatial Autoregressive Probit Model (2010)
  • 著者名/発表者名: K.Kakamu, H.Wago, H.Tanizaki
  • 雑誌名: Handbook of Regional Economics(Tomas P.Nolin, Eds.), Chap22, Nova Science Publishers, Inc. ページ: 555-571
  • 査読あり
• [雑誌論文] 株価, 為替, 金利のボラティリティの変動要因・相互依存関係について:ノンパラメトリック推定の応用 (2010)
  • 著者名/発表者名: 谷崎久志
  • 雑誌名: 国民経済雑誌 巻: 第201巻第3号 ページ: 15-28
  • NAID: 110007528438
• [雑誌論文] Simulation Studies on Cressie-Read Power Divergence Test Statistic under Empirical Likelihood Setup (2010)
  • 著者名/発表者名: H.Tanizaki, A.Namba
  • 雑誌名: Kobe University Economic Review 巻: Vol.55 ページ: 35-51
  • NAID: 120002023155
• [雑誌論文] A Bayesian Approach to Pricing Longevity Risk Based on Risk-Neutral Predictive Distributions (2010)
  • 著者名/発表者名: Kogure, Atsuyuki
  • 雑誌名: Insurance Mathematics and Economics 46 ページ: 162-172
  • 査読あり
• [雑誌論文] リトグラフ価格指数の作成と分析:アート市場における価格形成 (2010)
  • 著者名/発表者名: 島田式子
  • 雑誌名: フィナンシャル・プランニング研究 9 ページ: 52-58
  • 査読あり
• [雑誌論文] 株価、為替、金利のボラティリティの変動要因・相互依存関係について:ノンパラメトリック推定の応用 (2010)
  • 著者名/発表者名: 谷崎久志
  • 雑誌名: 国民経済雑誌 201 ページ: 15-28
  • NAID: 110007528438
• [雑誌論文] Simulation Studies on Cressie-Read Power Divergence Test Statistic under Empirical Likelihood Setup (2010)
  • 著者名/発表者名: 谷崎久志
  • 雑誌名: Kobe University Economic Review 55 ページ: 35-51
  • NAID: 120002023155
• [雑誌論文] The structure of dynamic correlationswith multivariate stochasticvolatility models (2009)
  • 著者名/発表者名: Manabu Asai and Michael McAleer
  • 雑誌名: Journal ofEconometrics 巻: 150 ページ: 182-192
  • 査読あり
• [雑誌論文] A Bayesian modelaveraging approach for portfolioselection (2009)
  • 著者名/発表者名: Teruo Nakatsuma
  • 雑誌名: MTEC Journal 巻: 21 ページ: 3-41
  • NAID: 40016950790
• [雑誌論文] Volatility transmission betweenJapan, UK and USA in daily stockreturns (2009)
  • 著者名/発表者名: Hisashi Tanizaki and Shigeyuki Hamori
  • 雑誌名: Empirical Economics 巻: 36 ページ: 27-54
  • NAID: 120001075376
  • 査読あり
• [雑誌論文] The structure of dynamic correlations with multivariate stochastic volatility models (2009)
  • 著者名/発表者名: Manabu Asai, Michael McAleer
  • 雑誌名: Journal of Econometrics 150 ページ: 182-192
  • 査読あり
• [雑誌論文] Volatility transmission between Japan, UK and USA in daily stock returns (2009)
  • 著者名/発表者名: Hisashi Tanizaki, Shigeyuki Hamori
  • 雑誌名: Empirical Economics 36 ページ: 27-54
  • NAID: 120001075376
  • 査読あり
• [雑誌論文] The Structure of Dynamic Correlations with Multivariate Stochastic Volatility Models (2009)
  • 著者名/発表者名: Asai, Manabu
  • 雑誌名: Journal of Econometrics 150 ページ: 182-192
  • 査読あり
• [雑誌論文] Multivariate Stochastic Volatility, Leverage and News Impact Surface (2009)
  • 著者名/発表者名: Asai, Manabu
  • 雑誌名: Econometrics Journal 12 ページ: 292-309
  • 査読あり
• [雑誌論文] 長寿リスク証券化商品のプライシング-ベイジアン・アプローチによる評価- (2009)
  • 著者名/発表者名: 倉知善行
  • 雑誌名: 日本保険・年金リスク学会誌 4 ページ: 45-66
  • 査読あり
• [雑誌論文] A Bayesian Model Averaging Approach for Portfolio Selection (2009)
  • 著者名/発表者名: Nakatsuma, Teruo
  • 雑誌名: MTECジャーナル 21 ページ: 3-41
  • NAID: 40016950790
• [雑誌論文] Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Models with Mixture-of-Normal Distributions (2009)
  • 著者名/発表者名: Asai, M.
  • 雑誌名: Mathematics and Computers in Simulation 79 ページ: 2579-2596
  • 査読あり
• [雑誌論文] A Bayesian Comparison of Models for Changing Mortalities toward Evaluating Longevity Risk in Japan (2009)
  • 著者名/発表者名: Kogure, A., K. Kitsukawa, Y. Kurachi
  • 雑誌名: Asia-Pacific Journal of Risk and Insurance 3 ページ: 1-22
  • 査読あり
• [雑誌論文] Volatility Transmission between Japan, UK and USA in Daily Stock Returns (2009)
  • 著者名/発表者名: Hamori, S., H. Tanizaki
  • 雑誌名: Empirical Economics 36 ページ: 27-54
  • NAID: 120001075376
  • 査読あり
• [雑誌論文] ペイズ統計学とファイナンスーBlack-Littermanアプローチを例として (2009)
  • 著者名/発表者名: 中妻照雄
  • 雑誌名: ジャァィージャーナル|金融工学と市場計量分析「ベイズ統計学とファイナンス」 8 ページ: 1-62
• [雑誌論文] Aportfolio index GARCH model (2008)
  • 著者名/発表者名: Manabu Asai and Michael McAleer
  • 雑誌名: International Journal of Forecasting 巻: 24 ページ: 449-461
  • 査読あり
• [雑誌論文] Bayesian analysisof a vector autoregressive model withmultiple structural breaks (2008)
  • 著者名/発表者名: Katsuhiro Sugita
  • 雑誌名: Economics Bulletin 巻: 3 ページ: 1-7
  • 査読あり
• [雑誌論文] A portfolio index GARCH model (2008)
  • 著者名/発表者名: Manabu Asai, Michael McAleer
  • 雑誌名: International Journal of Forecasting 24 ページ: 449-461
  • 査読あり
• [雑誌論文] Bayesian analysis of a vector autoregressive model with multiple structural breaks (2008)
  • 著者名/発表者名: Katsuhiro Sugita
  • 雑誌名: Economics Bulletin 3 ページ: 1-7
  • NAID: 120006407218
  • 査読あり
• [雑誌論文] A Portfolio Index GARCH Model (2008)
  • 著者名/発表者名: Asai, M., M. McAleer
  • 雑誌名: International Journal of Forecasting 24 ページ: 449-461
  • 査読あり
• [雑誌論文] The Relationship between Stock Return Volatility and Trading Volume : The Case of the Philippines (2008)
  • 著者名/発表者名: Asai, M., A. Unite
  • 雑誌名: Applied Financial Economics 18 ページ: 1333-1348
  • 査読あり
• [雑誌論文] Autoregressive Stochastic Volatility Models with Heavy-Tailed Distributions : A Comparison with Multifactor Volatility Models (2008)
  • 著者名/発表者名: Asai, M.
  • 雑誌名: Journal of Empirical Finance 15 ページ: 332-341
  • 査読あり
• [雑誌論文] A Distribution-Free Test for Symmetry with an Application to S&P Index Returns (2008)
  • 著者名/発表者名: Asai, M., U. Dashzeveg
  • 雑誌名: Applied Economics Letters 15 ページ: 461-464
  • 査読あり
• [雑誌論文] 長寿リスク評価へのベイズ統計モデリング (2008)
  • 著者名/発表者名: 橘川研史, 小暮厚之, 倉知善行
  • 雑誌名: 日本保険・年金リスク学会 3 ページ: 43-62
  • NAID: 40016636779
  • 査読あり
• [雑誌論文] Bayesian Analysis of a Markov Switching Temporal Cointe gration Model (2008)
  • 著者名/発表者名: Sugita, K.
  • 雑誌名: Japan and the World Economy 20 ページ: 257-274
  • 査読あり
• [雑誌論文] Bayesian Analysis of a Vector Autoregressive Model with Multiple Structural Breaks (2008)
  • 著者名/発表者名: Sugita, K.
  • 雑誌名: Economics Bulletin 3 ページ: 1-7
  • NAID: 120006407218
  • 査読あり
• [雑誌論文] Bayesian Analysis of the Expectations Hypothesis for the Japanese Term Structure of Interest Rates with Multiple Structural Breaks (2008)
  • 著者名/発表者名: Sugita, K.
  • 雑誌名: 琉球大学経済学研究 76 ページ: 35-50
  • NAID: 120001374680
• [雑誌論文] Testing for Cointegration Rank Using Bayes Factors (2008)
  • 著者名/発表者名: Sugita, K.
  • 雑誌名: 琉球大学経済学研究 76 ページ: 51-66
  • NAID: 120001374681
• [雑誌論文] ガンマ乱数の生成方法について (2008)
  • 著者名/発表者名: 谷崎久志
  • 雑誌名: 国民経済雑誌 197 ページ: 17-30
  • NAID: 110006622342
• [雑誌論文] A Simple Gamma Random Number Generator for Arbitrary Sh ape Parameters (2008)
  • 著者名/発表者名: Tanizaki, H.
  • 雑誌名: Economics Bulletin 3 ページ: 1-10
  • 査読あり
• [学会発表] Parallel particlelearning for Bayesian state spacemodeling (2012)
  • 著者名/発表者名: Hiroaki Katsura, Kenichiro McAlinn,Teruo Nakatsuma
  • 学会等名: CSDA InternationalConference on Computational Financeand Econometrics
  • 発表場所: オビエド(スペイン)
  • 年月日: 2012-12-03
• [学会発表] A multivariateBayesian framework for pricingreverse mortgages in Japan (2012)
  • 著者名/発表者名: Atsuyuki Kogure
  • 学会等名: EighthInternational Longevity Risk andCapital markets Solutions Conference
  • 発表場所: University ofWaterloo (カナダ)
  • 年月日: 2012-09-08
• [学会発表] ベイズ予測分布のリスク中立化とその応用 (2012)
  • 著者名/発表者名: 小暮厚之
  • 学会等名: 研究集会「第13回ノンパラメトリック統計解析とベイズ統計」
  • 発表場所: 慶應義塾大学三田キャンパス
  • 年月日: 2012-03-30
• [学会発表] Spatial Interdependence of Fiscal Efficiency among Japanese Local Governments (2012)
  • 著者名/発表者名: 中妻照雄
  • 学会等名: 研究集会「第13回ノンパラメトリック統計解析とベイズ統計」
  • 発表場所: 慶應義塾大学三田キャンパス
  • 年月日: 2012-03-30
• [学会発表] GPGPU Parallel Computing for Bayesian Portfolio Selection with Massive Number of Assets (2012)
  • 著者名/発表者名: 中妻照雄
  • 学会等名: 日本金融・証券計量・工学学会冬季大会
  • 発表場所: 筑波大学東京キャンパス
  • 年月日: 2012-03-12
• [学会発表] Heterogeneous marketseffects for asymmetric dynamicconditional correlation model withstock return and range (2011)
  • 著者名/発表者名: Manabu Asai
  • 学会等名: CSDAInternational Conference onComputational Finance andEconometrics
  • 発表場所: ロンドン(イギリス)
  • 年月日: 2011-12-19
• [学会発表] Heterogeneous Markets Effects for Asymmetric Dynamic Conditional Correlation Model with Stock Return and Range (2011)
  • 著者名/発表者名: 浅井学
  • 学会等名: 4th CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics
  • 発表場所: ロンドン大学
  • 年月日: 2011-12-19
• [学会発表] Continuous timedynamic correlation model (2011)
  • 著者名/発表者名: Manabu Asai
  • 学会等名: European Meetings of Econometric Society
  • 発表場所: オスロ(ノルウェー)
  • 年月日: 2011-08-27
• [学会発表] Continuous Time Dynamic Correlation Model (2011)
  • 著者名/発表者名: 浅井学
  • 学会等名: European Meeting of Econometric Society 2011
  • 発表場所: オスロ大学(カナダ)
  • 年月日: 2011-08-27
• [学会発表] Continuous Time Dynamic Correlation Model (2011)
  • 著者名/発表者名: 浅井学
  • 学会等名: Asian Meeting of Econometric Society 2011
  • 発表場所: コリア大学(韓国)
  • 年月日: 2011-08-11
• [学会発表] On Estimation of the AIDS Model using Bootstrap Method (2011)
  • 著者名/発表者名: 谷崎久志
  • 学会等名: Summer Workshop on Economic Theory
  • 発表場所: 小樽商科大学
  • 年月日: 2011-08-10
• [学会発表] Pricing reverse mortgages using Bayesian risk-neutral predictive distributions (2011)
  • 著者名/発表者名: Atsuyuki Kogure
  • 学会等名: Asia Pacific Risk and Insurance Association 15th Annual Conference
  • 発表場所: 明治大学駿河台キャンパス
  • 年月日: 2011-08-02
• [学会発表] Bayesian Risk Assessment with Threshold Mixture Extreme Value Models (2011)
  • 著者名/発表者名: Teruo Nakatsuma
  • 学会等名: International Workshop on Applied Bayesian Statistics and Econometrics
  • 発表場所: 京都私学会館, 京都市
  • 年月日: 2011-02-02
• [学会発表] Bayesian riskassessment with threshold mixtureextreme value models (2010)
  • 著者名/発表者名: Teruo Nakatsuma
  • 学会等名: CSDAInternational Conference onComputational Finance andEconometrics
  • 発表場所: ロンドン(イギリス)
  • 年月日: 2010-12-10
• [学会発表] Bayesian risk assessment with threshold mixture extreme value models (2010)
  • 著者名/発表者名: Teruo Nakatsuma
  • 学会等名: International Conference on Computational Finance and Econometrics
  • 発表場所: ロンドン
  • 年月日: 2010-12-10
• [学会発表] Stochastic Covariance Models (2010)
  • 著者名/発表者名: 浅井学
  • 学会等名: International Conference on Computational and Financial Econometrics 2010
  • 発表場所: ロンドン大学
  • 年月日: 2010-12-10
• [学会発表] Bayesian Risk Assessment with Threshold Mixture Extreme Value Models (2010)
  • 著者名/発表者名: Teruo Nakatsuma
  • 学会等名: International Conference on Computational Finance and Econometrics 2010
  • 発表場所: ロンドン大学
  • 年月日: 2010-12-10
• [学会発表] Bayesian Risk Assessment with Threshold Mixture Extreme Value Models (2010)
  • 著者名/発表者名: 中妻照雄
  • 学会等名: 日本金融・証券計量・工学学会冬季大会
  • 発表場所: 中央大学後楽園キャンパス
  • 年月日: 2010-12-04
• [学会発表] Stochastic CovarianceModels (2010)
  • 著者名/発表者名: Manabu Asai
  • 学会等名: Econometric Society WorldCongress 2010
  • 発表場所: 上海(中国)
  • 年月日: 2010-08-20
• [学会発表] Stochastic Covariance Models (2010)
  • 著者名/発表者名: Manabu Asai
  • 学会等名: Econometric Society World Congress 2010
  • 発表場所: 上海
  • 年月日: 2010-08-20
• [学会発表] Stochastic Covariance Models (2010)
  • 著者名/発表者名: 浅井学
  • 学会等名: Econometric Society, World Congress 2010
  • 発表場所: 上海国際会議場
  • 年月日: 2010-08-20
• [学会発表] A Fully Bayesian Implementation of the Black-Litterman Approach (2010)
  • 著者名/発表者名: 中妻照雄
  • 学会等名: 日本金融・証券計量・工学学会夏季大会
  • 発表場所: 成城大学
  • 年月日: 2010-07-31
• [学会発表] A numerical Bayesian technique for pricing insuranceand financial risk with applications to longevity-linked security valuation (2010)
  • 著者名/発表者名: Atsuyuki Kogure
  • 学会等名: World Risk and Insurance Economics Congress
  • 発表場所: シンガポール(シンガポール)
  • 年月日: 2010-07-26
• [学会発表] A numerical Bayes ian technique for pricing insurance and financial risk with applications to longevity-linked security valuation (2010)
  • 著者名/発表者名: Atsuyuki Kogure
  • 学会等名: World Risk, Insurance Economics Congress
  • 発表場所: シンガポール
  • 年月日: 2010-07-26
• [学会発表] A numerical Bayesian technique for pricing insurance and financial risk with applications to longevity linked security valuation (2010)
  • 著者名/発表者名: Atsuyuki Kogure
  • 学会等名: World Risk and Insurance Economics Congress
  • 発表場所: シンガポール
  • 年月日: 2010-07-26
• [学会発表] Stochastic Covariance Models (2010)
  • 著者名/発表者名: 浅井学
  • 学会等名: International Symposium on Financial Engineering and Risk Management 2010
  • 発表場所: 国立台湾大学
  • 年月日: 2010-06-10
• [学会発表] A Markov Chain Monte Carlo Implementation of the Bayesian Method of Moments for Linear Regression Models (2010)
  • 著者名/発表者名: Teruo Nakatsuma
  • 学会等名: The 9th Valencia Internatinal Meeting on Bayesian Statistics
  • 発表場所: ベニドルム, スペイン
  • 年月日: 2010-06-05
• [学会発表] A Bayesian Predictive Approach to Pricing Insurance and Financial Risks (2010)
  • 著者名/発表者名: 小暮厚之
  • 学会等名: 第12回ノンパラメトリック解析とベイズ統計
  • 発表場所: 慶應義塾大学三田キャンパス
  • 年月日: 2010-03-30
• [学会発表] A full Bayesianimplementation of the Black-Littermanapproach (2010)
  • 著者名/発表者名: Teruo Nakatsuma
  • 学会等名: The 9th Columbia-JAFEEInternational Conference
  • 発表場所: ニューヨーク(アメリカ)
  • 年月日: 2010-03-10
• [学会発表] A full Bayesian implementation of the Black-Litterman approach (2010)
  • 著者名/発表者名: Teruo Nakatsuma
  • 学会等名: The 9th Columbia-JAFEE International Conference
  • 発表場所: ニューヨーク
  • 年月日: 2010-03-10
• [学会発表] A Full Bayesian Implementation of the Black-Litterman Approach (2010)
  • 著者名/発表者名: Nakatsuma, Teruo
  • 学会等名: The 9th Columbia-JAFEE International Conference
  • 発表場所: New York, USA
  • 年月日: 2010-03-10
• [学会発表] The Structure of Conditional, Stochastic and Realized Covariance Matrices (2010)
  • 著者名/発表者名: Asai, Manabu
  • 学会等名: International Workshop on Bayesian Econometrics and Statistics
  • 発表場所: 東京大学山上会館
  • 年月日: 2010-02-05
• [学会発表] A Markov Chain Monte Carlo Implementation of the Bayesian Methods of Moments for Linear Regression Models (2010)
  • 著者名/発表者名: Nakatsuma, Teruo
  • 学会等名: International Workshop on Bayesian Econometrics and Statistics
  • 発表場所: 東京大学山上会館
  • 年月日: 2010-02-04
• [学会発表] Bayesian Estimation of the Cost of Capital with a Hierarchical Prior (2009)
  • 著者名/発表者名: Nakatsuma, Teruo
  • 学会等名: The 3rd International Conference on Computational and Financial and Econometrics
  • 発表場所: Limassol, Cyprus
  • 年月日: 2009-10-31
• [学会発表] 長寿リスクのベイズ・モデリングと証券化 (2009)
  • 著者名/発表者名: 小暮厚之
  • 学会等名: 2009年度統計関連学会連合大会
  • 発表場所: 同志社大学京田辺キャンパス
  • 年月日: 2009-09-09
• [学会発表] Causality Analysis for Structural VAR with Dynamic Covariance (2009)
  • 著者名/発表者名: Asai, Manabu
  • 学会等名: Singapore Economic Review Conference
  • 発表場所: Singapore
  • 年月日: 2009-08-08
• [学会発表] Dynamic Conditional Correlations for Realized Covariances (2009)
  • 著者名/発表者名: Asai, Manabu
  • 学会等名: International Symposium for Forecasting
  • 発表場所: 香港
  • 年月日: 2009-06-24
• [学会発表] べイズ法による長寿債券の価格付け (2009)
  • 著者名/発表者名: 倉知善行, 小暮厚之
  • 学会等名: 研究集会「第11回ノンパラメトリック統計解析とその周辺」
  • 発表場所: 慶應義塾大学三田キャンパス
  • 年月日: 2009-03-27
• [学会発表] 階層ベイズ・モデルによる資本コストの推定 : 主観確率に基づく企業価値評価の試み (2009)
  • 著者名/発表者名: 中妻照雄
  • 学会等名: 研究集会「第11回ノンパラメトリック統計解析とその周辺」
  • 発表場所: 慶應義塾大学三田キャンパス
  • 年月日: 2009-03-27
• [学会発表] Time Series Analysis of Term Structure of Interest Rates Using a Vector Error Correction Model with Unknown Autoregressive Risk Premium (2009)
  • 著者名/発表者名: Sugita, K.
  • 学会等名: 研究集会「ファイナンスと計量経済学の最近の展開」
  • 発表場所: 琉球大学
  • 年月日: 2009-02-14
• [学会発表] 長寿リスク証券化商品のプライシング (2009)
  • 著者名/発表者名: 倉知善行, 小暮厚之
  • 学会等名: 日本金融・証券計量・工学学会
  • 発表場所: 筑波大学東京キャンパス
  • 年月日: 2009-01-30
• [学会発表] A Bayesian Evaluation of Longevity Risk (2008)
  • 著者名/発表者名: Kogure, A., Y. Kurachi
  • 学会等名: The 4^<th> International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference
  • 発表場所: Amsterdam The Netherlands
  • 年月日: 2008-09-26
• [学会発表] Modeling andforecasting daily volatility withnoisy realized volatility measures (2008)
  • 著者名/発表者名: Manabu Asai
  • 学会等名: Far Eastern Meeting of the EconometricSociety
  • 発表場所: シンガポール(シンガポール)
  • 年月日: 2008-07-16
• [学会発表] Modeling and forecasting daily volatility with noisy realized volatility measures (2008)
  • 著者名/発表者名: Manabu Asai
  • 学会等名: Far Eastern Meeting of the Econometric Society
  • 発表場所: シンガポール
  • 年月日: 2008-07-16
• [学会発表] Modelling and Forecasting Daily Volatility with Noisy Realized Volatility Measures (2008)
  • 著者名/発表者名: Asai, M.
  • 学会等名: Far Eastern Meeting of the Econometric Society
  • 発表場所: Singapore, Singapore
  • 年月日: 2008-07-16
• [学会発表] A Bayesian Comparison of Models for Changing Mortalities toward Evaluating the Longevity Risk in Japan (2008)
  • 著者名/発表者名: Kogure, A., Y. Kurachi
  • 学会等名: The 12^<th> Annual Asia-Pacific Risk and Insurance Association Conference
  • 発表場所: Sydney, Australia
  • 年月日: 2008-07-10
• [学会発表] A New Method for Estimating Integrated Volatility with Noisy Realized Volatility (2008)
  • 著者名/発表者名: Asai, M.
  • 学会等名: The 28^<th> Annual Symposium on Forecasting
  • 発表場所: Nice, France
  • 年月日: 2008-06-23
• [学会発表] A Bayesian multifactor Lee-Carter model toward evaluating longevity risk
  • 著者名/発表者名: Atsuyuki Kogure
  • 学会等名: Asia Pacific Risk and Insurance Association
  • 発表場所: 韓国ソウル市 成均館大学校
• [学会発表] A multivariate Bayesian framework for pricing reverse mortgages in Japan
  • 著者名/発表者名: Atsuyuki Kogure
  • 学会等名: Eighth International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference
  • 発表場所: カナダ・オンタリオ州 University of Waterloo
• [学会発表] Bayesian risk assessment with threshold mixture extreme value models
  • 著者名/発表者名: Teruo Nakatsuma
  • 学会等名: International Society for Bayesian Analysis World Meeting
  • 発表場所: 京都市 京都テルサ
• [学会発表] Parallel particle learning for Bayesian state space modeling
  • 著者名/発表者名: Teruo Nakatsuma
  • 学会等名: CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics
  • 発表場所: スペイン・オビエド市
• [図書] 実践ベイズ統計学 (2013)
  • 著者名/発表者名: 中妻照雄
  • 総ページ数: 180
  • 出版者: 朝倉書店
• [図書] 『経済時系列ハンドブック』 (刈屋武昭・前川功一・矢島美寛・川崎能典・福地純一郎 編）6. 5節「数理ファイナンスモデルと時系列」 (2012)
  • 著者名/発表者名: 小暮厚之
  • 総ページ数: 18
  • 出版者: 朝倉書店
• [図書] 『経済時系列ハンドブック』 (刈屋武昭・前川功一・矢島美寛・川崎能典・福地純一郎 編）10.3節「為替時系列分析」 (2012)
  • 著者名/発表者名: 小暮厚之
  • 総ページ数: 16
  • 出版者: 朝倉書店
• [図書] 『経済時系列分析ハンドブック』 (刈屋武昭・前川功一・矢島美寛・川崎能典・福地純一郎 編）1.13節「カルマンフィルター」 (2012)
  • 著者名/発表者名: 谷崎久志
  • 総ページ数: 14
  • 出版者: 朝倉書店
• [図書] 『経済時系列ハンドブック』 (刈屋武昭・前川功一・矢島美寛・川崎能典・福地純一郎 編）5.1節「ベイズ統計学の基礎」 (2012)
  • 著者名/発表者名: 中妻照雄
  • 総ページ数: 16
  • 出版者: 朝倉書店
• [図書] 『経済時系列ハンドブック』 (刈屋武昭・前川功一・矢島美寛・川崎能典・福地純一郎 編）5.2節「MCMC法によるベイズ時系列分析」 (2012)
  • 著者名/発表者名: 中妻照雄
  • 総ページ数: 17
  • 出版者: 朝倉書店
• [図書] ランカスターベイジアン計量経済学(監訳・訳) (2012)
  • 著者名/発表者名: 小暮厚之
  • 総ページ数: 383
  • 出版者: 朝倉書店
• [図書] 第13章「階層ベイズ・モデルによる資本コストの推定-主観確率に基づく企業価値評価の試み」『応用計量経済学ハンドブック』 (2010)
  • 著者名/発表者名: 中妻照雄, 蓑谷千凰彦・牧厚志
  • 出版者: 朝倉書店
• [図書] 応用計量経済学ハンドブック(第13章「階層ベイズ・モデルによる資本コストの推定-主観確率に基づく企業価値評価の試み」)(蓑谷千凰彦・牧厚志 編) (2010)
  • 著者名/発表者名: 中妻照雄
  • 出版者: 朝倉書店
• [図書] 応用計量経済学ハンドブック第13章(「階層ベイズ・モデルによる資本コストの推定-主観確率に基づく企業価値評価の試み」)(蓑谷千凰彦・牧厚志編) (2010)
  • 著者名/発表者名: 中妻照雄
  • 出版者: 朝倉書店
• [図書] Rによる統計データ分析入門 (2009)
  • 著者名/発表者名: 小暮厚之
  • 総ページ数: 162
  • 出版者: 朝倉書店
• [図書] 第8章「生命表の統計学」, 『21世紀の統計科学I:社会・経済の統計科学』 (2008)
  • 著者名/発表者名: 小暮厚之・長谷川知弘,国友直人・山本拓
  • 出版者: 東京大学出版会
• [図書] StructuralVAR approach to the sources ofexchange rate fluctuations insub-Saharan African countries, Economics of Developing Countries (2008)
  • 著者名/発表者名: Shigeyuki Hamori and Hisashi Tanizaki, T.N. Calderia eds.
  • 出版者: Nova Science Publishers
• [図書] 21世紀の統計科学I:社会・経済の統計科学(第8章「生命表の統計学」)(国友直人・山本拓 編) (2008)
  • 著者名/発表者名: 小暮厚之・長谷川知弘
  • 出版者: 東京大学出版会
• [図書] Economics of Developing Countries (T.N. Calderia eds.)("Structural VAR approach to the sources of exchange rate fluctuations in sub-Saharan African countries") (2008)
  • 著者名/発表者名: Shigeyuki Hamori, Hisashi Tanizaki
  • 出版者: Nova Science Publishers
• [図書] 国友直人・山本拓編『21世紀の統計科学I : 社会・経済の統計科学』第8章「生命表の統計学」 (2008)
  • 著者名/発表者名: 小暮厚之, 長谷川知弘
  • 出版者: 東京大学出版会
• [図書] “Structural VAR Approach to the Sources of Exchange Rate Fluctuations in Sub-Saharan African Countries, " in Economics of Developing Countries (T. N. Caldeira Eds. ) (2008)
  • 著者名/発表者名: Hamori, S., H. Tanizaki
  • 出版者: Nova Science Publishers