| 研究課題/領域番号 |
20340015
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| 研究種目 |
基盤研究(B)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
数学一般(含確率論・統計数学)
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| 研究機関 | 広島大学 (2009-2011)
北海道大学 (2008) |
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研究代表者 |
井上 昭彦 広島大学, 大学院・理学研究科, 教授 (50168431)
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| 研究分担者 |
岩田 耕一郎 広島大学, 大学院・理学研究科, 准教授 (20241292)
笠原 雪夫 北海道大学, 大学院・理学研究院, 非常勤講師 (10399793)
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| 研究期間 (年度) |
2008 – 2011
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| 研究課題ステータス |
完了 (2011年度)
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| 配分額 *注記 |
14,560千円 (直接経費: 11,200千円、間接経費: 3,360千円)
2011年度: 3,770千円 (直接経費: 2,900千円、間接経費: 870千円)
2010年度: 3,250千円 (直接経費: 2,500千円、間接経費: 750千円)
2009年度: 3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円)
2008年度: 3,640千円 (直接経費: 2,800千円、間接経費: 840千円)
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| キーワード | 確率論 / 確率過程 / 記憶 / 予測理論 / 数理ファイナンス / リスク / 予測理論的手法 / 有限予測係数 / 相係数 / 多次元定常過程 / 多次元化 / 漸近挙動 / Verblunsky係数 / フィルタリング / 非マルコフ型市場モデル / ファイナンス / 保険 / 最適異時点間リスク配分 / 指数効用 / 保険料計算原理 / 動的リスク測度 / 時間に関する一貫性 / 均衡価格 / 双対問題 |
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| 研究概要 |
井上、中野及び福田は、最適異時点間リスク配分に関する種々の結果を得た。指数効用の場合には、得られる価格原理が動的リスク尺度として時間一貫性を持つことを見出した。井上は最適異時点間リスク配分に対する均衡を導入し、ビュールマンとエッシャー原理をこの場合に拡張した。井上と笠原は、それまで1次元のみにおいて展開されていた動的従属構造の解析のための予測理論的手法を、多次元に拡張した。すなわち、最も基本的な離散時間過程に対し、1次元の場合の種々の結果を多次元に拡張した。
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