研究課題
基盤研究(C)
非定常時系列の解析手法の検討を,高頻度価格時系列を用いて行った.ランダム性と非定常性に対処するため,元データの平均をとらず非定常なまま,同時刻相関行列の固有値分布を,対応するランダム行列理論と比較する手法を用いた.この研究で主成分分析手法(RMT-PCA)の株式市場への応用を確立させ,更に新しい乱数度評価法(RMTテスト)を提案して,乱数生成器数種のランダムネスの数値化とその比較,hash関数の性能評価,株価の選定条件等に成功した.
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