| 研究課題/領域番号 |
20530177
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
経済統計学
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| 研究機関 | 日本大学 |
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研究代表者 |
山本 拓 日本大学, 経済学部, 教授 (50104716)
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| 研究分担者 |
千木良 弘朗 東北大学, 大学院・経済学研究科, 准教授 (30447122)
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| 研究期間 (年度) |
2008 – 2010
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| 研究課題ステータス |
完了 (2010年度)
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| 配分額 *注記 |
3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円)
2010年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2009年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2008年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
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| キーワード | 経済統計学 / 統計数学 / 計量経済学 / パネル分析 / 単位根検定 / パネルデータ分析 / 定数項除去法 / 正規近似 / ラグ変数追加 / ラグ変数追加法 |
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| 研究概要 |
本研究では、動学的パネルデータの単位根検定について新しい方法を提案した。その特徴は2つある。第1は、モデル推定の際に、意図的にモデルの定数項を無視して推定すること。第2は、有限標本においても、検定統計量が正規分布で近似できるとして検定をすすめることである。有限標本実験の結果、正規近似に基づく検定は有効であり、また定数項を除く方法は検定の検出力の向上に役立つことが明らかにされた。
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