| 研究課題/領域番号 |
20530340
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
経営学
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| 研究機関 | 京都大学 |
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研究代表者 |
江上 雅彦 京都大学, 経済学研究科, 教授 (40467395)
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| 研究期間 (年度) |
2008 – 2010
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| 研究課題ステータス |
完了 (2010年度)
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| 配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2010年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2009年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2008年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
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| キーワード | リアルオプション / ファイナンス工学 / 経営戦略 / ゲームオプション / 転換社債 / 最適スイッチ戦略 / 配当政策 / ジョブサーチ理論 / 再保険問題 / 設備投資問題 |
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| 研究概要 |
拡散過程を利用した最適制御問題フレームワークにおいて、企業が有する経営上の選択肢(オプション)をどのように行使するべきかという問題を取り扱った。いくつかの設定において、複数のオプションが存在する場合など、より複雑な問題を解法することに成功した。アドホックな解法手段ではなく、解を体系的に特徴づけることにより、厳密に問題解法を行った。具体的には、最適スイッチ問題(最適稼動問題など)、タイムラグがある場合の再保険問題および最適配当政策、転換社債による設備投資問題、ジョブサーチ問題などを解法した。さらにそれぞれの問題において、モデルの解から得られる経済学的含意を明らかにすることで、企業の意思決定に資する論文を作成することを心がけた。この結果、国際的査読付雑誌に多数の論文が掲載された。
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