| 研究課題/領域番号 |
20530384
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
商学
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| 研究機関 | 滋賀大学 |
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研究代表者 |
久保 英也 滋賀大学, 経済学部, 教授 (10362815)
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| 研究分担者 |
酒井 泰弘 滋賀大学, 経済学部, 特任教授 (40093760)
前田 祐治 関西学院大学, 経営戦略研究科, 准教授 (70456747)
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| 研究期間 (年度) |
2008 – 2010
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| 研究課題ステータス |
完了 (2010年度)
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| 配分額 *注記 |
4,550千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 1,050千円)
2010年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
2009年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2008年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
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| キーワード | 破産確率 / ART / 保険の買取制度 / 規範と文化 / モンテカルロ・シミュレーション / ジャンプ過程 / ジャンプ課程 / 生命保険の買取 / 必要責任準備金比率 / モンテカルロシミュレーション / 信用リスクスプレッド / 資本市場との融合 |
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| 研究概要 |
大数の法則で事故率を安定させその平均値から保険料を計算するという伝統的な保険料の算出方法ではなく、モンテカルロ・シミュレーションにより、保険市場と資本市場の狭間にある生命保険の買取制度の取引価格やキャプティブ保険会社の損害保険料、ファイナイトの保険料などを算出することができた。保険機能のすべてを資本市場が代替することはないが、資本市場が保険リスクを引受けることで保険市場自体も拡大する分野がある。ただし、生命保険の資本市場化は人の命を市場で売買することでもあり、その倫理性の担保が求められる。
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