| 研究課題/領域番号 |
20540110
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
数学一般(含確率論・統計数学)
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| 研究機関 | 一橋大学 |
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研究代表者 |
藤田 岳彦 一橋大学, 大学院・商学研究科, 教授 (50144316)
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| 研究期間 (年度) |
2008 – 2010
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| 研究課題ステータス |
完了 (2010年度)
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| 配分額 *注記 |
3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円)
2010年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2009年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2008年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
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| キーワード | コーシー分布 / 逆正弦分布 / 指数分布 / ウィグナー分布 / リーマンゼータ関数 / バーゼル問題 / フルビッツゼータ関数 / オイラー公式 / 伊藤公式 / 保険数理 / ブラウン運動 / ランダムウォーク / Stock Option / Black Scholes Model / 無限分解可能分布 / Gamma Convolution / 確率論 / 一様列 / 確率分布 / p進整数 |
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| 研究概要 |
リーマンゼータ関数の特殊値をいろいろな確率論的方法で求めることに成功した。それについていろいろな国内国外での研究会で報告を行った。また、カタストロフィオプション、離散HJB方程式に関する研究を行った。また、エキゾティックなストックオプションに関する研究を行った。さらにp進整数に関するヴァンデルコルプト列の研究を行った。
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