研究課題
若手研究(B)
本研究では、90年代以来金融実務や学術分野で注目を集めるVaRとCVaRを最小化するポートフォリオ最適化問題に、ノルム制約(ないしはノルムを制限するような目的関数)を追加したポートフォリオ選択モデルを取り上げた。統計的学習モデルの1つであるν-SVM(ν-サポート・ベクター・マシン)に対する理論的結果(汎化理論)を利用し、提案するモデルの理論的な裏付けの探求と計算実験に基づく実証研究を行った。その結果、ノルム制約付きのモデルが、従来のものに比べ優れた事後パフォーマンスを達成することが示された。
すべて 2011 2010 2009 2008 その他
すべて 雑誌論文 (13件) (うち査読あり 9件) 学会発表 (13件) 備考 (2件)
Methodology and Computing in Applied Probability 13巻
ページ: 193-219
Methodology and Computing in Applied Probability
巻: 13 ページ: 193-219
Constant Rebalanced Portfolio Optimization Under Nonlinear Transaction Costs Asia-Pacific Financial Markets(掲載決定(印刷中))Online First
IEEE International Workshop on Machine Learning for Signal Processing
ページ: 118-123
Asia-Pacific Financial Markets
巻: Online First(掲載決定(印刷中))
2010 IEEE International Workshop on Machine Learning for Signal Processing
Methodology and Computing in Applied Probability (掲載決定(印刷中))
統計数理研究所共同研究リポート229「最適化:モデリングとアルゴリズム」22巻
ページ: 36-50
Department of Industrial and Systems Engineerin a Discussion Paper Series 03
ページ: 1-23
統計数理研究所共同研究リポート229「最適化 : モデリングとアルゴリズム」 22
Computational Optimization and Applications 41巻
ページ: 27-51
Computational Optimization and Applications 41
Department of Industrial and Systems Engineerin a Discussion Paper Series 04
ページ: 1-27
http://www.indsys.chuo-u.ac.jp/~jgoto/
