時空間計量モデルの経済データへの応用

• 研究課題/領域番号: 20730144
• 研究種目: 若手研究(B)
• 配分区分: 補助金
• 研究分野: 経済統計学
• 研究機関: 千葉大学
• 研究代表者: 各務 和彦 千葉大学, 法経学部, 准教授 (00456005)
• 研究期間 (年度): 2008 – 2010
• 研究課題ステータス: 完了 (2010年度)
• 配分額: 4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円); 2010年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円); 2009年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円); 2008年度: 2,210千円 (直接経費: 1,700千円、間接経費: 510千円)
• キーワード: 時空間計量モデル / マルコフ連鎖モンテカルロ法 / タルコフ連鎖モンテカルロ法

研究概要

本研究では時空間計量経済モデルのパラメータの特性に関する研究を行い,そのモデルを拡張して実証分析を行った.具体的には,電力需要,犯罪,景気循環などの実証分析に応用した.パラメータの特性に関する研究からは,空間的相互作用を考慮することの重要性を明らかにすることができた.そして,実証分析の結果からも,空間的相互作用が経済活動において重要な役割を果たしていることが明らかになった.

研究成果

• [雑誌論文] Production technology and agglomeration for Japanese prefectures during 1991-2000 (2011)
  • 著者名/発表者名: Kakamu, K., W.Polasek, H.Wago
  • 雑誌名: forthcoming in Papers in Regional Science.
• [雑誌論文] On the roles of spatial interactions and heteroscedasticity in crime modeling (2011)
  • 著者名/発表者名: Kakamu, K., Y.Ohtsuka, S.Arasawa
  • 雑誌名: forthcoming in (A.E.Hasselm ed) Crime : Causes, Types and Victims, (Nova Science Publishers.)
• [雑誌論文] On the roles of spatial interactions and heteroscedasticity in crime modeling (2011)
  • 著者名/発表者名: Kakamu, Kazuhiko, Yoshihiro Ohtsuka, Syuhei Arasawa
  • 雑誌名: Crime : Causes, Types and Victims 巻: (近刊)
  • 査読あり
• [雑誌論文] Production technology and agglomeration for Japanese prefectures during 1991-2000 (2011)
  • 著者名/発表者名: I Kakamu, Kazuhiko, Wolfgang Polasek, Hajime Wago
  • 雑誌名: Papers in Regional Science
  • 査読あり
• [雑誌論文] Forecasting electricity demand in Japan : A Bayesian spatial autoregressive ARMA approach (2010)
  • 著者名/発表者名: Ohtsuka, Y., T.Oga, K.Kakamu
  • 雑誌名: Computational Statistics & Data Analysis 54 ページ: 2721-2735
• [雑誌論文] Estimation of regional business cycle in Japan using Bayesian panel spatial autoregressive approach (2010)
  • 著者名/発表者名: Kakamu, K., H.Wago, H.Tanizaki
  • 雑誌名: (T.P.Nolin ed) Handbook of Regional Economics, (Nova SciencePublishers) ページ: 555-571
• [雑誌論文] Estimation of electric demand in Japan : A Bayesian spatial autoregressive AR(p) approach (2010)
  • 著者名/発表者名: Ohtsuka, Y., K.Kakamu
  • 雑誌名: (L.V.Schwartz ed) Inflation : Causes and Effects, (Nova Science Publishers) ページ: 156-178
• [雑誌論文] Forecasting electricity demand in Japan : A Bayesian spatial ARMA model (2010)
  • 著者名/発表者名: Ohtsuka, Yoshihiro, Takashi Oga, Kazuhiko Kakamu
  • 雑誌名: Computational Statistics & Data Analysis 巻: 54 ページ: 2721-2735
  • 査読あり
• [雑誌論文] Estimation of regional business cycle in Japan using Bayesian panel spatial autoregressive approach (2010)
  • 著者名/発表者名: Kakamu, Kazuhiko, Hajime Wag, Hisashi Tanizaki
  • 雑誌名: Handbook of Regional Economics 巻: (近刊) ページ: 555-571
  • 査読あり
• [雑誌論文] Small sample properties and model choice in spatial models : A Bayesian approach (2009)
  • 著者名/発表者名: Kakamu, K.
  • 雑誌名: Far East Journal of Applied Mathematics 34 ページ: 31-56
• [雑誌論文] Estimation of Electric Demand in Japan : A Bayesian Spatial Autoregressive AR(p) Approach (2009)
  • 著者名/発表者名: Y.Ohtsuka, K.Kakamu
  • 雑誌名: Inflation : Causes and Effects ページ: 165-178
  • 査読あり
• [雑誌論文] Small Sample Properties and Model Choice in Spatial Models : A Bayesian Approach (2009)
  • 著者名/発表者名: K. Kakamu
  • 雑誌名: Far East Journal of Applied Mathematics 34 ページ: 31-56
  • 査読あり
• [雑誌論文] Small-sample properties of panel spatial autoregressive models : Comparison of the Bayesian and maximum likelihood methods (2008)
  • 著者名/発表者名: Kakamu, K., H.Wago
  • 雑誌名: Spatial Economic Analysis 3 ページ: 305-319
• [雑誌論文] Small Sample Properties of Panel Spatial Autoregressive Model : Comparison of the Bayesian and Maximum Likelihood Methods (2008)
  • 著者名/発表者名: K. Kakamu and H. Wago
  • 雑誌名: Spatial Economic Analysis 3 ページ: 305-319
  • 査読あり
• [学会発表] School choice effects in Tokyo 23-special wards in Japan : A Bayesian spatial quantile regression approach (2011)
  • 著者名/発表者名: 各務和彦
  • 学会等名: International Workshop on Applied Bayesian Statistics and Econometrics
  • 発表場所: 京都私学会館
• [学会発表] Posterior analysis of fatal traffic accidents on Hokkaido prefecture in Japan (2010)
  • 著者名/発表者名: 各務和彦
  • 学会等名: 日本経済学会2010年度春季大会
  • 発表場所: 千葉大学
• [学会発表] Spatio-temporal dynamics in economic growth (2010)
  • 著者名/発表者名: 各務和彦
  • 学会等名: International Workshop on Bayesian Econometrics and Statistics
  • 発表場所: University of Tokyo.
• [学会発表] Spatio-temporal Dynamics in Economic Growth (2010)
  • 著者名/発表者名: 各務和彦
  • 学会等名: International Workshop on Bayesian Econometrics and Statistics
  • 発表場所: 東京大学
• [学会発表] Spatio-temporal dynamics in economic growth (2009)
  • 著者名/発表者名: 各務和彦
  • 学会等名: 3^<rd> International Conference on Computational and Financial Econometrics
  • 発表場所: Limassol Cyprus.
• [学会発表] Posterior analysis of fatal traffic accidents on Hokkaido prefecture in Japan (2009)
  • 著者名/発表者名: 各務和彦
  • 学会等名: 4^<th> Japanese and European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting
  • 発表場所: University of Pompeu Fabre Spain.
• [学会発表] Comparison of the sampling efficiency in spatial autoregressive model (2009)
  • 著者名/発表者名: 各務和彦
  • 学会等名: 2009年度日本応用経済学会春季大会
  • 発表場所: 名古屋大学
• [学会発表] Bayesian Spatial Autoregressive Probit Model with an Application to Business Cycle in Japan (2009)
  • 著者名/発表者名: 各務和彦
  • 学会等名: International Conference of Econometrics and the World Economy
  • 発表場所: Fukuoka University
• [学会発表] Comparison of the Sampling Efficiencies in Spatial Autoregressive Model (2009)
  • 著者名/発表者名: 各務和彦
  • 学会等名: 2009年度日本応用経済学会春季大会
  • 発表場所: 名古屋大学
• [学会発表] Posterior Analysis of Fetal Traffic Accidents on Hokkaido Prefecture in Japan (2009)
  • 著者名/発表者名: 各務和彦
  • 学会等名: 4^<th> Japanese and European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting
  • 発表場所: University of Pompeu Fabre, Barcelona, Spain
• [学会発表] Spatio-temporal Dynamics in Economic Growth (2009)
  • 著者名/発表者名: 各務和彦
  • 学会等名: 3^<rd> International Conference on Computational and Financial Econometrics(CFE'09)
  • 発表場所: Grand Resort Hotel, Limassol, Cyprus
• [学会発表] Bayesian Spatial Autoregressive Probit Model with an Application to Business Cycle in Japan (2008)
  • 著者名/発表者名: 各務和彦
  • 学会等名: Joint Meeting of 6^<th> World Conference and the Asian Regional Section of the IASC on Computational Statistics & Data Analysis
  • 発表場所: Yokohama Japan.
• [学会発表] Bayesian spatial autoregressive probit model with an application to business cycle in Japan (2008)
  • 著者名/発表者名: 各務和彦
  • 学会等名: 9^<th> World Meeting for Bayesian Analysis
  • 発表場所: Hamilton Island Australia.
• [学会発表] Electric demand forecasting by spatial autoregressive ARMA(p,q) model (2008)
  • 著者名/発表者名: 各務和彦
  • 学会等名: 2nd International Workshop on Computational and Financial Econometrics
  • 発表場所: University of Neuchatel.
• [学会発表] Electric Demand Forecasting by Spatial Autoregressive ARMA (p, q) Model (2008)
  • 著者名/発表者名: K. Kakamu
  • 学会等名: 2^<nd> International Workshop on Computational and Financial Econometrics
  • 発表場所: University of Neuchatel
• [学会発表] Bayesian Spatial Autoregressive Probit Model with an Application to Business Cycle in Japan (2008)
  • 著者名/発表者名: K. Kakamu
  • 学会等名: 9^<th> World Meeting for Bayesian Analysis
  • 発表場所: Hamilton Island
• [学会発表] Bayesian Spatial Autoregressive Probit Model with an Application to Business Cycle in Japan (2008)
  • 著者名/発表者名: K. Kakamu
  • 学会等名: Joint Meeting for 4^<th> World Conference of the IASC and 6^<th> Conference of the Asian Regional Section of the IASC on Computational Stati sties & Data Analysis
  • 発表場所: Yokohama