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日本型証券取引システムに関するマーケット・マイクロストラクチャー研究

研究課題

研究課題/領域番号 20730221
研究種目

若手研究(B)

配分区分補助金
研究分野 財政学・金融論
研究機関上智大学 (2009-2011)
明星大学 (2008)

研究代表者

井坂 直人  上智大学, 国際教養学部, 准教授 (00434192)

研究期間 (年度) 2008 – 2011
研究課題ステータス 完了 (2011年度)
配分額 *注記
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2011年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2010年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2009年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2008年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
キーワードマーケット・マイクロストラクチャー / 実証ファイナンス / 金融論 / 金融 / 経済統計学 / ファイナンス / イベント・スタディー
研究概要

本研究の目的は、日本型証券取引所における流動性や価格形成に関するインプリケーションを実証的に検証することであった。情報公開前の情報トレーダーの注文発注行動を分析し、情報トレーダーが指値注文と成行注文を戦略的に選択していることや、売買単位引下後の個人株主の急増が株価の情報効率性を変化させることなどが明らかとなった。

報告書

(6件)
  • 2011 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2010 実績報告書   自己評価報告書 ( PDF )
  • 2009 実績報告書
  • 2008 実績報告書
  • 研究成果

    (22件)

すべて 2012 2011 2009 その他

すべて 雑誌論文 (12件) (うち査読あり 3件) 学会発表 (8件) 備考 (2件)

  • [雑誌論文] Stock price reactions following minimum trading unit reductions and stock splits : Evidence from Japan2012

    • 著者名/発表者名
      Naoto Isaka, Hiroshi Yoshikawa
    • 雑誌名

      Social Science Research Network

      巻: No.2043144 ページ: 1-24

    • 関連する報告書
      2011 研究成果報告書
  • [雑誌論文] An empirical analysis of order flow prior to the announcement of major negative information2012

    • 著者名/発表者名
      Naoto Isaka
    • 雑誌名

      Proceedings of the Midwest Finance Association 2012 Annual Meeting

      巻: 1928197 ページ: 1-28

    • 関連する報告書
      2011 研究成果報告書
  • [雑誌論文] An Empirical Analysis of Order Flow prior to the Announcement of Major Negative Information2012

    • 著者名/発表者名
      Naoto Isaka
    • 雑誌名

      Proceedings of the Midwest Finance Association 2012 Annual Meeting

      巻: ID:1928197 ページ: 1-28

    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
  • [雑誌論文] Stock price reactions following minimum trading unit reductions and stock splits : Evidence from Japan2012

    • 著者名/発表者名
      Naoto Isaka, Hiroshi Yoshikawa
    • 雑誌名

      SSRN (Available at Social Science Research Network)

      巻: No.2043144 ページ: 1-24

    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
  • [雑誌論文] 売買単位引き下げの長期的な影響2012

    • 著者名/発表者名
      井坂直人
    • 雑誌名

      上智大学学術情報リポジトリ(研究論文)

      ページ: 1-23

    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
  • [雑誌論文] On determinants of swap spreads in Japanese ABS markets2011

    • 著者名/発表者名
      Naoto Isaka, Kazuhiko Ohashi
    • 雑誌名

      Sophia Internationa Review

      巻: Vol.22 ページ: 23-60

    • NAID

      120005883744

    • 関連する報告書
      2011 研究成果報告書
  • [雑誌論文] 業績予想修正発表と注文フローに関する実証分析2011

    • 著者名/発表者名
      井坂直人
    • 雑誌名

      上智大学学術情報リポジトリ(研究論文)

      ページ: 1-19

    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
  • [雑誌論文] On determinants of swap spreads in Japanese ABS markets2011

    • 著者名/発表者名
      Naoto Isaka, Kazuhiko Ohashi
    • 雑誌名

      Sophia International Review 33

      ページ: 23-60

    • NAID

      120005883744

    • 関連する報告書
      2010 自己評価報告書
  • [雑誌論文] On determinants of swap spreads in Japanese ABS markets2011

    • 著者名/発表者名
      Naoto Isaka, Kazuhiko Ohashi
    • 雑誌名

      Sophia International Review

      巻: Vol.33 ページ: 23-60

    • NAID

      120005883744

    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [雑誌論文] 売買単位の変更と株式収益率2009

    • 著者名/発表者名
      井坂直人・吉川浩史
    • 雑誌名

      現代ファイナンス

      ページ: 3-22

    • NAID

      130007528294

    • 関連する報告書
      2011 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] 売買単位の変更と株式収益率2009

    • 著者名/発表者名
      井坂直人・吉川浩史
    • 雑誌名

      現代ファイナンス 25巻

      ページ: 3-22

    • NAID

      130007528294

    • 関連する報告書
      2010 自己評価報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] 売買単位の変更と株式収益率2009

    • 著者名/発表者名
      井坂直人・吉川浩史
    • 雑誌名

      現代ファイナンス 25

      ページ: 3-22

    • NAID

      130007528294

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
    • 査読あり
  • [学会発表] An empirical analysis of order flow prior to the announcements of major negative information2012

    • 著者名/発表者名
      Naoto Isaka
    • 学会等名
      Southwestern Finance Assiciation 2012 Annual Conference
    • 発表場所
      Sheraton Hotel, New Orleans, U. S. A.
    • 年月日
      2012-03-01
    • 関連する報告書
      2011 研究成果報告書
  • [学会発表] An Empirical Analysis of Order Flow prior to the Announcement of Major Negative Information2012

    • 著者名/発表者名
      Naoto Isaka
    • 学会等名
      Southwestern Finance Association 2012 Annual Conference
    • 発表場所
      Sheraton Hotel, New Orleans
    • 年月日
      2012-03-01
    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
  • [学会発表] An empirical analysis of order flow prior to the announcements of major negative information2012

    • 著者名/発表者名
      Naoto Isaka
    • 学会等名
      2012 Midwest Finance Association Annual Meeting
    • 発表場所
      Sheraton Hotel, New Orleans, U. S. A.
    • 年月日
      2012-02-24
    • 関連する報告書
      2011 研究成果報告書
  • [学会発表] An Empirical Analysis of Order Flow prior to the Announcement of Major Negative Information2012

    • 著者名/発表者名
      Naoto Isaka
    • 学会等名
      2012 Midwest Finance Association Annual Meeting
    • 発表場所
      Sheraton Hotel, New Orleans
    • 年月日
      2012-02-24
    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
  • [学会発表] An empirical analysis of order flow prior to the announcements of negative information2011

    • 著者名/発表者名
      Naoto Isaka
    • 学会等名
      The 7th International Conference on Asian Financial Markets
    • 発表場所
      Nagasaki University
    • 年月日
      2011-12-11
    • 関連する報告書
      2011 研究成果報告書
  • [学会発表] An Empirical Analysis of Order Flow prior to the Announcement of Negative Information2011

    • 著者名/発表者名
      Naoto Isaka
    • 学会等名
      The 7th International Conference on Asian Financial Markets
    • 発表場所
      Nagasaki University
    • 年月日
      2011-12-11
    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
  • [学会発表] On determinants of swap spreads in Japanese ABS markets2009

    • 著者名/発表者名
      Naoto Isaka
    • 学会等名
      Asian Finance Association International Conference 2006
    • 発表場所
      Hilton Hotel, Brisbane, Australia
    • 年月日
      2009-07-02
    • 関連する報告書
      2011 研究成果報告書
  • [学会発表] On determinants of swap spreads in Japanese ABS markets2009

    • 著者名/発表者名
      Naoto Isaka
    • 学会等名
      Asian Finance Association International Conference 2009
    • 発表場所
      Brisbane, Australia
    • 年月日
      2009-07-02
    • 関連する報告書
      2010 自己評価報告書 2009 実績報告書
  • [備考] 井坂直人,「業績予想修正発表と注文フローに関する実証分析」『上智大学学術情報リポジトリ(研究論文)』pp. 1-19(2011).

    • URL

      http://repository.cc.sophia.ac.jp/dspace/

    • 関連する報告書
      2011 研究成果報告書
  • [備考] 井坂直人,「売買単位引き下げの長期的な影響」『上智大学学術情報リポジトリ(研究論文)』pp. 1-23(2012).

    • URL

      http://repository.cc.sophia.ac.jp/dspace/

    • 関連する報告書
      2011 研究成果報告書

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公開日: 2008-04-01   更新日: 2016-04-21  

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