| 研究課題/領域番号 |
20810038
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| 研究種目 |
若手研究(スタートアップ)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 研究分野 |
社会システム工学・安全システム
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| 研究機関 | 名城大学 |
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研究代表者 |
鈴木 淳生 名城大学, 都市情報学部, 助教 (60513702)
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| 研究期間 (年度) |
2008 – 2009
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| 研究課題ステータス |
完了 (2009年度)
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| 配分額 *注記 |
3,029千円 (直接経費: 2,330千円、間接経費: 699千円)
2009年度: 1,248千円 (直接経費: 960千円、間接経費: 288千円)
2008年度: 1,781千円 (直接経費: 1,370千円、間接経費: 411千円)
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| キーワード | 数理ファイナンス / 金融工学 / 確率モデル / オプション評価 |
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| 研究概要 |
売り手と買い手の両者が権利行使可能な金融派生商品のペイオフを一般化し、定式化および価格評価を行った。さらにいくつかの例として転換社債、仕組債(ダブルバリア型エクイティリンク債、パワー・リバース・デュアルカレンシー債)などを取り上げ、売り手および買い手が権利行使をすべき閾値(最適行使境界)の解析的な性質を導いた。
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