| 研究課題/領域番号 |
20830047
|
|---|
| 研究種目 |
若手研究(スタートアップ)
|
| 配分区分 | 補助金 |
|---|
| 研究分野 |
経済統計学
|
|---|
| 研究機関 | 大阪大学 |
|---|
研究代表者 |
生方 雅人 大阪大学, 大学院・経済学研究科, 助教 (00467507)
|
|---|
| 研究期間 (年度) |
2008 – 2009
|
| 研究課題ステータス |
完了 (2009年度)
|
| 配分額 *注記 |
3,172千円 (直接経費: 2,440千円、間接経費: 732千円)
2009年度: 1,456千円 (直接経費: 1,120千円、間接経費: 336千円)
2008年度: 1,716千円 (直接経費: 1,320千円、間接経費: 396千円)
|
|---|
| キーワード | 高頻度データ / マイクロストラクチャーノイズ / 時間的従属性 / 共分散推定量 / 検定統計量 / 高頻度金融データ |
|---|
| 研究概要 |
金融市場に存在する取引ルールとメカニズムは価格形成に影響を与えることが先行研究から明らかにされている。本研究ではこの影響をマイクロストラクチャーノイズ(効果)と呼び、未解決な問題として残されていたマイクロストラクチャーノイズの相関を検出する1つの統計手法を開発した。そして、統計手法の理論的妥当性や様々な状況の下でそのパフォーマンスについて分析をおこなった。その結果、上記の目的において提案された統計手法は広く有効であることが分かった。さらに、提案した統計手法を日本の株式市場の高頻度データと呼ばれる日内データに適用し、日本の株式市場においてマイクロストラクチャーノイズが取引価格に与える影響の度合いについて考察をおこなった。
|
