| 研究課題/領域番号 |
20H01484
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| 研究種目 |
基盤研究(B)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 審査区分 |
小区分07030:経済統計関連
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| 研究機関 | 広島大学 |
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研究代表者 |
早川 和彦 広島大学, 人間社会科学研究科(社), 教授 (00508161)
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| 研究分担者 |
山田 宏 広島大学, 人間社会科学研究科(社), 教授 (90292078)
山形 孝志 大阪大学, 社会経済研究所, 特任教授(常勤) (20813231)
植松 良公 一橋大学, ソーシャル・データサイエンス教育研究推進センター, 准教授 (40835279)
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| 研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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| 配分額 *注記 |
17,550千円 (直接経費: 13,500千円、間接経費: 4,050千円)
2022年度: 6,370千円 (直接経費: 4,900千円、間接経費: 1,470千円)
2021年度: 5,850千円 (直接経費: 4,500千円、間接経費: 1,350千円)
2020年度: 5,330千円 (直接経費: 4,100千円、間接経費: 1,230千円)
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| キーワード | パネルデータ / ファクターモデル / ホドリック・プレスコット・フィルター / 景気循環成分 / Asset pricing / 罰則化法 / 時系列データ / 共トレンド推定 / 罰則項付縮小ランク回帰 / Weak factors / Multiple testing |
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| 研究開始時の研究の概要 |
本研究課題では，ファクターモデルと罰則化法を用いて，時系列・パネルデータを分析するための新しい統計手法を開発し，関連する実証研究を行う。初年度は、各研究課題ごとに関連する研究をサーベイする。特に、いくつかの研究テーマは、国内外で非常に活発に研究が行われているため、本研究課題との関連性を詳細に考察する。2年目は各研究課題ごとに理論的考察や数値実験など、具体的な研究を進めていく。最終年度は、前年度まで得られた研究成果をとりまとめ、研究集会や学会などで研究報告し、査読付き雑誌への投稿を目指す。
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| 研究実績の概要 |
本研究課題では，ファクターモデルと罰則化法を用いて，時系列・パネルデータを分析するための新しい統計手法を開発し，関連する実証研究を行う。
早川・山形は，動学構造・内生性・相互作用効果を含む線形パネル回帰モデルの新しい推定量の開発を行った。特に，局所識別について厳密に考察し，すべてのパラメータが局所識別されるかどうかは，説明変数と誤差項の相関構造に依存することを示した。また，局所識別されないケースについては，簡便な解決方法を提案した。
山形はファクターモデルにおいて，切片がクロスセクションごとに異なるかどうかの検定を開発し，その成果をまとめた論文は査読付き国際雑誌に掲載された。
山田は，ホドリック・プレスコット・フィルターの拡張として，複数の時系列から共通のトレンドやサイクルを抽出する方法を開発した。開発した手法を実際に我が国のマクロ経済時系列に対して適用して共通の景気循環成分を抽出したところ，政府の定めた景気転換点日付と高い整合性を有する様子を確認することが出来た。研究成果をまとめた論文は，現在国際学術誌において査読中である。
植松は，これまでのWeakファクターモデルの研究の応用として，混合ファクター構造を持つ大規模データの分散共分散行列の推定に関する研究を行った．これにより，従来よりも柔軟なモデリングが可能となり，精度の良い分散共分散行列の推定が可能となった。この成果をまとめた論文は査読付き国際雑誌に掲載された。
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| 現在までの達成度 (段落) |
令和4年度が最終年度であるため、記入しない。
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| 今後の研究の推進方策 |
令和4年度が最終年度であるため、記入しない。
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