| 研究課題/領域番号 |
21241040
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| 研究種目 |
基盤研究(A)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
社会システム工学・安全システム
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| 研究機関 | 首都大学東京 |
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研究代表者 |
木島 正明 首都大学東京, 社会(科)学研究科, 教授 (00186222)
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| 研究分担者 |
田中 敬一 首都大学, 東京・社会(科)学研究科, 教授 (00381442)
中岡 英隆 首都大学, 東京・社会(科)学研究科, 教授 (20516025)
山下 英明 首都大学, 東京・社会(科)学研究科, 教授 (30200687)
渡辺 隆裕 首都大学, 東京・社会(科)学研究科, 教授 (70220895)
野口 昌良 神戸大学, 経済経営研究所, 教授 (70237832)
芝田 隆志 首都大学, 東京・社会(科)学研究科, 教授 (70372597)
室町 幸雄 首都大学, 東京・社会(科)学研究科, 教授 (70514719)
飯星 博邦 首都大学, 東京・社会(科)学研究科, 教授 (90381441)
小方 浩明 早稲田大学, 国際教養学術院, 助教 (30454086)
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| 研究期間 (年度) |
2009-04-01 – 2014-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2013年度)
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| 配分額 *注記 |
46,540千円 (直接経費: 35,800千円、間接経費: 10,740千円)
2013年度: 7,930千円 (直接経費: 6,100千円、間接経費: 1,830千円)
2012年度: 7,280千円 (直接経費: 5,600千円、間接経費: 1,680千円)
2011年度: 9,100千円 (直接経費: 7,000千円、間接経費: 2,100千円)
2010年度: 10,400千円 (直接経費: 8,000千円、間接経費: 2,400千円)
2009年度: 11,830千円 (直接経費: 9,100千円、間接経費: 2,730千円)
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| キーワード | ファイナンス / 金融リスク管理 / 代替投資 / ポートフォリオ効果 / 市場分析 / システム工学 / 確率論 / リスク管理 / 金融工学 / リアルオプション |
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| 研究概要 |
本研究では，株式や債券などの伝統的資産クラスだけでなく，より幅広い資産クラスへの投資を想定したポートフォリオの金融リスク管理に関する基礎研究を行った．具体的な成果としては，確率ボラティリティモデルによるデリバティブ価格の高精度近似手法の開発，金利デリバティブ評価のためのマルチカーブモデル，CDOやRMBSなどの証券化商品の価格付けモデル，企業の投資行動や情報の非対称性を考慮した企業価値評価モデル，ポートフォリオの金利リスク・信用リスクの新たな評価モデルの提案や，マーケットマイクロストラクチャー分析のための基礎理論の構築，日本のマクロ経済・金利の動学モデルによる実証分析などが挙げられる．
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