金融リスクと経済行動のベイズ計量経済分析

• 研究課題/領域番号: 21243018
• 研究種目: 基盤研究(A)
• 配分区分: 補助金
• 応募区分: 一般
• 研究分野: 経済統計学
• 研究機関: 東京大学
• 研究代表者: 大森 裕浩 東京大学, 経済学研究科(研究院), 教授 (60251188)
• 研究分担者: 古澄 英男 神戸大学, 経営学研究科, 教授 (10261273) ; 日引 聡 上智大学, 経済学部, 教授 (30218739) ; 渡部 敏明 一橋大学, 経済研究所, 教授 (90254135)
• 研究期間 (年度): 2009-04-01 – 2014-03-31
• 研究課題ステータス: 完了 (2013年度)
• 配分額: 41,990千円 (直接経費: 32,300千円、間接経費: 9,690千円); 2013年度: 7,280千円 (直接経費: 5,600千円、間接経費: 1,680千円); 2012年度: 8,580千円 (直接経費: 6,600千円、間接経費: 1,980千円); 2011年度: 8,840千円 (直接経費: 6,800千円、間接経費: 2,040千円); 2010年度: 8,320千円 (直接経費: 6,400千円、間接経費: 1,920千円); 2009年度: 8,970千円 (直接経費: 6,900千円、間接経費: 2,070千円)
• キーワード: ベイズ統計学 / マルコフ連鎖モンテカルロ法 / 確率的ボラティリティ変動モデル / 実現ボラティリティ / 分位点回帰モデル / 計量ファイナンス / 水道需要関数 / 近似ベイズ計算 / ニュースインパクト曲線 / マルコフ連鎖 / モンテカルロ法 / ボラティリティ / ベイズ分析 / 金融リスク / Stochastic Volatility / Realized Volatility / 信用リスク / ペイズ統計学 / 計量経済学 / 高頻度データ / DSGEモデル / 分位点回帰 / 極値

研究概要

「金融リスクの評価」と「経済行動」のベイズ計量経済分析を行った.
「金融リスクの評価」の分析では（１）１変量確率的ボラティリティ変動モデルの拡張，（２）実現ボラティリティと確率的ボラティリティ変動モデルとの同時モデリング，（３）多変量確率的ボラティリティ変動モデル，（４）最大値・分位点の時系列モデル，（５）実現ボラティリティ等を用いた計量ファイナン分析について研究を行った.
「経済行動」の分析では，（１）ゲーム理論に基づく計量経済モデル分析，（２）選択行動の計量分析，（３）水道需要関数の計量分析・政策分析，（４）マクロ計量経済分析，（５）分位点回帰モデル，（６）環境経済の計量分析を行った.

研究成果

• [雑誌論文] Realized stochastic volatility with leverage and long memory (2014)
  • 著者名/発表者名: Shinichiro Shirota, Takayuki Hizu and Yasuhiro Omori
  • 雑誌名: Computational Statistics and Data Analysis 巻: 印刷中 ページ: 618-641
  • DOI: 10.1016/j.csda.2013.08.013
  • 査読あり
• [雑誌論文] Exact estimation of demand functions under block rate pricing (2014)
  • 著者名/発表者名: Koji Miyawaki, Yasuhiro Omori and Akira Hibiki
  • 雑誌名: Econometric Reviews 巻: 印刷中 号: 3 ページ: 311-343
  • DOI: 10.1080/07474938.2013.806857
  • 査読あり
• [雑誌論文] アメリカにおける量的緩和の効果－実証分析のサーベイ－ (2014)
  • 著者名/発表者名: 渡部敏明
  • 雑誌名: 証券アナリストジャーナル 巻: 52 ページ: 28-34
• [雑誌論文] Bayesian analysis of business cycles in Japan using Markov switching model with stochastic volatility and fat tail distribution (2014)
  • 著者名/発表者名: Toshiaki Watanabe
  • 雑誌名: 経済研究 巻: 65
  • NAID: 120005750601
  • 査読あり
• [雑誌論文] A state space approach to estimating the integrated variance under the existence of market microstructure noise (2014)
  • 著者名/発表者名: Daisuke Nagakura and Toshiaki Watanabe
  • 雑誌名: Journal of Financial Econometrics 巻: 印刷中 号: 1 ページ: 45-82
  • DOI: 10.1093/jjfinec/nbt015
  • 査読あり / オープンアクセス
• [雑誌論文] Pricing Nikkei 225 options using realized volatility (2014)
  • 著者名/発表者名: Masato Ubukata and Toshiaki Watanabe
  • 雑誌名: Japanese Economic Review 巻: 印刷中 号: 4 ページ: 431-467
  • DOI: 10.1111/jere.12024
  • 査読あり
• [雑誌論文] Market variance risk premiums in Japan for asset predictability (2014)
  • 著者名/発表者名: Masato Ubukata and Toshiaki Watanabe
  • 雑誌名: Empirical Economics 巻: 印刷中 号: 1 ページ: 169-198
  • DOI: 10.1007/s00181-013-0741-2
  • 査読あり / オープンアクセス
• [雑誌論文] Generalized multiple-point Metropolis algorithms for approximate Bayesian computation (2014)
  • 著者名/発表者名: G. Kobayashi and H. Kozumi
  • 雑誌名: Journal of Statistical Computation and Simulation 巻: (印刷中) 号: 4 ページ: 675-692
  • DOI: 10.1080/00949655.2013.836652
  • 査読あり
• [雑誌論文] Efficiency or Technology Adoption: A Case Study in Waste-treatment Technology (2014)
  • 著者名/発表者名: Shunsuke Managi, Akira Hibiki and Tetsuya Shimane
  • 雑誌名: Resource and Energy Economics 巻: 印刷中
  • 査読あり
• [雑誌論文] 気候要因が農作物貿易に与える影響に関する実証分析～小麦，米，トウモロコシのケーススタディ (2014)
  • 著者名/発表者名: 日引聡、鶴見哲也、馬奈木俊介、花崎直太
  • 雑誌名: 環境科学会誌 巻: 印刷中
  • NAID: 10031174451
  • 査読あり
• [雑誌論文] News impact curve for stochastic volatility models (2013)
  • 著者名/発表者名: Makoto Takahashi, Yasuhiro Omori and Toshiaki Watanabe
  • 雑誌名: Economics Letters 巻: 120-1 号: 1 ページ: 130-134
  • DOI: 10.1016/j.econlet.2013.03.001
  • 査読あり
• [雑誌論文] Realized Stochastic Volatilityモデル-マルコフ連鎖モンテカルロ法を用いたベイズ分析- (2013)
  • 著者名/発表者名: 大森裕浩・渡部敏明
  • 雑誌名: 『日本統計学会誌』 シリーズJ 巻: 42-2 ページ: 273-303
  • NAID: 110009594892
• [雑誌論文] 家庭部門のエネルギー需要の要因分析 (2013)
  • 著者名/発表者名: 岡川 梓、日引 聡
  • 雑誌名: 上智経済論集 巻: 58 ページ: 43-50
  • NAID: 120005886495
• [雑誌論文] Efficient estimation and particle filter for max-stable processes (2012)
  • 著者名/発表者名: Tsuyoshi Kunihama, Yasuhiro Omori and Zhengjun Zhang
  • 雑誌名: Journal of Time Series Analysis 巻: Vol.33-1 号: 1 ページ: 61-80
  • DOI: 10.1111/j.1467-9892.2011.00740.x
  • 査読あり
• [雑誌論文] Efficient Bayesian estimation of a multivariate stochastic volatility model with cross leverage and heavy-tailed errors (2012)
  • 著者名/発表者名: Tsunehiro Ishihara and Yasuhiro Omori
  • 雑誌名: Computational Statistics and Data Analysis 巻: 56-11 号: 11 ページ: 3674-3689
  • DOI: 10.1016/j.csda.2010.07.015
  • 査読あり
• [雑誌論文] Stochastic volatility model with leverage and asymmetrically heavy-tailed error using GH skew Student's t-distribution (2012)
  • 著者名/発表者名: Jouchi Nakajima and Yasuhiro Omori
  • 雑誌名: Computational Statistics and Data Analysis 巻: 56-11 号: 11 ページ: 3690-3704
  • DOI: 10.1016/j.csda.2010.07.012
  • 査読あり
• [雑誌論文] Generalized extreme value distribution with time-dependence using the AR and MA models in state space form (2012)
  • 著者名/発表者名: Jouchi Nakajima, Tsuyoshi Kunihama, Yasuhiro Omori and Sylvia Frühwirth-Schnatter
  • 雑誌名: Computational Statistics and Data Analysis 巻: 56-11 号: 11 ページ: 3241-3259
  • DOI: 10.1016/j.csda.2011.04.017
  • 査読あり
• [雑誌論文] Bayesian analysis of time-varying quantiles using a smoothing spline (2012)
  • 著者名/発表者名: Yuta Kurose and Yasuhiro Omori
  • 雑誌名: Journal of the Japan Statistical Society 巻: 42-1 ページ: 23-46
  • 査読あり
• [雑誌論文] Duopoly in the Japanese airline market : Bayesian estimation for the entry game (2012)
  • 著者名/発表者名: Shinya Sugawara, Yasuhiro Omori
  • 雑誌名: Japanese Economic Review 巻: VOL 63 号: 3 ページ: 310-332
  • DOI: 10.1111/j.1468-5876.2011.00545.x
  • 査読あり
• [雑誌論文] Multivariate Stochastic Volatility Model (2012)
  • 著者名/発表者名: Yasuhiro Omori and Tsunehiro Ishihara
  • 雑誌名: Handbook of Volatility Models and Their Applications (eds L. Bauwens, C. Hafner and S. Laurent), Wiley 巻: なし ページ: 175-195
  • 査読あり
• [雑誌論文] 時変ベクトル自己回帰モデル－サーベイと日本のマクロデータへの応用－ (2012)
  • 著者名/発表者名: 中島上智・渡部敏明
  • 雑誌名: 経済研究 巻: 63 ページ: 193-208
  • NAID: 120005473160
  • 査読あり
• [雑誌論文] Bayesian analysis of quantile regression for censored dynamic panel data (2012)
  • 著者名/発表者名: 小林弦矢, 古澄英男
  • 雑誌名: Computational Statistics 巻: (掲載確定) 号: 2 ページ: 359-380
  • DOI: 10.1007/s00180-011-0263-3
  • 査読あり
• [雑誌論文] 分位点回帰モデルのセミパラメトリックベイズ分析 (2012)
  • 著者名/発表者名: 張若茜・古澄英男
  • 雑誌名: 国民経済雑誌 巻: 206-2 ページ: 33-45
  • NAID: 110009444064
• [雑誌論文] ヘドニック・アプローチによる東京都区部の洪水被害額の計測―浸水リスク変数の内生性を考慮した分析― (2012)
  • 著者名/発表者名: 岡川梓、日引聡、小嶋秀人
  • 雑誌名: 環境経済・政策研究 巻: 5 ページ: 58-71
  • NAID: 130007993877
  • 査読あり
• [雑誌論文] Efficient estimation and particle filter for max-stable processes (2012)
  • 著者名/発表者名: Tsuyoshi Kunihama, Yasuhiro Omori, Zhengjun Zhang
  • 雑誌名: Journal of Time Series Analysis 巻: 33-1 ページ: 61-80
  • 査読あり
• [雑誌論文] Quantile forecasts of financial returns using realized GARCH models (2012)
  • 著者名/発表者名: Toshiaki Watanabe
  • 雑誌名: Japanese Economic Review 巻: 63 号: 1 ページ: 68-80
  • DOI: 10.1111/j.1468-5876.2011.00548.x
  • 査読あり
• [雑誌論文] 化学物質のリスクと市場の評価 (2012)
  • 著者名/発表者名: 日引聡
  • 雑誌名: 住宅土地経済 巻: (印刷中)
  • NAID: 40019252926
• [雑誌論文] ヘドニック・アプローチによる東京都区部の洪水被害額の計測-浸水リスク変数の内生性を考慮した分析- (2012)
  • 著者名/発表者名: 岡川梓・日引聡・小嶋秀人
  • 雑誌名: 国立環境研究所社会環境システム研究センターディスカッションペーパー 巻: 2011-02 ページ: 1-21
  • NAID: 130007993877
• [雑誌論文] Does the housing market respond to information disclosure? : Effects of toxicity indices in Japan (2011)
  • 著者名/発表者名: Akira Hibiki and Shunsuke Managi
  • 雑誌名: Journal of Environmental Management 巻: Vol.92-1 ページ: 165-171
  • 査読あり
• [雑誌論文] Gibbs sampling methods for Bayesian quantile regression (2011)
  • 著者名/発表者名: Hideo Kozumi and Genya Kobayashi
  • 雑誌名: Journal of Statistical Computation and Simulation 巻: Vol.81. No.11 ページ: 1565-1578
  • 査読あり
• [雑誌論文] Panel data analysis of Japanese residential water demand using a discrete/continuous choice approach (2011)
  • 著者名/発表者名: Koji Miyawaki, Yasuhiro Omori and Akira Hibiki
  • 雑誌名: Japanese Economic Review 巻: Vol.62 ページ: 365-386
  • 査読あり
• [雑誌論文] Panel data analysis of Japanese residential water demand using a discrete/continuous choice approach (2011)
  • 著者名/発表者名: Koji Miyawaki, Yasuhiro Omori, Akira Hibiki
  • 雑誌名: Japanese Economic Review 巻: 62 ページ: 365-386
  • DOI: 10.1111/j.1468-5876.2010.00532.x
  • 査読あり
• [雑誌論文] 非対称性のある多変量確率的ボラティリティ変動モデルのベイズ分析:東証業種別株価指数への応用 (2011)
  • 著者名/発表者名: 石原庸博・大森裕浩
  • 雑誌名: 日本統計学会誌 巻: 41-1 ページ: 125-153
  • NAID: 110008790499
  • 査読あり
• [雑誌論文] Bayesian analysis of time-varying parameter vector autoregressive model for the Japanese economy and monetary policy (2011)
  • 著者名/発表者名: Jouchi Nakajima, Munehisa Kasuya, Toshiaki Watanabe
  • 雑誌名: Journal of the Japanese and International Economies 巻: 25 号: 3 ページ: 225-245
  • DOI: 10.1016/j.jjie.2011.07.004
  • NAID: 210000165319
  • 査読あり
• [雑誌論文] 一般化双曲型非対称t分布を用いた確率的ボラティリティ変動モデルの推定と株価収益率データへの応用 (2011)
  • 著者名/発表者名: 中島上智・大森裕浩
  • 雑誌名: 日本統計学会誌 巻: 40-2 ページ: 61-88
  • NAID: 110008513464
  • 査読あり
• [雑誌論文] マクロ動学一般均衡モデル-サーベイと日本のマクロデータへの応用 (2011)
  • 著者名/発表者名: 藤原一平・渡部敏明
  • 雑誌名: 経済研究 巻: 62-1 ページ: 66-93
  • 査読あり
• [雑誌論文] Does the housing market respond to information disclosure? : Effects of toxicity indices in Japan (2011)
  • 著者名/発表者名: HIBIKI, Akira, Shunsuke MANAGI
  • 雑誌名: Journal of Environmental Management 巻: 92-1 ページ: 165-171
  • 査読あり
• [雑誌論文] Multivariate stochastic volatility model with cross leverage (2010)
  • 著者名/発表者名: Tsunehiro Ishihara, Yasuhiro Omori
  • 雑誌名: Proceedings in Computational Statistics 2010 (COMPSTAT'2010) ページ: 315-323
  • 査読あり
• [雑誌論文] Tobit model with covariate dependent thresholds (2010)
  • 著者名/発表者名: Yasuhiro Omori, Koji Miyawaki
  • 雑誌名: Computational Statistics and Data Analysis 巻: 54-11 ページ: 2736-2752
  • 査読あり
• [雑誌論文] Applications of Gram-Charlier Expansion and Bond Moments for Pricing of Interest Rates and Credit Risk (2010)
  • 著者名/発表者名: Tanaka, K., Yamada, T., Watanabe, T.
  • 雑誌名: Quantitative Finance 巻: 10-6 ページ: 645-662
  • 査読あり
• [雑誌論文] Realized Volatilityのモデル化とオプション価格 (2010)
  • 著者名/発表者名: 渡部敏明
  • 雑誌名: 大阪証券取引所『先物オプションレポート』 巻: 22-11 ページ: 5-5
• [雑誌論文] EMアルゴリズムによる分位点回帰モデルの推定 (2010)
  • 著者名/発表者名: 小林弦矢, 古澄英男
  • 雑誌名: 国民経済雑誌 巻: 202-2 ページ: 21-30
  • NAID: 110007645438
• [雑誌論文] Tobit model with covariate dependent thresholds (2010)
  • 著者名/発表者名: Yasuhiro Omori, Koji Miyawaki
  • 雑誌名: Computational Statistics and Data Analysis (掲載確定)(印刷中)
  • 査読あり
• [雑誌論文] Bayesian estimation of demand functions under block rate pricing (2010)
  • 著者名/発表者名: Koji Miyawaki, Yasuhiro Omori, Akira Hibiki
  • 雑誌名: Discussion paper series, Faculty of Economics, University of Tokyo CIRJE-F-712
• [雑誌論文] Panel data analysis of Japanese residential water demand using a discrete/continuous choice approach (2010)
  • 著者名/発表者名: Koji Miyawaki, Yasuhiro Omori, Akira Hibiki
  • 雑誌名: Discussion paper series, Faculty of Economics, University of Tokyo CIRJE-F-717
• [雑誌論文] ISO14001認証取得の決定要因とトルエン排出量削減効果に関する実証研究 (2010)
  • 著者名/発表者名: 岩田和之・有村俊秀・日引聡
  • 雑誌名: 日本経済研究 62 ページ: 16-38
  • NAID: 40016975147
  • 査読あり
• [雑誌論文] Applications of Gram-Charlier Expansion and Bond Moments for Pricing of Interest Rates and Credit Risk (2010)
  • 著者名/発表者名: Tanaka, Keiichi, Takeshi Yamada, Toshiaki Watanabe
  • 雑誌名: Quantitative Finance (掲載確定)(印刷中)
  • 査読あり
• [雑誌論文] 日経225のRealized Volatility-マイクロストラクチャ・ノイズと昼休み・夜間の調整 (2010)
  • 著者名/発表者名: 渡部敏明
  • 雑誌名: 大阪証券引取所『先物オプションレポート』 Vol.22, No.2 ページ: 1-7
• [雑誌論文] Estimating stochastic volatility models using daily returns and realized volatility simultaneously (2009)
  • 著者名/発表者名: Makoto Takahashi, Yasuhiro Omori and Toshiaki Watanabe
  • 雑誌名: Computational Statistics and Data Analysis 巻: Vol.53-6 ページ: 2404-2426
  • 査読あり
• [雑誌論文] Leverage, heavy-tails and correlated jumps in stochastic volatility models (2009)
  • 著者名/発表者名: Jouchi Nakajima, Yasuhiro Omori
  • 雑誌名: Computational Statistics and Data Analysis 53-6 ページ: 2335-2353
  • 査読あり
• [雑誌論文] Estimating stochastic volatility models using daily returns and realized volatility simultaneously (2009)
  • 著者名/発表者名: Makoto Takahashi, Yasuhiro Omori, Toshiaki Watanabe
  • 雑誌名: Computational Statistics and Data Analysis 53-6 ページ: 2404-2426
  • 査読あり
• [雑誌論文] Multivariate Stochastic Volatility (2009)
  • 著者名/発表者名: Siddhartha Chib, Yasuhiro Omori, Manabu Asai
  • 雑誌名: Handbook of Financial Time Series (eds T.G.Andersen, R.A.Davis, Jens-Peter Kreiss and T.Mikosch) ページ: 365-400
  • 査読あり
• [雑誌論文] モンテカルロ法 (2009)
  • 著者名/発表者名: 大森裕浩
  • 雑誌名: 『第2版 現代数理科学事典』(広中平祐編) ページ: 634-635
• [雑誌論文] マルコフ連鎖モンテカルロ法 (2009)
  • 著者名/発表者名: 大森裕浩
  • 雑誌名: 『第2版 現代数理科学事典』(広中平祐編) ページ: 636-638
  • NAID: 110000465821
• [雑誌論文] Generalized extreme value distribution with time-dependence using the AR and MA models in state space form (2009)
  • 著者名/発表者名: Jouchi Nakajima, Tsuyoshi Kunihama, Yasuhiro Omori, Svlvia Fruhwirth-Schnatter
  • 雑誌名: Discussion paper series, Faculty of Economics, University of Tokyo CIRJE-F-689
• [雑誌論文] Efficient Bayesian estimation of a multivariate stochastic volatility model with cross leverage and heavy-tailed errors (2009)
  • 著者名/発表者名: Tsunehiro Ishihara, Yasuhiro Omori
  • 雑誌名: Discussion paper series, Faculty of Economics, University of Tokyo CIRJE-F-700
• [雑誌論文] Stochastic volatility model with leverage and asymmetrically heavy-tailed error using GH skew Student's t-distribution (2009)
  • 著者名/発表者名: Jouchi Nakajima, Yasuhiro Omori
  • 雑誌名: Discussion paper series, Faculty of Economics, University of Tokyo CIRJE-F-701
• [雑誌論文] GARCH型モデルとRealized Volatilityを用いたTOPIX日次リターンの非線形性の検証 (2009)
  • 著者名/発表者名: 渡部敏明・長倉大輔
  • 雑誌名: 日本統計学会誌・シリーズJ 第39巻・第1号 ページ: 65-94
  • NAID: 110007482354
  • 査読あり
• [雑誌論文] マルコフ・スイッチング・モデルを用いた日本の景気循環の計量分析 (2009)
  • 著者名/発表者名: 渡部敏明
  • 雑誌名: 経済研究 Vol.60-3 ページ: 253-265
  • 査読あり
• [雑誌論文] A State Space Approach to Estimating the Integrated Variance and Microstructure Noise Component (2009)
  • 著者名/発表者名: Nagakura, Daisuke, Toshiaki Watanabe
  • 雑誌名: Global COE Hi-Stat Discussion Paper Series 55
• [雑誌論文] Option Pricing Using Realized Volatility and ARCH Type Models (2009)
  • 著者名/発表者名: Watanabe, Toshiaki, Masato Ubukata
  • 雑誌名: Global COE Hi-Stat Discussion Paper Series 66
• [雑誌論文] Bayesian Analysis of Time-Varying Parameter Vector Autoregressive Model for the Japanese Economy and Monetary Policy (2009)
  • 著者名/発表者名: Nakajima, Jouchi, Munehisa Kasuya, Toshiaki Watanabe
  • 雑誌名: Global COE Hi-Stat Discussion Paper Series 72
  • NAID: 210000165319
• [雑誌論文] A State Space Approach to Estimating the Integrated Variance under the Existence of Market Microstructure Noise (2009)
  • 著者名/発表者名: Nagakura, Daisuke, Toshiaki Watanabe
  • 雑誌名: Global COE Hi-Stat Discussion Paper Series 115
• [雑誌論文] DSGE-VARモデルの日本のマクロデータへの応用 (2009)
  • 著者名/発表者名: 渡部敏明
  • 雑誌名: ESRI Discussion Paper Series No.225-J
• [雑誌論文] Does yardstick regulation really work? Empirical evidence from Japan's rail industry (2009)
  • 著者名/発表者名: Mizutani, F., Kozumi, H., Matsushima, N.
  • 雑誌名: Journal of Regulatory Economics 36 ページ: 308-323
  • 査読あり
• [学会発表] Realized stochastic volatility model with GH skewed t distribution (2013)
  • 著者名/発表者名: Makoto Takahashi, Toshiaki Watanabe, Yasuhiro Omori
  • 学会等名: Joint Meeting of the IASC Satellite Conference for the 59th ISI WSC and the 8th Asian Regional Section (ARS) of the IASC
  • 発表場所: Yonsei University, Seoul, Korea
  • 年月日: 2013-08-22
  • 招待講演
• [学会発表] Hedonic Pricing Approach to Estimate Flood Damage in Tokyo Metropolitan Area (2013)
  • 著者名/発表者名: Azusa Okagawa and Akira Hibiki
  • 学会等名: 20th Annual Conference of the European Association of Environmental and Resource Economists
  • 発表場所: Toulouse, France
• [学会発表] Multivariate realized stochastic volatility model (2013)
  • 著者名/発表者名: 石原 庸博・大森裕浩
  • 学会等名: ISBA Regional Meeting & International Workshop/Conference on Bayesian Theory and Applications (IWCBTA) (招待講演)
  • 発表場所: The DST Centre for Interdisciplinary Mathematical Sciences, Banaras Hindu University, Varanasi, India
  • 招待講演
• [学会発表] Volatility and Quantile Forecasts of Financial Returns Using Realized Stochastic Volatility Models with Generalized Hyperbolic Distribution (2013)
  • 著者名/発表者名: 高橋慎・大森裕浩・渡部敏明
  • 学会等名: ISBA Regional Meeting & International Workshop/Conference on Bayesian Theory and Applications (IWCBTA) (招待講演)
  • 発表場所: The DST Centre for Interdisciplinary Mathematical Sciences, Banaras Hindu University, Varanasi, India
  • 招待講演
• [学会発表] Cholesky realized stochastic volatility model (2013)
  • 著者名/発表者名: 城田慎一郎・大森裕浩
  • 学会等名: International Workshop on Bayesian Econometrics and Statistics
  • 発表場所: 神戸大学（兵庫県）
• [学会発表] Multivariate realized stochastic volatility model (2013)
  • 著者名/発表者名: 石原 庸博・大森裕浩
  • 学会等名: International Workshop on Bayesian Econometrics and Statistics
  • 発表場所: 神戸大学（兵庫県）
• [学会発表] Realized stochastic volatility model (2013)
  • 著者名/発表者名: 大森裕浩
  • 学会等名: 一橋大学経済研究所平成24 年度共同利用・共同研究拠点事業プロジェクト研究「高頻度データを用いた資産市場のミクロ構造とボラティリティの計量分析」
  • 発表場所: 一橋大学（東京都）
• [学会発表] Realized stochastic volatility with dynamic equicorrelation and cross leverage (2013)
  • 著者名/発表者名: 石原 庸博・大森裕浩
  • 学会等名: 一橋大学経済研究所平成24 年度共同利用・共同研究拠点事業プロジェクト研究「高頻度データを用いた資産市場のミクロ構造とボラティリティの計量分析」
  • 発表場所: 一橋大学（東京都）
• [学会発表] Realized stochastic volatility with dynamic equicorrelation and cross leverage (2013)
  • 著者名/発表者名: 石原 庸博・大森裕浩
  • 学会等名: 「第１４回ノンパラメトリック統計解析とベイズ統計」
  • 発表場所: 慶応大学（東京都）
• [学会発表] Matrix realized stochastic volatility with leverage (2013)
  • 著者名/発表者名: 黒瀬 雄大・大森裕浩
  • 学会等名: 「第１４回ノンパラメトリック統計解析とベイズ統計」
  • 発表場所: 慶応大学（東京都）
• [学会発表] Bayesian Analysis of Multiple Structural Changes in ARFIMA Models with an Application to Realized Volatility (2013)
  • 著者名/発表者名: 渡部敏明
  • 学会等名: 一橋大学経済研究所共同利用・共同研究拠点事業プロジェクト研究集会「高頻度データを用いた資産市場のミクロ構造とボラティリティの計量分析」
  • 発表場所: 一橋大学（東京都）
• [学会発表] Bayesian Analysis of Business Cycles in Japan Using Markov Switching Model with Stochastic Volatility and Fat-tail Distribution (2013)
  • 著者名/発表者名: Toshiaki Watanabe
  • 学会等名: International Conference “Frontiers in Macroeconometrics”
  • 発表場所: 一橋大学（東京都）
• [学会発表] Multivariate realized stochastic volatility (2012)
  • 著者名/発表者名: Yasuhiro Omori
  • 学会等名: 6th CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE12)
  • 発表場所: Conference Center, Oviedo, Spain
  • 年月日: 2012-12-03
  • 招待講演
• [学会発表] Matrix exponential stochastic volatility with leverage (2012)
  • 著者名/発表者名: 石原庸博・大森裕浩・浅井学
  • 学会等名: 第13回ノンパラメトリック統計解析とベイズ統計
  • 発表場所: 慶応大学(東京都)
  • 年月日: 2012-03-30
• [学会発表] Volatility and quantile forecasts of financial returns using realized stochastic volatility models with generalized hyperbolic distribution (2012)
  • 著者名/発表者名: Toshiaki Watanabe
  • 学会等名: The Joint Usage and Research Center Project Workshop "The Estimation of Financial Volatility Using High-Frequency Data with Applications to Financial Risk Management"
  • 発表場所: 広島経済大学立町キャンパス(広島県)
  • 年月日: 2012-03-17
• [学会発表] Dynamic Equicorrelation Stochastic Volatility (2012)
  • 著者名/発表者名: 黒瀬雄大・大森裕浩
  • 学会等名: 日本経済学会2012年度春季大会
  • 発表場所: 北海道大学（北海道）
• [学会発表] Multivariate realized stochastic volatility model with leverage (2012)
  • 著者名/発表者名: 石原庸博・大森裕浩
  • 学会等名: 11th World Meeting of the International Society of Bayesian Analysis (ISBA2012)
  • 発表場所: 京都テルサ（京都府）
• [学会発表] Nonparametric stochastic volatility: mixture approach (2012)
  • 著者名/発表者名: 入江薫・大森裕浩
  • 学会等名: 11th World Meeting of the International Society of Bayesian Analysis (ISBA2012)
  • 発表場所: 京都テルサ（京都府）
• [学会発表] Dynamic Equicorrelation Stochastic Volatility (2012)
  • 著者名/発表者名: 黒瀬雄大・大森裕浩
  • 学会等名: 11th World Meeting of the International Society of Bayesian Analysis (ISBA2012)
  • 発表場所: 京都テルサ（京都府）
• [学会発表] A class of multivariate stochastic volatility models with leverage (2012)
  • 著者名/発表者名: 大森裕浩
  • 学会等名: 11th World Meeting of the International Society of Bayesian Analysis (ISBA2012) （招待講演）
  • 発表場所: 京都テルサ（京都府）
  • 招待講演
• [学会発表] Realized stochastic volatility with leverage and long memory (2012)
  • 著者名/発表者名: 城田慎一郎・比津貴行・大森裕浩
  • 学会等名: 11th World Meeting of the International Society of Bayesian Analysis (ISBA2012)
  • 発表場所: 京都テルサ（京都府）
• [学会発表] Realized stochastic volatility models and their applications using high frequency financial time series (2012)
  • 著者名/発表者名: 大森裕浩
  • 学会等名: The 2nd Institute of Mathematical Statistics Asia Pacific Rim Meeting (IMS-APRM2012)（招待講演）
  • 発表場所: Tsukuba International Congress Center （茨城県）
  • 招待講演
• [学会発表] Realized Stochastic Volatility モデル-日次リターンとRealized Volatilityの同時モデル化 (2012)
  • 著者名/発表者名: 大森裕浩・渡部敏明
  • 学会等名: 2012年度 統計関連学会連合大会（日本統計学会研究業績賞受賞講演）（招待講演）
  • 発表場所: 北海道大学（北海道）
  • 招待講演
• [学会発表] Dynamic Equicorrelation Stochastic Volatility (2012)
  • 著者名/発表者名: 黒瀬雄大・大森裕浩
  • 学会等名: 2012年度 統計関連学会連合大会
  • 発表場所: 北海道大学（北海道）
• [学会発表] レバレッジのある多変量動学的因子確率的ボラティリティ変動モデルのベイズ推定と予測ポートフォリオに基づくモデル比較 (2012)
  • 著者名/発表者名: 石原庸博・大森裕浩
  • 学会等名: 2012年度 統計関連学会連合大会
  • 発表場所: 北海道大学（北海道）
• [学会発表] 非対称性及び長期記憶性を考慮した実現確率的ボラティリティ変動モデル (2012)
  • 著者名/発表者名: 城田慎一郎・比津貴行・大森裕浩
  • 学会等名: 2012年度 統計関連学会連合大会
  • 発表場所: 北海道大学（北海道）
• [学会発表] Volatility and Quantile Forecasts of Financial Returns Using Realized Stochastic Volatility Models with Generalized Hyperbolic Distribution (2012)
  • 著者名/発表者名: 高橋慎・大森裕浩・渡部敏明
  • 学会等名: The Third International Conference High-Frequency Data Analysis in Financial Markets
  • 発表場所: 広島経済大学立町キャンパス（広島県）
• [学会発表] Multivariate realized stochastic volatility model with leverage (2012)
  • 著者名/発表者名: 石原 庸博・大森裕浩
  • 学会等名: The Third International Conference High-Frequency Data Analysis in Financial Markets
  • 発表場所: 広島経済大学立町キャンパス（広島県）
• [学会発表] Multivariate realized stochastic volatility (2012)
  • 著者名/発表者名: 大森裕浩
  • 学会等名: 6th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2012) (招待講演)
  • 発表場所: Ovideo, Spain
  • 招待講演
• [学会発表] Multivariate realized stochastic volatility model with leverage (2012)
  • 著者名/発表者名: 石原 庸博・大森裕浩
  • 学会等名: 6th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2012)
  • 発表場所: Ovideo, Spain
• [学会発表] Volatility and Quantile Forecasts of Financial Returns Using Realized Stochastic Volatility Models with Generalized Hyperbolic Distribution (2012)
  • 著者名/発表者名: 高橋慎・大森裕浩・渡部敏明
  • 学会等名: 6th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2012)
  • 発表場所: Ovideo, Spain
• [学会発表] Bayesian Analysis of Identifying Restrictions for the Time-Varying Parameter Vector Autoregressive Model (2012)
  • 著者名/発表者名: Toshiaki Watanabe
  • 学会等名: 11th World Meeting of the International Society of Bayesian Analysis (ISBA2012) (招待講演)
  • 発表場所: 京都テルサ（京都府）
  • 招待講演
• [学会発表] Realized stochastic volatility with leverage and long memory (2011)
  • 著者名/発表者名: 城田慎一郎・比津貴行・大森裕浩
  • 学会等名: International Workshop on Statistical Computing in Quantitative Finance and Biostatistics : A Satellite Meeting for the 7th IASC-ARS
  • 発表場所: Feng Chia University, Tai chung, Taiwan(招待講演)
  • 年月日: 2011-12-21
• [学会発表] Bayesian analysis of time-varying parameter vector autoregressive model with the ordering of variables for the Japanese economy and monetary policy (2011)
  • 著者名/発表者名: Toshiaki Watanabe
  • 学会等名: International Workshop on Statistical Computing in Quantitative Finance and Biostatistics : A Satellite Meeting for the 7th IASC-ARS Conference
  • 発表場所: Feng Chia University, Taichung, Taiwan(招待講演)
  • 年月日: 2011-12-20
• [学会発表] Bayesian analysis of time-varying parameter vector autoregressive model with the ordering of variables for the Japanese economy and monetary policy (2011)
  • 著者名/発表者名: Toshiaki Watanabe
  • 学会等名: Joint Meeting of the 2011 Taipei International Statistical Symposium and 7th Conference of the Asian Regional Section of the IASC
  • 発表場所: Academia Sinica, Taipei, Taiwan
  • 年月日: 2011-12-19
  • 招待講演
• [学会発表] Realized stochastic volatility with leverage and long memory (2011)
  • 著者名/発表者名: 城田慎一郎・比津貴行・大森裕浩
  • 学会等名: 5^<th> International Conference on Computational and Financial Econometrics
  • 発表場所: Senate House, University of London, UK
  • 年月日: 2011-12-19
• [学会発表] Realized stochastic volatility with leverage and long memory (2011)
  • 著者名/発表者名: 城田慎一郎・比津貴行・大森裕浩
  • 学会等名: Joint Meeting of the 2011 Taipei International Statistical Symposium and 7th Conference of the Asian Regional Section of the IASC
  • 発表場所: Academia Sinica, Taipei, Taiwan(招待講演)
  • 年月日: 2011-12-19
• [学会発表] Bayesian analysis of time-varying parameter vector autoregressive model with the ordering of variables for the Japanese economy and monetary policy (2011)
  • 著者名/発表者名: Toshiaki Watanabe
  • 学会等名: Joint Meeting of the 2011 Taipei International Statistical Symposium and 7th Conference of the Asian Regional Section of the IASC
  • 発表場所: Academia Sinica, Taipei, Taiwan(招待講演)
  • 年月日: 2011-12-19
• [学会発表] Realized stochastic volatility with leverage and long memory (2011)
  • 著者名/発表者名: 城田慎一郎・比津貴行・大森裕浩
  • 学会等名: 2011年度中之島ワークショップ「金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題2011」
  • 発表場所: 大阪大学(大阪府)
  • 年月日: 2011-12-02
• [学会発表] Dynamic Factor Multivariate Stochastic Volatility Models with Leverage Effects and Application to Portfolio Selection (2011)
  • 著者名/発表者名: 石原庸博・大森裕浩・Sid Chib
  • 学会等名: 科研費研究集会「ベイズ分析のための数値計算技法とその経済・ファイナンス分析への応用」
  • 発表場所: 下関市立大学唐戸サテライトキャンパス(山口県)
  • 年月日: 2011-11-19
• [学会発表] Dynamic Equicorrelation and Stochastic Volatility (2011)
  • 著者名/発表者名: 黒瀬雄大・大森裕浩・Sid Chib
  • 学会等名: 科研費研究集会「ベイズ分析のための数値計算技法とその経済・ファイナンス分析への応用」
  • 発表場所: 下関市立大学唐戸サテライトキャンパス(山口県)
  • 年月日: 2011-11-19
• [学会発表] Nonparametric Stochastic Volatility : Mixture Approach (2011)
  • 著者名/発表者名: 入江薫・大森裕浩・Sid Chib
  • 学会等名: 科研費研究集会「ベイズ分析のための数値計算技法とその経済・ファイナンス分析への応用」
  • 発表場所: 下関市立大学唐戸サテライトキャンパス(山口県)
  • 年月日: 2011-11-19
• [学会発表] Estimating realized GARCH models with different volatility measures (2011)
  • 著者名/発表者名: Toshiaki Watanabe
  • 学会等名: The Second International Conference "High Frequency Data Analysis in Financial Markets"
  • 発表場所: 大阪大学中之島センター,(大阪府)
  • 年月日: 2011-10-30
• [学会発表] Separate inference for moral hazard and selection problems in insurance market (2011)
  • 著者名/発表者名: 菅原慎矢・大森裕浩
  • 学会等名: 日本経済学会2011年度秋季大会
  • 発表場所: 筑波大学(茨城県)
  • 年月日: 2011-10-29
• [学会発表] ヘドニック・アプローチによる東京都区部の洪水被害額の計測～洪水リスク変数の内生性を考慮した分析 (2011)
  • 著者名/発表者名: 岡川梓・日引聡
  • 学会等名: 日本経済学会秋季大会
  • 発表場所: 茨城県
  • 年月日: 2011-10-29
• [学会発表] Volatility and quantile forecasts of financial returns using realized stochastic volatility models with generalized hyperbolic distribution (2011)
  • 著者名/発表者名: 高橋慎・大森裕浩・渡部敏明
  • 学会等名: The Second International Conference "High Frequency Data Analysis in Financial Markets
  • 発表場所: 大阪大学(大阪府)
  • 年月日: 2011-10-28
• [学会発表] Realized stochastic volatility with leverage and long memory (2011)
  • 著者名/発表者名: 城田慎一郎・比津貴行・大森裕浩
  • 学会等名: The Second International Conference "High Frequency Data Analysis in Financial Markets
  • 発表場所: 大阪大学(大阪府)
  • 年月日: 2011-10-28
• [学会発表] ヘドニック・アプローチによる東京都区部の洪水被害額の計測-浸水リスク変数の内生性を考慮した分析- (2011)
  • 著者名/発表者名: 岡川梓・日引聡・小嶋秀人
  • 学会等名: 環境経済政策学会
  • 発表場所: 長崎県
  • 年月日: 2011-09-23
• [学会発表] 農作物貿易モデル開発とバーチャルウォータに関する実証分析 (2011)
  • 著者名/発表者名: 日引聡、鶴見哲也、馬奈木俊介、花崎直太
  • 学会等名: 環境科学会2011年大会
  • 発表場所: 兵庫県
  • 年月日: 2011-09-09
• [学会発表] Separate inference for moral hazard and selection problems in insurance markets : With application to US dental insurance market (2011)
  • 著者名/発表者名: 菅原慎矢・大森裕浩
  • 学会等名: 統計関連学会連合大会
  • 発表場所: 九州大学(福岡県)
  • 年月日: 2011-09-07
• [学会発表] レバレッジ効果のある行列指数確率的ボラティリティ変動モデル (2011)
  • 著者名/発表者名: 石原庸博・大森裕浩・浅井学
  • 学会等名: 統計関連学会連合大会
  • 発表場所: 九州大学(福岡県)
  • 年月日: 2011-09-06
• [学会発表] Matrix Exponential Stochastic Volatility Model with Leverage Effects (2011)
  • 著者名/発表者名: 石原庸博・大森裕浩・浅井学
  • 学会等名: JEuBES 2011 (5th Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting)
  • 発表場所: Norges Bank, Oslo, Norway
  • 年月日: 2011-08-23
• [学会発表] Bayesian analysis of time-varying parameter vector autoregressive model with the ordering of variables for the Japanese economy and monetary policy (2011)
  • 著者名/発表者名: Toshiaki Watanabe
  • 学会等名: 5th Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting
  • 発表場所: Norges Bank, Oslo, Norway
  • 年月日: 2011-08-23
• [学会発表] Effects of Environmental Regulation on R&D and Productivity : Firm-Level Analysis of the Japanese Automobile Industry (2011)
  • 著者名/発表者名: Hibiki, Akira, Toshi Arimura, Shunsuke Managi
  • 学会等名: European Association of Environmental and Resource Economists 18th Annual Conference
  • 発表場所: Rome, Italy
  • 年月日: 2011-07-02
• [学会発表] Do Environmental Regulations Increase Bilateral Trade Flows? (2011)
  • 著者名/発表者名: Tsurumi, Tetsuya, Shunsuke Managi, Akira Hibiki
  • 学会等名: European Association of Environmental and Resource Economists 18th Annual Conference
  • 発表場所: Rome, Italy
  • 年月日: 2011-07-01
• [学会発表] Efficiency of Technology Adoption : A Case Study in Waste Treatment Technology (2011)
  • 著者名/発表者名: Managi, Shunsuke, Akira Hibiki, Tetsuya Shimane
  • 学会等名: European Association of Environmental and Resource Economists 18th Annual Conference
  • 発表場所: Rome, Italy
  • 年月日: 2011-06-30
• [学会発表] Exact Estimation of Demand Functions under Block-Rate Pricing (2011)
  • 著者名/発表者名: Miyawaki, Koji, Yasuhiro Omori, Akira Hibiki
  • 学会等名: International Water Resource Consortium 9^<th> Annual Meeting
  • 発表場所: Banff, Canada
  • 年月日: 2011-06-27
• [学会発表] Quantile forecasts of financial returns using realized GARCH models (2011)
  • 著者名/発表者名: Toshiaki Watanabe
  • 学会等名: Stanford Institute for Theoretical Economics Summer 2011 Workshop
  • 発表場所: Stanford University, Stanford, CA, USA
  • 年月日: 2011-06-20
• [学会発表] Bayesian analysis of time-varying parameter vector autoregressive model with the ordering of variables for the Japanese economy and monetary policy (2011)
  • 著者名/発表者名: Toshiaki Watanabe
  • 学会等名: Recent Developments in Dynamic Analysis in Economics-30 Years after Macroeconomics and Reality
  • 発表場所: Seoul National University, Seoul, Korea
  • 年月日: 2011-05-26
• [学会発表] Matrix Exponential Stochastic Volatility Model with Leverage Effects (2011)
  • 著者名/発表者名: 石原庸博・大森裕浩・浅井学
  • 学会等名: 日本経済学会2011年度春季大会
  • 発表場所: 熊本学園大学(熊本)
  • 年月日: 2011-05-22
• [学会発表] 特別セッション・討論:『Bayesian analysis of moment restriction models using nonparametric priors』北村佑一・大津泰介 (2011)
  • 著者名/発表者名: 大森裕浩
  • 学会等名: 日本経済学会2011年度春季大会
  • 発表場所: 熊本学園大学(熊本)
  • 年月日: 2011-05-22
• [学会発表] Value-at-Risk Using Realized GARCH Models (2011)
  • 著者名/発表者名: 渡部敏明
  • 学会等名: 日本経済学会2011年度春季大会
  • 発表場所: 熊本学園大学,(熊本)(招待講演)
  • 年月日: 2011-05-22
• [学会発表] Duopoly in the Japanese Airline Market : Bayesian Estimation for the Entry Game (2011)
  • 著者名/発表者名: 菅原慎矢・大森裕浩
  • 学会等名: 日本経済学会2011年度春季大会
  • 発表場所: 熊本学園大学(熊本)
  • 年月日: 2011-05-21
• [学会発表] Generalized extreme value distribution with time-dependence usiner the AR and MA models in state space form (2011)
  • 著者名/発表者名: 中島上智・国浜剛・大森裕浩・Sylvia Fruwirth-Schnatter
  • 学会等名: 第5回日本統計学会春季集会
  • 発表場所: 立教大学
  • 年月日: 2011-03-06
• [学会発表] マクロ動学一般均衡モデルーサーベイと日本のマクロデータへの応用 (2011)
  • 著者名/発表者名: 藤原一平・渡部敏明
  • 学会等名: 内閣府経済社会総合研究所セミナー
  • 発表場所: 内閣府経済社会総合研究所
  • 年月日: 2011-03-04
• [学会発表] Separated Inference for Moral Hazard and Selection Problems in Insurance Markets (2011)
  • 著者名/発表者名: 菅原慎矢・大森裕浩
  • 学会等名: International Workshop on Applied Bayesi an Statistics and Econometrics
  • 発表場所: 京都私学会館
  • 年月日: 2011-02-02
• [学会発表] Bayesian estimation of matrix exponential stochastic volatilitv model with leverage effects (2011)
  • 著者名/発表者名: 石原庸博・大森裕浩
  • 学会等名: International Workshop on Applied Bayesi an Statistics and Econometrics
  • 発表場所: 京都私学会館
  • 年月日: 2011-02-02
• [学会発表] Generalized extreme value distribvition with time-dependence using the AR and MA models in state space form (2011)
  • 著者名/発表者名: 中島上智・国浜剛・大森裕浩・Sylvia Fruwirth-Schnatter
  • 学会等名: International Workshop on Applied Bayesi an Statistics and Econometrics
  • 発表場所: 京都私学会館
  • 年月日: 2011-02-01
• [学会発表] Pricing Nikkei 225 Options Using Realized Volatility (2011)
  • 著者名/発表者名: 渡部敏明
  • 学会等名: 日本大学経済学部セミナー
  • 発表場所: 日本大学経済学部
  • 年月日: 2011-01-25
• [学会発表] A New Method for the Evaluation of Dynamic Stochastic General Equilibrium Models (2011)
  • 著者名/発表者名: 渡部敏明
  • 学会等名: マクロ計量分析研究会
  • 発表場所: 一橋大学
• [学会発表] Pricing Nikkei 225 Options Using Realized Volatility (2010)
  • 著者名/発表者名: 渡部敏明
  • 学会等名: 計量経済学・計量ファイナンス研究集会
  • 発表場所: 広島経済大学立町キャンパス
  • 年月日: 2010-12-23
• [学会発表] Generalized extreme value distribution with time-dependence using the AR and MA models in state space form (2010)
  • 著者名/発表者名: 中島上智・国浜剛・大森裕浩・Sylvia Fruwirth-Schnatter
  • 学会等名: 4^<th> International Conference on Computational and Financial Econometrics
  • 発表場所: Senate House, University of London, UK
  • 年月日: 2010-12-12
• [学会発表] 討論:『Can disaggregated indicators identify governance reform priorities? (2010)
  • 著者名/発表者名: 大森裕浩
  • 学会等名: 日本経済学会秋季大会
  • 発表場所: 関西学院大学
  • 年月日: 2010-09-19
• [学会発表] 交差レバレッジのある多変量確率的ボラティリティ変動モデルのベイズ推定 (2010)
  • 著者名/発表者名: 石原庸博・大森裕浩
  • 学会等名: 統計関連学会連合大会
  • 発表場所: 早稲田大学
  • 年月日: 2010-09-08
• [学会発表] Refining the Incoherency Problem via Compatibility (2010)
  • 著者名/発表者名: 菅原慎矢・大森裕浩
  • 学会等名: 統計関連学会連合大会
  • 発表場所: 早稲田大学
  • 年月日: 2010-09-07
• [学会発表] A Bayesian Analysis of the Residential Gas Demand on the Nonconvex Budget Set (2010)
  • 著者名/発表者名: 宮脇幸治・大森裕浩・日引聡
  • 学会等名: 統計関連学会連合大会
  • 発表場所: 早稲田大学
  • 年月日: 2010-09-07
• [学会発表] Bayesian estimation of entry games with multiple players and multiple equilibria (2010)
  • 著者名/発表者名: 大西裕子・大森裕浩
  • 学会等名: 統計関連学会連合大会
  • 発表場所: 早稲田大学
  • 年月日: 2010-09-06
• [学会発表] Efficient "Bayesian estimation of a multivariate stochastic volatility model with cross leverage (2010)
  • 著者名/発表者名: Tsunehiro Ishihara, Yasuhiro Omori
  • 学会等名: COMPSTAT2010 (19th International Conference on Computational Statistics)
  • 発表場所: Conservatoire National des Arts et Métiers, Paris, France
  • 年月日: 2010-08-25
  • 招待講演
• [学会発表] Efficient Bayesian estimation of a multivariate stochastic volatility model with cross leverage (2010)
  • 著者名/発表者名: 石原庸博・大森裕浩
  • 学会等名: COMPSTAT2010 (19th International Conference on Computational Statistics)
  • 発表場所: Conservatoire National des Arts et Metiers, Paris, France
  • 年月日: 2010-08-25
• [学会発表] Generalized extreme value distribution with time-dependence using the AR and MA models in state space form (2010)
  • 著者名/発表者名: 中島上智・国浜剛・大森裕浩・Sylvia Fruwirth-Schnatter
  • 学会等名: Seminar at Institute of Economics, Academia Sinica, Taiwan
  • 発表場所: Institute of Economics, Academia Sinica, Taiwan
  • 年月日: 2010-08-03
• [学会発表] Stochastic volatility model with asymmetric heavy-tailed error using GH skew Student's t distribution (2010)
  • 著者名/発表者名: 中島上智・大森裕浩
  • 学会等名: Seminar at Department of Statistics, Feng Chia University
  • 発表場所: Feng Chia University, Taiwan
  • 年月日: 2010-08-02
• [学会発表] A Bayesian estimation of the residential gas demand on the nonconvex budget set (2010)
  • 著者名/発表者名: 宮脇幸治・大森裕浩・日引聡
  • 学会等名: 10^<th> World Meeting of the International Society of Bayesian Analysis
  • 発表場所: Benidorm, Spain
  • 年月日: 2010-06-05
• [学会発表] 動学的マクロモデルの計量分析 (2010)
  • 著者名/発表者名: 藤原一平・渡部敏明
  • 学会等名: 日本経済学会2010年度春季大会
  • 発表場所: 千葉大学
  • 年月日: 2010-06-05
• [学会発表] Efficient Bayesian estimation of a multivariate stochastic volatility model with cross leverage (2010)
  • 著者名/発表者名: 石原庸博・大森裕浩
  • 学会等名: 第12回ノンパラメトリック統計解析とベイズ統計
  • 発表場所: 慶応大学
  • 年月日: 2010-03-30
• [学会発表] Bayesian analysis of max-stable processes with application to high frequency stock returns (2010)
  • 著者名/発表者名: 国浜剛・大森裕浩
  • 学会等名: International Workshop on Bayesian Econometrics and Statistics
  • 発表場所: 東京大学,山上会館
  • 年月日: 2010-02-05
• [学会発表] Bayesian Estimation of Entry Games with Multiple Players and Multiple Equilibria (2010)
  • 著者名/発表者名: 大西裕子・大森裕浩
  • 学会等名: International Workshop on Bayesian Econometrics and Statistics
  • 発表場所: 東京大学,山上会館
  • 年月日: 2010-02-05
• [学会発表] Efficient Bayesian estimation of a multivariate stochastic volatility model with cross leverage (2010)
  • 著者名/発表者名: 石原庸博・大森裕浩
  • 学会等名: International Workshop on Bayesian Econometrics and Statistics
  • 発表場所: 東京大学,山上会館
  • 年月日: 2010-02-05
• [学会発表] Refining the incoherency problem via compatibility with applications to entry game and discrete peer effect models (2010)
  • 著者名/発表者名: 菅原慎矢・大森裕浩
  • 学会等名: International Workshop on Bayesian Econometrics and Statistics
  • 発表場所: 東京大学,山上会館
  • 年月日: 2010-02-05
• [学会発表] Stochastic volatility model with asymmetric heavy-tailed error using GH skew Student's t distribution (2010)
  • 著者名/発表者名: 中島上智・大森裕浩
  • 学会等名: International Workshop on Bayesian Econometrics and Statistics
  • 発表場所: 東京大学,山上会館
  • 年月日: 2010-02-05
• [学会発表] A Bayesian estimation of the residential gas demand on the nonconvex budget set (2010)
  • 著者名/発表者名: 宮脇幸治・大森裕浩・日引聡
  • 学会等名: International Workshop on Bayesian Econometrics and Statistics
  • 発表場所: 東京大学,山上会館
  • 年月日: 2010-02-04
• [学会発表] A New Method for the Eqaluation of Dynamic Stochastic General Eauilibrium Models (2010)
  • 著者名/発表者名: Toshiaki Watanabe
  • 学会等名: 4^<th> CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE'10)
  • 発表場所: University of London, UK
• [学会発表] Generalized extreme value distribution with time-dependence using the AR and MA models in state space form (2009)
  • 著者名/発表者名: 中島上智・国浜剛・大森裕浩
  • 学会等名: 共同研究集会「極値理論」
  • 発表場所: 統計数理研究所
  • 年月日: 2009-12-11
• [学会発表] Bayesian analysis of stochastic volatility models (2009)
  • 著者名/発表者名: Yasuhiro Omori
  • 学会等名: Invited seminar at Department of Statistics, Sookmyung Women's University
  • 発表場所: Seoul, Korea
  • 年月日: 2009-12-10
• [学会発表] Multivariate Stochastic Volatility model with cross leverage (2009)
  • 著者名/発表者名: 大森裕浩
  • 学会等名: 経和会記念財団H21年度助成プロジェクト「応用統計計量ワークショップ」
  • 発表場所: 東北大学
  • 年月日: 2009-11-19
• [学会発表] Stochastic volatility model with asymmetric heavy-tailed error using GH skew Student's t distribution (2009)
  • 著者名/発表者名: 中島上智・大森裕浩
  • 学会等名: 3rd International Conference on Computational and Financial Econometrics
  • 発表場所: Limassol, Cyprus
  • 年月日: 2009-10-30
• [学会発表] max-stable processのベイズ分析と高頻度株価収益率データへの応用 (2009)
  • 著者名/発表者名: 国浜剛・大森裕浩
  • 学会等名: グローバルCOE Hi-Stat経済統計若手研究会・科学研究費基盤研究(A)「金融リスクと経済行動のベイズ計量経済分析」
  • 発表場所: 一橋大学
  • 年月日: 2009-09-15
• [学会発表] 時変分位点のベイズ解析 (2009)
  • 著者名/発表者名: 黒瀬雄大・大森裕浩
  • 学会等名: グローバルCOE Hi-Stat経済統計若手研究会・科学研究費基盤研究(A)「金融リスクと経済行動のベイズ計量経済分析」
  • 発表場所: 一橋大学
  • 年月日: 2009-09-15
• [学会発表] Estimating Inefficiency in Online Auctions (2009)
  • 著者名/発表者名: 廣瀬要輔・大森裕浩
  • 学会等名: グローバルCOE Hi-Stat経済統計若手研究会・科学研究費基盤研究(A)「金融リスクと経済行動のベイズ計量経済分析」
  • 発表場所: 一橋大学
  • 年月日: 2009-09-15
• [学会発表] Bayesian Estimation of Entry Games with Multiple Players and Multiple Equilibria (2009)
  • 著者名/発表者名: 大西裕子・大森裕浩
  • 学会等名: グローバルCOE Hi-Stat経済統計若手研究会・科学研究費基盤研究(A)「金融リスクと経済行動のベイズ計量経済分析」
  • 発表場所: 一橋大学
  • 年月日: 2009-09-15
• [学会発表] A Bayesian estimation of the residential gas demand function with nonlinear indirect utility (2009)
  • 著者名/発表者名: 宮脇幸治・大森裕浩・日引聡
  • 学会等名: グローバルCOE Hi-Stat経済統計若手研究会・科学研究費基盤研究(A)「金融リスクと経済行動のベイズ計量経済分析」
  • 発表場所: 一橋大学
  • 年月日: 2009-09-15
• [学会発表] 非対称行列指数確率的ボラティリティ変動モデルのベイズ推定 (2009)
  • 著者名/発表者名: 石原庸博・大森裕浩
  • 学会等名: グローバルCOE Hi-Stat経済統計若手研究会・科学研究費基盤研究(A)「金融リスクと経済行動のベイズ計量経済分析」
  • 発表場所: 一橋大学
  • 年月日: 2009-09-15
• [学会発表] Generalized Extreme Value Distribution With Time-Dependence Using the ARMA Model in State Space Form (2009)
  • 著者名/発表者名: 中島上智・国浜剛・大森裕浩
  • 学会等名: グローバルCOE Hi-Stat経済統計若手研究会・科学研究費基盤研究(A)「金融リスクと経済行動のベイズ計量経済分析」
  • 発表場所: 一橋大学
  • 年月日: 2009-09-15
• [学会発表] Estimating Inefficiency in Online Auctions (2009)
  • 著者名/発表者名: 廣瀬要輔・大森裕浩
  • 学会等名: 統計関連学会連合大会
  • 発表場所: 同志社大学
  • 年月日: 2009-09-08
• [学会発表] Bayesian Estimation of Entry Games with Multiple Players and Multiple Equilibria (2009)
  • 著者名/発表者名: 大西裕子・大森裕浩
  • 学会等名: 統計関連学会連合大会
  • 発表場所: 同志社大学
  • 年月日: 2009-09-08
• [学会発表] A Bayesian estimation of the residential gas demand function with nonlinear indirect utility (2009)
  • 著者名/発表者名: 宮脇幸治・大森裕浩・日引聡
  • 学会等名: 統計関連学会連合大会
  • 発表場所: 同志社大学
  • 年月日: 2009-09-08
• [学会発表] 非対称行列指数確率的ボラティリティ変動モデルのベイズ推定 (2009)
  • 著者名/発表者名: 石原庸博・大森裕浩
  • 学会等名: 統計関連学会連合大会
  • 発表場所: 同志社大学
  • 年月日: 2009-09-08
• [学会発表] max-stable processのベイズ分析と高頻度株価収益率データへの応用 (2009)
  • 著者名/発表者名: 国浜剛・大森裕浩
  • 学会等名: 統計関連学会連合大会
  • 発表場所: 同志社大学
  • 年月日: 2009-09-07
• [学会発表] 時変分位点のベイズ解析 (2009)
  • 著者名/発表者名: 黒瀬雄大・大森裕浩
  • 学会等名: 統計関連学会連合大会
  • 発表場所: 同志社大学
  • 年月日: 2009-09-07
• [学会発表] Generalized Extreme Value Distribution With Time-Dependence Using the ARMA Model in State Space Form (2009)
  • 著者名/発表者名: 中島上智・国浜剛・大森裕浩
  • 学会等名: JEuBES 2009-4th Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting
  • 発表場所: University of Pompeu Fabre, Barcelona, Spain
  • 年月日: 2009-08-23
• [学会発表] Bayesian Estimation of Demand Functions under Block Rate Pricing (2009)
  • 著者名/発表者名: 宮脇幸治・大森裕浩・日引聡
  • 学会等名: 現代経済学研究会・応用統計計量ワークショップ
  • 発表場所: 東北大学
  • 年月日: 2009-06-25
• [学会発表] Multivariate Stochastic Volatility with Cross Leverage (2009)
  • 著者名/発表者名: Yasuhiro Omori, Tsunehiro Ishihara
  • 学会等名: Invited Seminar at Department of Information Systems, Business Statistics and Operations Management School of Business and Management
  • 発表場所: Hong Kong University of Science and Technology,香港,中国
  • 年月日: 2009-06-19
• [学会発表] 討論:『Selection of two time scales for realized volatility with dependent microstructure effect』(大屋幸輔) (2009)
  • 著者名/発表者名: 大森裕浩
  • 学会等名: 日本経済学会春季大会
  • 発表場所: 京都大学
  • 年月日: 2009-06-07
• [学会発表] 討論:『Specification Testing in Dynamic Factor models』(千葉賢) (2009)
  • 著者名/発表者名: 大森裕浩
  • 学会等名: 日本経済学会春季大会
  • 発表場所: 京都大学
  • 年月日: 2009-06-07
• [学会発表] Bayesian Estimation of Demand Functions under Block Rate Pricing (2009)
  • 著者名/発表者名: 宮脇幸治・大森裕浩・日引聡
  • 学会等名: ARISH-UNPRI Economics Workshop
  • 発表場所: 日本大学人口研究所
  • 年月日: 2009-04-09
• [学会発表] Generalized Extreme Value Distribution With Time-Dependence Using the ARMA Model in State Space Form (2009)
  • 著者名/発表者名: Jouchi Nakajima, Tsuyoshi Kunihama and Yasuhiro Omori
  • 学会等名: The Annual International Symposium on Forecasting
  • 発表場所: Sheraton Hong Kong Hotel and Towers Kowloon, 香港
  • 招待講演
• [学会発表] Generalized Extreme Value Distribution With Time-Dependence Using the ARMA Model in State Space Form (2009)
  • 著者名/発表者名: Jouchi Nakajima, Tsuyoshi Kunihama, Tasuhiro Omori
  • 学会等名: Invited Session at The Annual International Symposium on Forecast
  • 発表場所: Sheraton Hong Kong Hotel and Towers Kowloon, Hong Kong,香港,中国
• [学会発表] Realized stochastic volatility with dynamic equicorrelation and cross leverage
  • 著者名/発表者名: 黒瀬雄大・大 森裕浩
  • 学会等名: 日本経済学会2013年度春季大会
  • 発表場所: 富山大学、富山県
• [学会発表] Realized stochastic volatility with dynamic equicorrelation and cross leverage
  • 著者名/発表者名: 黒瀬 雄大・大森裕浩
  • 学会等名: 研究集会「計量経済学の最近の展開」
  • 発表場所: 長崎県立大学、長崎県
• [学会発表] Realized stochastic volatility model with GH skewedt distribution
  • 著者名/発表者名: 高橋慎・渡部敏明・大森裕浩
  • 学会等名: 研究集会「計量経済学の最近の展開」
  • 発表場所: 長崎県立大学、長崎県
• [学会発表] Multivariate realized stochastic volatility model with leverage
  • 著者名/発表者名: 石原 庸博・大森裕浩
  • 学会等名: 研究集会「計量経済学の最近の展開」
  • 発表場所: 長崎県立大学、長崎県
• [学会発表] Realized stochastic volatility model with GH skewedt distribution
  • 著者名/発表者名: 高橋慎・渡部敏明・大森裕浩
  • 学会等名: Joint meeting of the IASC Satellite and the 8th IASC-ARS Conference
  • 発表場所: Yonsei University, Seoul, Korea
  • 招待講演
• [学会発表] Realized stochastic volatility with dynamic equicorrelation and cross leverage
  • 著者名/発表者名: 黒瀬 雄大・大森裕浩
  • 学会等名: 2013年度 統計関連学会連合大会
  • 発表場所: 大阪大学、大阪府
• [学会発表] Multivariate realized stochastic volatility model with leverage
  • 著者名/発表者名: 石原 庸博・大森裕浩
  • 学会等名: 2013年度 統計関連学会連合大会
  • 発表場所: 大阪大学、大阪府
• [学会発表] A dynamic factor stochastic volatility model with leverage effect and its application
  • 著者名/発表者名: 石原庸博・大森裕浩
  • 学会等名: 7th International Conference on Computational and Financial Econometrics
  • 発表場所: Senate House, University of London, UK
• [学会発表] Portfolio Optimization Using Dynamic Factor and Stochastic Volatility: Evidence on Fat-tailed Error and Leverage
  • 著者名/発表者名: 石原庸博・大森裕浩・Siddhartha Chib
  • 学会等名: Workshop on High-frequency Data and Financial Econometrics
  • 発表場所: 一橋大学経済研究所、東京都
• [学会発表] Dynamic Equicorrelation, Realized Stochastic Volatility and Cross Leverage
  • 著者名/発表者名: 黒瀬 雄大・大森裕浩
  • 学会等名: Workshop on High-frequency Data and Financial Econometrics
  • 発表場所: 一橋大学経済研究所、東京都
• [学会発表] Realized stochastic volatility model with GH skewedt distribution
  • 著者名/発表者名: 高橋慎・渡部敏明・大森裕浩
  • 学会等名: Workshop on High-frequency Data and Financial Econometrics
  • 発表場所: 一橋大学経済研究所、東京都
• [学会発表] Cholesky realized stochastic volatility model
  • 著者名/発表者名: 城田慎一郎・大森裕浩・Hedibert F. Lopes
  • 学会等名: Workshop on High-frequency Data and Financial Econometrics
  • 発表場所: 一橋大学経済研究所、東京都
• [学会発表] Realized stochastic volatility models with generalized hyperbolic distribution
  • 著者名/発表者名: 高橋慎・渡部敏明・大森裕浩
  • 学会等名: 金融リスクの計測・管理・制御と資本市場に纏わる諸問題
  • 発表場所: 大阪大学、大阪府
• [学会発表] Dynamic Equicorrelation, Realized Stochastic Volatility and Cross Leverage
  • 著者名/発表者名: 黒瀬雄大・大森裕浩
  • 学会等名: 金融リスクの計測・管理・制御と資本市場に纏わる諸問題
  • 発表場所: 大阪大学、大阪府
• [学会発表] Realized stochastic volatility models with generalized hyperbolic distribution
  • 著者名/発表者名: 高橋慎・渡部敏明・大森裕浩
  • 学会等名: International Conference “Econometrics for Macroeconomics and Finance
  • 発表場所: 一橋大学、東京都
• [学会発表] Portfolio Optimization using Dynamic Factor and Stochastic Volatility: Evidence on Fat-tailed Error and Leverage
  • 著者名/発表者名: 石原庸博・大森裕浩・Siddhartha Chib
  • 学会等名: 第15回ノンパラメトリック統計解析とベイズ統計
  • 発表場所: 慶應大学、東京都
• [学会発表] Bayesian analysis of multiple structural changes in ARFIMA models with an application to realized volatility
  • 著者名/発表者名: Toshiaki Watanabe
  • 学会等名: Workshop on Measuring and Modeling Financial Risk with High Frequency Data
  • 発表場所: European University Institute, Florence, Italy
  • 招待講演
• [学会発表] Bayesian analysis of multiple structural changes in ARFIMA models with an application to realized volatility
  • 著者名/発表者名: Toshiaki Watanabe
  • 学会等名: Joint Meeting of the IASC Satellite Conference for the 59th ISI WSC and the 8th Asian Regional Section (ARS) of the IASC
  • 発表場所: Yonsei University, Seoul, Korea
  • 招待講演
• [学会発表] Bayesian analysis of business cycles in Japan using Markov switching model with stochastic volatility and fat tail distribution
  • 著者名/発表者名: Toshiaki Watanabe
  • 学会等名: 2013 Annual Meeting of the Taiwan Mathematical Society
  • 発表場所: National San Yat-Sen University, Kaohsiung, Taiwan
  • 招待講演
• [学会発表] Bayesian analysis of multiple structural changes in ARFIMA models with an application to realized volatility
  • 著者名/発表者名: Toshiaki Watanabe
  • 学会等名: ISBA Section on Economics, Finance and Business at Bayes 259 Workshop
  • 発表場所: Duke University, Durham, NC, USA
  • 招待講演
• [学会発表] Modelling the dynamics of realized volatility: long memory or smooth transition?
  • 著者名/発表者名: Toshiaki Watanabe
  • 学会等名: Workshop on High-frequency Data and Financial Econometrics
  • 発表場所: 一橋大学経済研究所、東京都
• [学会発表] DSGE-VARモデルについて
  • 著者名/発表者名: 渡部敏明
  • 学会等名: 広島経済大学ファイナンス時系列研究会
  • 発表場所: 広島経済大学立町キャンパス, 広島県
  • 招待講演
• [学会発表] Bayesian analysis of business cycles in Japan using Markov switching model with stochastic volatility and fat tail distribution
  • 著者名/発表者名: 渡部敏明
  • 学会等名: 研究集会「マクロ計量経済分析の最新の展開」
  • 発表場所: 長崎県立大学佐世保校, 長崎県
  • 招待講演
• [図書] ファイナンス・景気循環の計量分析 (2011)
  • 著者名/発表者名: 浅子和美・渡部敏明
  • 総ページ数: 352
  • 出版者: ミネルヴァ書房