| 研究課題/領域番号 |
21330087
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| 研究種目 |
基盤研究(B)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
経営学
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| 研究機関 | 筑波大学 |
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研究代表者 |
大野 忠士 筑波大学, ビジネスサイエンス系, 教授 (10527930)
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| 研究分担者 |
椿 広計 筑波大学, ビジネスサイエンス系, 教授 (30155436)
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| 研究期間 (年度) |
2009 – 2011
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| 研究課題ステータス |
完了 (2011年度)
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| 配分額 *注記 |
7,150千円 (直接経費: 5,500千円、間接経費: 1,650千円)
2011年度: 2,340千円 (直接経費: 1,800千円、間接経費: 540千円)
2010年度: 2,210千円 (直接経費: 1,700千円、間接経費: 510千円)
2009年度: 2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円)
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| キーワード | 非対称正規分布 / 信用リスク / Skew normal distribution / Hidden truncation / Skew Normal / Hidden Truncation / 生存時間分析 / ワイブル分布 / 二重指数分布 |
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| 研究概要 |
企業は信用リスク値がある一定の閾値(信用判断基準)を超えた時に倒産すると考える問題設定が一般的である.しかしながら, 本研究では非対称正規分布の考え方に基づき, 信用リスク値と閾値が共に確率変動するものと考え, 信用リスク値分布が確率変動する閾値によって切断されることで倒産企業の信用リスク値分布が形成されると考えた.最終的に非対称正規分布が倒産企業分布の歪みを上手く説明するとの結論を得た.
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