| 研究課題/領域番号 |
21500270
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
統計科学
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| 研究機関 | 東北大学 |
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研究代表者 |
松田 安昌 東北大学, 経済学研究科(研究院), 教授 (10301590)
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| 研究期間 (年度) |
2009-04-01 – 2014-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2013年度)
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| 配分額 *注記 |
3,120千円 (直接経費: 2,400千円、間接経費: 720千円)
2012年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2011年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2010年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2009年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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| キーワード | 時空間モデル / スペクトル密度関数 / 非定常性 / 局所ピリオドグラム / フーリエ解析 / spatial temporal data / Matern Class / local stationary / B-spline / Whittle likelihood / 局所定常過程 / Whittle尤度関数 / 時空間データ / ベイズ回帰モデル / Materan class / Kriging / long memory / Stochastic Volatility model / broad band / spatial data / spatial and temporal data / ピリオドグラム / smoothing parameter |
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| 研究概要 |
本研究の成果は、ランダムに位置する時空間データに対して、非定常なフーリエ解析によるモデル推定法を提案し、その漸近的性質を明らかにしたことである。非定常な時空間相関をもつ時空間データに対し、局所ピリオドグラムを計算してWhittle尤度を定義し、モデルパラメータの時間依存性を同定する方法を提案した。これは非定常時系列に対するDahlhausの方法の時空間データへの自然な拡張になっている。その推定方法の一致性を証明した。さらに関東圏地価データに本モデルを応用し、地価のもつ非定常な動きを同定し、関東各地域における地価変動がもつ非定常な特長を実証分析した。
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