| 配分額 *注記 |
4,550千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 1,050千円)
2011年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2010年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2009年度: 1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
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| 研究概要 |
リスク計測のために望ましい性質を持つリスク尺度として,歪みリスク尺度のクラスを取り上げた.その推定問題として,データが弱従属な定常時系列の実現値である場合に,自然な推定量がある正則条件の下で強一致性と漸近正規性をもつことが示され,漸近分散の推定とバイアス補正の方法を提案し,モンテカルロ・シミュレーションによっていくつかの歪み尺度推定を比較・検討した.さらに,歪みリスク尺度を用いたバックテスト法とリスク資本配分法を提案し,様々なシナリオの下でいくつかの歪み尺度の比較分析を行った.
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