| 研究課題/領域番号 |
21500287
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
統計科学
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| 研究機関 | 統計数理研究所 |
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研究代表者 |
川崎 能典 統計数理研究所, モデリング研究系, 准教授 (70249910)
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| 研究期間 (年度) |
2009 – 2011
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| 研究課題ステータス |
完了 (2011年度)
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| 配分額 *注記 |
2,210千円 (直接経費: 1,700千円、間接経費: 510千円)
2011年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2010年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2009年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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| キーワード | 時系列解析 / 多変量時系列 / 非同期観測 / 正則化 / 関数データ解析 / ベンチマーク法 / 点過程 / 不等間隔データ / MIDAS回帰 |
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| 研究概要 |
本研究では、データの採取条件によって観測頻度(時間間隔)が異なり、観測間隔が不規則にしか得られないような、異なる時間解像度からなる時系列データ群に関する統計的モデリングの研究を行った。具体的には、異なるサンプリング間隔を持つ時系列データの相互依存関係を利用する補間法の研究を行った。具体的応用問題として、より信頼がおけるが観測頻度が低い年次系列(典型例としてはGDP確報)を、速報性を重視するために精度に限界はあるものの観測頻度がより高い系列(補助系列、典型的にはGDP速報)との整合性を考慮して新たに四半期系列を推計する問題を研究した。
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