| 研究課題/領域番号 |
21510146
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
社会システム工学・安全システム
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| 研究機関 | 岡山大学 |
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研究代表者 |
村井 浄信 岡山大学, 社会文化科学研究科, 教授 (00294447)
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| 研究期間 (年度) |
2009-04-01 – 2014-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2013年度)
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| 配分額 *注記 |
3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円)
2013年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2012年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2011年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2010年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2009年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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| キーワード | 非整数ブラウン運動 / Hurst指数 / 取引符号 / 長期記憶 |
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| 研究概要 |
株式市場において市場参加者の投資行動が取引符号の長期記憶の発生に及ぼす影響を確率モデルを用いて調べた。市場参加者が注文を分割発注する投資行動を統計力学のポリマーを用いて表現し離散時間の確率過程を構成し，そのスケール極限は異なるハースト指数を持つ複数の非整数ブラウン運動と標準ブラウン運動の重ね合わせであることを示した。また，分割された注文の発注時間の間隔の分布からハースト指数が定まることを明らかにした。
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