| 研究課題/領域番号 |
21530200
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
経済統計学
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| 研究機関 | 香川大学 |
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研究代表者 |
姚 峰 香川大学, 経済学部, 教授 (90284348)
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| 研究期間 (年度) |
2009 – 2012
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| 研究課題ステータス |
完了 (2012年度)
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| 配分額 *注記 |
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2012年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2011年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2010年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2009年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
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| キーワード | Granger 因果性 / VAR / 誤差修正モデル / 因果関係 / 時系列分析 / 国際経済 / 金融証券市場 / アジア経済 / VARとECM / 金融危機 / ECMモデル / 日米中経済 / 計量モデル / 因果測度 / 因果分析 / Fortranプログラム |
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| 研究概要 |
研究期間中には主に以下の研究成果が得た。 多変量非定常時系列の共和分と一方向因果関係をより詳しく解明するため、パソコン用 PRO FORTRAN を用いて、 研究代表者がこれまで開発した FORTRAN プログラム CCTW をバージョンアップすることに成功した。とくに共和分時系列の一方向長期と短期因果測度、因果測度の相対貢献度などを計算するソフトを開発し、それによって複雑な時系列間における因果関係をより詳しく分析することを可能にした。また、パソコンによる高頻度データ因果関係分析の統計計算手法を確立した。実証分析のため、日米中主要金融証券市場の経済統計データを収集し、今まで構築した日米中三ヵ国の経済時系列データベースを更新・充実した。世界最大経済規模の日米中の主要証券市場の代表的な総合指数変動の相互影響について、一方向因果測度の Wald 検定を行った。ニューヨーク証券市場と代表的なアジア主要証券市場(東京、上海、ソウル、香港、台北など)の総合指数変動の相互影響の動学的関係を明らかにした。 今後の応用研究領域を一層広めるため、ヨーロッパ主要証券市場の統計資料も収集し、日米中とヨーロッパとのマクロ経済とくに金融証券市場の変動に関する実証分析の研究基盤を整備した。4年間の研究期間中に積極的に海外学術調査を行い、国際及び日本国内で開かれた本研究課題に関連する学会及びシンポジウムに参加し、研究交流を行った。国内外の学術雑誌などに研究論文8本、学会発表12回の研究実績を残した。また、進行中のヨーロッパとアジア主要証券市場間の相互影響に関する研究結果の一部が the 11thEurasia Business and Economics Society Conference において発表する予定である
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