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ベイズ法による非観測データを含む多変量時系列モデルの分析とマクロ経済分析への応用

研究課題

研究課題/領域番号 21530201
研究種目

基盤研究(C)

配分区分補助金
応募区分一般
研究分野 経済統計学
研究機関琉球大学

研究代表者

杉田 勝弘  琉球大学, 法文学部, 准教授 (50377058)

研究期間 (年度) 2009 – 2011
研究課題ステータス 完了 (2011年度)
配分額 *注記
3,510千円 (直接経費: 2,700千円、間接経費: 810千円)
2011年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2010年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2009年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
キーワード計量経済学 / 多変量時系列分析 / ベイズ法 / MCMC / 共和分 / 時系列分析 / 多変量分析 / マルコフ連鎖モンテカルロ法 / 経済統計学 / 計算経済学
研究概要

近年急速に研究が進んできているベイズ法という統計学の考え方を応用して経済時系列データを使ったより複雑な計量経済学モデルによるマクロ経済の分析を行った。循環型のマルコフ切り替えモデルや多重構造変化時点を含むモデル、そして非観測のリスクプレミアムを含むモデルなどを考慮し、その結果これらのベイズ法を使った多変量時系列モデルはより現実的で有用であることがわかった。

報告書

(4件)
  • 2011 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2010 実績報告書
  • 2009 実績報告書
  • 研究成果

    (2件)

すべて 2009

すべて 雑誌論文 (2件) (うち査読あり 1件)

  • [雑誌論文] A Monte Carlo comparison of Bayesian testing for cointegration rank2009

    • 著者名/発表者名
      杉田勝弘
    • 雑誌名

      Economics Bulletin 29

      ページ: 2141-2147

    • NAID

      120006407217

    • 関連する報告書
      2009 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] 時系列における構造変化検定法のシミュレーションによる比較2009

    • 著者名/発表者名
      杉田勝弘
    • 雑誌名

      琉球大学法文学部経済学研究 第78号

      ページ: 25-41

    • NAID

      120001755936

    • 関連する報告書
      2009 実績報告書

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公開日: 2009-04-01   更新日: 2016-04-21  

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