| 研究課題/領域番号 |
21530206
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
応用経済学
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| 研究機関 | 筑波大学 |
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研究代表者 |
永易 淳 筑波大学, システム情報系, 准教授 (30375422)
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| 研究協力者 |
バーン ジョセフ グラスゴー大学, 経済研究科, 上級講師
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| 研究期間 (年度) |
2009 – 2011
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| 研究課題ステータス |
完了 (2011年度)
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| 配分額 *注記 |
4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2011年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2010年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2009年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
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| キーワード | 外国為替レート / リスク / 伝播効果 / ファクター・モデル / 為替相場 / ファクターモデル |
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| 研究概要 |
外国為替市場におけるリスクに焦点を当て、国家間に発生するリスクの共通要素の変動を究明することが研究目的である。先進国や発展途上国を含む包括的なサンプルを対象に分析した結果、外国為替リスクやフォワード・プレミアムの共通要素の重要性を確認した。この共通要素はアメリカ合衆国の経済変動、特に金融政策の影響を受けていることが判明し、またリーマン・ショックなどの近年勃発した金融・為替危機下では、リスクの非定常要素が増大することも実証している。
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