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GARCHオプション価格付けモデルの拡張:理論と実証分析

研究課題

研究課題/領域番号 21530314
研究種目

基盤研究(C)

配分区分補助金
応募区分一般
研究分野 財政学・金融論
研究機関法政大学

研究代表者

金 容晋 (金 [ヨン]晋 / 金 〓晋 / 金 よん晋)  法政大学, 経営学部, 教授 (80326008)

研究期間 (年度) 2009 – 2011
研究課題ステータス 完了 (2011年度)
配分額 *注記
2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円)
2011年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2010年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2009年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
キーワードオプション価格付け / GARCH過程 / 非正規分布 / S & P500株価指数オプション / S&P500株価指数オプション / オプション価格
研究概要

本研究は、条件付き非正規分布の下でのGARCHオプション価格付けモデルについて、既存の理論的成果を統合的に再構成すると共に、EGB2分布の下でのGARCHオプション価格付けモデルを取り上げ、その価格付けパフォーマンスを実証分析することを目的とする。米国のS & P500株価指数オプションの中で、2002年正月2日から2006年12月27日までの毎週水曜日のオプション取引データをサンプルと選び、NGARCH-EGB2オプション価格付けモデルとベンチマークモデルであるNGARCH-Normalオプション価格付けモデルとの価格付け誤差を分析した結果、前者の価格付けパフォーマンスが優れていることが確かめられた。

報告書

(4件)
  • 2011 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2010 実績報告書
  • 2009 実績報告書

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公開日: 2009-04-01   更新日: 2016-04-21  

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