| 研究課題/領域番号 |
21530323
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
財政学・金融論
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| 研究機関 | 統計数理研究所 |
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研究代表者 |
山下 智志 統計数理研究所, データ科学研究系, 教授 (50244108)
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| 研究期間 (年度) |
2009 – 2012
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| 研究課題ステータス |
完了 (2012年度)
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| 配分額 *注記 |
3,250千円 (直接経費: 2,500千円、間接経費: 750千円)
2012年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2011年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2010年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2009年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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| キーワード | 信用リスク / 回収率 / LGD / 新BIS規制 / 代位弁済 / 回収行動 / 担保 / 保証制度 / 債権回収率 / 担保・保証 / 多層ロジットモデル / 正常復帰確率 / 統合データベース / ビッグデータ |
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| 研究概要 |
本研究は、デフォルト確率と回収率の同時推計が可能な信用リスク計量化モデルを開発・提案した。【課題1 倒産確率・信用格付の推計モデルの高度化】;実データのハンドリング(課題3)の経過にともないさらに高度なモデル作成を行った。具体的には、標準的な2項ロジットモデル・最尤推計法を超える統計モデルを構築した。【課題2 債権回収率の推計モデルの構築】;既に複数のモデルを開発しているが、さらに良好なデータを採取できるため、モデルの高度化を行った。【課題3 信用リスクデータベースの標準化】;現在、信用リスクデータベースの供与を受け、基本統計量などのデータ概略を整理した。欠損値異常値の前処理を合理的に行い、財務データ特有のデータベース標準化方法を検討した。【課題4 景気変動を考慮した信用リスクモデルの構築】;景気変動の影響を「企業の悪化」と「与信の厳しさ」に要因分解をおこない、景気変動と信用リスクの構造を明らかにした。
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