| 研究課題/領域番号 |
21540140
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
数学一般(含確率論・統計数学)
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| 研究機関 | 名古屋市立大学 |
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研究代表者 |
三澤 哲也 名古屋市立大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (10190620)
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| 研究分担者 |
宮原 孝夫 名古屋市立大学, 大学院・経済学研究科, 名誉教授 (20106256)
宮内 肇 熊本大学, 大学院・自然科学研究科, 准教授 (20181977)
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| 研究期間 (年度) |
2009 – 2011
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| 研究課題ステータス |
完了 (2011年度)
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| 配分額 *注記 |
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2011年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2010年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2009年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
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| キーワード | 確率力学系 / リスク / ランダムNPVプロビットモデル / 効用無差別価格 / リスク鋭感的価値尺度 / リアルオプション / 供給信頼度 / 電力市場価格 / リスク鋭敏的価値尺度 / プロジェクト価値評価 / 分散電源 / 確率系 / 電力システム / 確率シミュレーション / リスク尺度 / プロジェクト価値 / 数理ファイナンス / 電力市場 |
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| 研究概要 |
本研究はリスクを伴う投資の価値評価問題に確率力学系理論の枠組みでアプローチしている。その結果、期待値不変性の一種である効用無差別価格概念と関連するリスク鋭感的価値尺度が優れた特性を持つこと、火力発電事業投資問題への応用を通してそれを簡約化したランダムNPVプロビットモデルが実用に適することを示した。関連して確率Hamilton系のシンプレクティックスキームの導出、電力市場価格や電力システムの長期供給信頼度の定量的評価の分析も行った。
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