| 研究課題/領域番号 |
21686039
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| 研究種目 |
若手研究(A)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 研究分野 |
制御工学
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| 研究機関 | 大阪大学 (2011-2012)
東京工業大学 (2009-2010) |
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研究代表者 |
加嶋 健司 大阪大学, 基礎工学研究科, 准教授 (60401551)
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| 研究協力者 |
河合 玲一郎 英国・レスター大学, 数学科
井村 順一 東京工業大学, 情報理工学研究科, 教授
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| 研究期間 (年度) |
2009 – 2012
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| 研究課題ステータス |
完了 (2012年度)
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| 配分額 *注記 |
16,120千円 (直接経費: 12,400千円、間接経費: 3,720千円)
2012年度: 4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2011年度: 3,770千円 (直接経費: 2,900千円、間接経費: 870千円)
2010年度: 3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円)
2009年度: 4,420千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 1,020千円)
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| キーワード | 確率制御 / レヴィ過程 / 数理ファイナンス / システムバイオロジ / 最適化 / 大規模複雑系 / レヴィ課程 / 多項式計画問題 / 多項式最適化 |
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| 研究概要 |
さまざまな実用的な応用例をもつ、レヴィ過程の弱近似問題に対して、モンテカルロ法などの標本経路の発生を必要とせず、多項式最適化を解くことで厳密な上下界を計算する手法を提案・改良した。またこれらの結果を数理ファイナンスにおけるオプション価格付けなどに適用し、その有効性を検証した。さらに、大規模複雑系上の合意ダイナミクスの確率雑音に対する頑強性など、確率システムの解析・制御に関するいくつかの理論結果も導出した。
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