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時系列解析による合理的バブルの検証

研究課題

研究課題/領域番号 21730175
研究種目

若手研究(B)

配分区分補助金
研究分野 経済統計学
研究機関関西大学 (2010-2012)
九州大学 (2009)

研究代表者

片山 直也  関西大学, 経済学部, 准教授 (80452720)

研究期間 (年度) 2009 – 2012
研究課題ステータス 完了 (2012年度)
配分額 *注記
3,250千円 (直接経費: 2,500千円、間接経費: 750千円)
2012年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2011年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2010年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2009年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
キーワードM検定 / 分散不均一 / ラグランジマルチプライヤー検定 / かばん検定 / OIR検定 / Hausmanの検定 / M 検定 / Weak VAR model / Portmanteau test / Residual autocorrelation / Goodness-of-fit test / Diagnostic checking / 時系列解析 / 合理的バブル / ADF検定 / 構造変化 / 予測
研究概要

昨今の金融データの分析には、分散不均一かつ系列相関のあるモデルが必要とされ、そのようなモデルの検定はいまだ未開発である。研究代表者は、かばん検定を含むM検定のクラスで母数を推定した場合の検定方法を開発した。それは、Kiefer, Vogelsang, and Bunzel (2000, Econometrica) (KVBと略す)の提案した手法のM検定への拡張である。この検定は漸近分散行列の一致推定量を使う必要がなく、なおかつ未知の系列相関や未知の分散不均一にロバストな検定となっている。応用として、我々はラグランジマルチプライヤー検定や一般化モーメント法の識別過剰鑑定やハウスマンの検定の例を考えた。

報告書

(5件)
  • 2012 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2011 実績報告書
  • 2010 実績報告書
  • 2009 実績報告書
  • 研究成果

    (23件)

すべて 2012 2011 2010 2009 その他

すべて 雑誌論文 (9件) (うち査読あり 4件) 学会発表 (8件) 図書 (3件) 備考 (3件)

  • [雑誌論文] Chi-Squared Portmanteau Tests for structural VARMA models with uncorrelated errors2012

    • 著者名/発表者名
      Naoya Katayama
    • 雑誌名

      Journal of Time Series Analysis

      巻: 33 ページ: 863-872

    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Chi-squared portmanteau tests for structural VARMA models with uncorrelated errors2012

    • 著者名/発表者名
      Naoya Katayama
    • 雑誌名

      Journal of Time Series Analysis

      巻: 33 号: 6 ページ: 863-872

    • DOI

      10.1111/j.1467-9892.2012.00799.x

    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Robust M Tests Using Projection Matrices2012

    • 著者名/発表者名
      Naoya Katayama
    • 雑誌名

      Woking Paper Series F-56, Economic Society of Kansai University

      巻: F-56 ページ: 1-18

    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
  • [雑誌論文] Chi-Squared Portmanteau Tests for structural VARMA models with uncorrelated errors2012

    • 著者名/発表者名
      Naoya Katayama
    • 雑誌名

      Woking Paper Series F-54, Economic Society of Kansai University

      巻: F-54 ページ: 1-27

    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
  • [雑誌論文] Chi-squared portmanteau tests for weak vector autoregressive models2011

    • 著者名/発表者名
      Naoya Katayama
    • 雑誌名

      Economic Society of Kansai University Working Paper Series.

      巻: F47. ページ: 1-23

    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [雑誌論文] On Multiple Portmanteau Tests2009

    • 著者名/発表者名
      Naoya Katayama
    • 雑誌名

      Journal of Time Series Analysis

      巻: 30(5) ページ: 487-504

    • NAID

      40016109143

    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] On Multiple Portmanteau Tests2009

    • 著者名/発表者名
      Naoya Katayama
    • 雑誌名

      Journal of Time Series Analysis 30(5)

      ページ: 487-504

    • NAID

      40016109143

    • 関連する報告書
      2009 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Simulation Studies of Multiple Portmanteau Tests2009

    • 著者名/発表者名
      Naoya Katayama
    • 雑誌名

      Discussion Paper Series, 2009-4, Faculty of Economics, Kyushu University 2009-4

      ページ: 1-57

    • NAID

      40016662122

    • 関連する報告書
      2009 実績報告書
  • [雑誌論文] 合理的バブルの検定の検出力について2009

    • 著者名/発表者名
      片山直也
    • 雑誌名

      Discussion Paper Series, 2009-7, Faculty of Economics, Kyushu University 2009-7

      ページ: 1-38

    • NAID

      40016782880

    • 関連する報告書
      2009 実績報告書
  • [学会発表] Proposal of Two Robust M tests2012

    • 著者名/発表者名
      Naoya Katayama
    • 学会等名
      2012 (EC)2 Conference
    • 発表場所
      オランダ マーストリヒト大学
    • 年月日
      2012-12-14
    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
  • [学会発表] Proposal of Two Robust M tests2012

    • 著者名/発表者名
      Naoya Katayama
    • 学会等名
      2012 (EC)2 Conference
    • 発表場所
      Maastrict University(The Netherlands)
    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
  • [学会発表] Chi-Squared Portmanteau Statistics for Vector Autoregressive Models with Uncorrelated Errors2010

    • 著者名/発表者名
      Naoya Katayama
    • 学会等名
      Hitotsubashi Conference on Econometrics 2010
    • 発表場所
      一橋大学
    • 年月日
      2010-11-21
    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
  • [学会発表] Chi-squared portmanteau tests for weak vector autoregressive models2010

    • 著者名/発表者名
      Naoya Katayama
    • 学会等名
      Hitotsubashi Conference on Econometrics 2010
    • 発表場所
      Hitotsubashi Univ.
    • 年月日
      2010-11-21
    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [学会発表] 無相関の誤差項を持つVARモデルのかばん検定統計量の改良2010

    • 著者名/発表者名
      Naoya Katayama
    • 学会等名
      統計関連学会 連合大会(日本統計学会 2010年度第78回大会)
    • 発表場所
      早稲田大学
    • 年月日
      2010-09-06
    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
  • [学会発表] 無相関の誤差項を持つVARモデルのかばん検定統計量の改良2010

    • 著者名/発表者名
      片山直也
    • 学会等名
      日本統計学会
    • 発表場所
      早稲田大学
    • 年月日
      2010-09-06
    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [学会発表] Modeling Explosive Autoregressive Time Series Under Weak Dependence2010

    • 著者名/発表者名
      Naoya Katayama
    • 学会等名
      関西計量経済学研究会2009年度研究発表会
    • 発表場所
      大阪大学
    • 年月日
      2010-01-09
    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
  • [学会発表] On Multiple Portmanteau Tests2009

    • 著者名/発表者名
      Naoya Katayama
    • 学会等名
      International Conference on Econometrics and the World Economy
    • 発表場所
      福岡大学
    • 年月日
      2009-03-23
    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
  • [図書] かばん検定の新展開, 広島経済大学研究双書 第39冊 「金融時系列分析の理論と応用」2012

    • 著者名/発表者名
      前川功一,得津康義 編著
    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
  • [図書] 「かばん検定の新展開」in「金融時系列分析の理論と応用」(前川功一,得津康義編著)2012

    • 著者名/発表者名
      片山直也
    • 出版者
      広島経済大学研究双書第39冊
    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
  • [図書] 実例とEXCELによる統計学トレーニング2009

    • 著者名/発表者名
      片山直也
    • 総ページ数
      256
    • 出版者
      牧野書店
    • 関連する報告書
      2009 実績報告書
  • [備考]

    • URL

      http://www2.ipcku.kansai-u.ac.jp/~katayama/

    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
  • [備考]

    • URL

      http://www2.ipcku.kansai-u.ac.jp/~katayama/index.html

    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
  • [備考]

    • URL

      http://hyoka.ofc.kyushu-u.ac.jp/search/details/K003132/research.html

    • 関連する報告書
      2009 実績報告書

URL: 

公開日: 2009-04-01   更新日: 2019-07-29  

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