| 研究課題/領域番号 |
21730256
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| 研究種目 |
若手研究(B)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 研究分野 |
財政学・金融論
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| 研究機関 | 立教大学 |
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研究代表者 |
柴田 舞 立教大学, 経営学部, 助教 (70448653)
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| 研究期間 (年度) |
2009 – 2010
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| 研究課題ステータス |
完了 (2010年度)
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| 配分額 *注記 |
1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2010年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2009年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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| キーワード | TOPIX / ブル・ベア市場 / マルコフ・スイッチング / ボラティリティ / 持続期間 |
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| 研究概要 |
株価指数の変化率を表すリターンの変動のうち中・長期的な変動に注目した統計分析による研究である。特に、株式市場の上昇局面と下落局面に注目してリターンの平均の変動を分析するとともに、局面が変わる年月を特定するモデルの分析を行う。また、このような平均の循環的な変動と、分散の変動の関係を調べることで、循環的な変動の各局面における市場の状況について統計分析する。最後に、このような循環的な変動をもたらす原因を探る。
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