| 研究課題/領域番号 |
21730271
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| 研究種目 |
若手研究(B)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 研究分野 |
財政学・金融論
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| 研究機関 | 千葉工業大学 (2010)
統計数理研究所 (2009) |
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研究代表者 |
安藤 雅和 千葉工業大学, 社会システム科学部, 准教授 (00462169)
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| 連携研究者 |
津田 博史 同志社大学, 理工学部, 教授 (90450163)
田野倉 葉子 統計数理研究所, リスク解析戦略研究センター, 研究員 (60425832)
佐藤 整尚 統計数理研究所, データ科学研究系, 准教授 (60280525)
北川 源四郎 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構, 機構長 (20000218)
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| 研究期間 (年度) |
2009 – 2010
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| 研究課題ステータス |
完了 (2010年度)
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| 配分額 *注記 |
1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2010年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2009年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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| キーワード | ファイナンス / 金融論 / 経済統計学 / 統計数学 / 不動産データベース / J-REIT / 投資法人債 / 信用リスク |
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| 研究概要 |
本研究は、多様な大規模データベースから、現実の問題の解決に寄与するデータ項目を効率よく抽出し、それらを統合してモデル化するための基盤技術の創出を目指すものであり、適用例として、J-REIT投資法人が所有する物件情報をもとに、どのような指標が価格決定に影響を与えているのかを様々な統計手法を用いて解析した。信用リスク評価のためのアプローチとして、投資法人債を発行している法人に注目し、その市場価格データをもとに、倒産確率と回収率の推計を行うことで、信用リスクがどのように反映されているのかを明らかにした。
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