エージェント間情報伝達構造の網羅的分析

• 研究課題/領域番号: 21760059
• 研究種目: 若手研究(B)
• 配分区分: 補助金
• 研究分野: 工学基礎
• 研究機関: 京都大学
• 研究代表者: 佐藤 彰洋 京都大学, 情報学研究科, 助教 (50335204)
• 研究期間 (年度): 2009 – 2010
• 研究課題ステータス: 完了 (2010年度)
• 配分額: 4,420千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 1,020千円); 2010年度: 2,210千円 (直接経費: 1,700千円、間接経費: 510千円); 2009年度: 2,210千円 (直接経費: 1,700千円、間接経費: 510千円)
• キーワード: 数理工学(数理的解析・計画・設計・最適化) / データサイエンス / 社会経済システム / 外国為替市場 / 経済・社会システム / 並列計算 / 情報伝達 / エントロピー / 世界同時金融危機 / エージェント集団行動 / 網羅的分析 / 相関関数 / ゆらぎのスケーリング / 同期

研究概要

本研究では、世界経済の現状把握と体制設計に関する知識獲得を行うための網羅的データ収集・計算システム・数理的方法論・フィールド研究のバランスの取れた醸造を目的とし、網羅的観点からのエージェントモデルに基づいた状態理解のための方法論の開発を行った。特に、(1)外国為替市場の網羅的・高解像度データの収集,(2)データを保管、計算するための並列計算システムの構築、(3)分析アルゴリズムの並列計算による実装、(4) 外国為替市場参加者への聞き取り調査とデータ分析結果との比較を実施期間中に行った。データ収集期間中(2007年5月～2011年1月)に世界的な金融危機局面が発生し、それらの危機前後で通貨注文・取引のパターンに変調が現れていたことが判明した。特に多くの参加者が関係する同調的な行動はマクロ経済構造の変化の引き金になり得ると結論付ける。

研究成果

• [雑誌論文] 外国為替市場のネットワーク的可視化と状態計量 (2011)
  • 著者名/発表者名: 佐藤彰洋
  • 雑誌名: 統計数理研究所共同研究リポート 259 ページ: 45-54
• [雑誌論文] Comprehensive Analysis of Information Transmission among Agents : Similarity and Heterogeneity of Collective Behavior (2011)
  • 著者名/発表者名: Aki-Hiro SATO
  • 雑誌名: Agent-Based in Economic and Social Systems VI : Post-Proceedings of The AESCE International Workship 2009, Agent-Based Social Systems 8, Springer (Tokyo), Eds.By S.-H.Chen et al. ページ: 1-17
  • 査読あり
• [雑誌論文] 外国為替市場のネットワーク的可視化と状態計量 (2011)
  • 著者名/発表者名: 佐藤彰洋
  • 雑誌名: 統計数理研究所共同研究リポート 巻: 259 ページ: 45-54
• [雑誌論文] データで見詰める過去,現在,未来:外為市場の取引パターンを解剖する (2010)
  • 著者名/発表者名: 佐藤彰洋
  • 雑誌名: 金融財政ビジネス 第20124 ページ: 5-9
  • 査読あり
• [雑誌論文] Fluctuation scaling and covariance matrix ofconstituents' flows on a bipartite graph : Empirical analysis with high-frequency data based on a Poisson mixture model (2010)
  • 著者名/発表者名: Aki-Hiro SATO, Takaki HAYASHI
  • 雑誌名: The European Physical Journal B 76 ページ: 529-535
  • 査読あり
• [雑誌論文] Comprehensive Analysis of Information Transmission among Agents : Similarity and Heterogeneity of Collective Behavior, Agent-Based in Economic and Social Systems VI : Post-Proceedings of The AESCE International Workshop 2009 (2010)
  • 著者名/発表者名: Aki-Hiro SATO
  • 雑誌名: Agent-Based Social Systems 8(Springer (Tokyo), Eds.By S.-H.Chen, T.Terano and R.Yamamoto) ページ: 1-17
  • 査読あり
• [雑誌論文] Fluctuation scaling and covariance matrix of constituents' flows on a bipartite graph : Empirical analysis with high-frequency data based on a Poisson mixture model (2010)
  • 著者名/発表者名: Aki-Hiro SATO, Takaki HAYASHI
  • 雑誌名: The European Physical Journal B 巻: 76 ページ: 529-535
  • 査読あり
• [雑誌論文] データで見詰める過去、現在、未来:外為市場の取引パターンを解剖する (2010)
  • 著者名/発表者名: 佐藤彰洋
  • 雑誌名: 金融財政財政ビジネス 巻: 第20124
  • 査読あり
• [雑誌論文] 外国為替市場の注文頻度と取引頻度に対する網羅的分析 (2010)
  • 著者名/発表者名: 佐藤彰洋, 林高樹, J.A.Holyst
  • 雑誌名: 統計数理研究所共同研究リポート 241 ページ: 32-40
• [雑誌論文] 外国為替市場をめぐって(Special Session「世界同時不況」) (2009)
  • 著者名/発表者名: 佐藤彰洋
  • 雑誌名: 素粒子論研究 117 ページ: 29-32
• [雑誌論文] ゆらぎのスケーリング則に関する確率モデル (2009)
  • 著者名/発表者名: 佐藤彰洋, 林高樹
  • 雑誌名: 素粒子論研究 117 ページ: 95-96
• [学会発表] Data-centric Financial Informatics (2011)
  • 著者名/発表者名: Aki-Hiro SATO
  • 学会等名: International Workshop on Information System for Social Innovation
  • 発表場所: Institute of Statistical Mathematics, Tokyo.
  • 年月日: 2011-03-04
• [学会発表] Data-centric Financial Informatics (2011)
  • 著者名/発表者名: Aki-Hiro SATO
  • 学会等名: International Workshop on Information System for Social Innovation
  • 発表場所: Institute of Statistical Mathematics, Tokyo
  • 年月日: 2011-03-04
• [学会発表] 外国為替市場のネットワーク的可視化と状態計量 (2011)
  • 著者名/発表者名: 佐藤彰洋
  • 学会等名: ネットワーク研究会
  • 発表場所: キヤノングローバル戦略研究所,東京
  • 年月日: 2011-01-07
• [学会発表] 外国為替市場のネットワーク的可視化と状態計量 (2011)
  • 著者名/発表者名: 佐藤彰洋
  • 学会等名: ネットワーク研究会
  • 発表場所: キャノングローバル戦略研究所,東京
  • 年月日: 2011-01-07
• [学会発表] Comprehensive Analysis of Market Conditions in the Foreign Exchange Market : Fluctuation Scaling and Variance-Covariance matrix (2010)
  • 著者名/発表者名: Aki-Hiro SATO, Takaki HAYASHI, Janusz A.HOLYST
  • 学会等名: ESHIA/WEHIA 2010
  • 発表場所: Alessandria, Italy.
  • 年月日: 2010-06-23
• [学会発表] Comprehensive Analysis of Market Conditions in the Foreign Exchange Market : Fluctuation Scaling and Variance-Covariance matrix (2010)
  • 著者名/発表者名: Aki-Hiro SATO, Takaki HAYASHI, Janusz A.HOLYST
  • 学会等名: ESHIA/WEHIA 2010
  • 発表場所: Alessandria, Italy
  • 年月日: 2010-06-23
• [学会発表] A Comprehensive Analysis on Conditions of the Foreign Exchange Market : Fluctuation Scaling and Variance-Covariance Matrix (2010)
  • 著者名/発表者名: Aki-Hiro SATO
  • 学会等名: Coldrano Summer Workshop 2010
  • 発表場所: Coldrano, Italy.
  • 年月日: 2010-05-10
• [学会発表] A Comprehensive Analysis on Conditions of the Foreign Exchange Market : Fluctuation Scaling and Variance-Covariance Matrix (2010)
  • 著者名/発表者名: Aki-Hiro SATO
  • 学会等名: Coldrano Summer Workshop 2010
  • 発表場所: Coldrano, Italy(招待講演)
  • 年月日: 2010-05-10
• [学会発表] Comprehensive analysis on information transmission among agents : empirical detection of collective synchrony in the foreign exchange market (2010)
  • 著者名/発表者名: Aki-Hiro Sato
  • 学会等名: Workshop on Applied Mathematics & Informatics 2010
  • 発表場所: Kyoto University, Kyoto
  • 年月日: 2010-03-21
• [学会発表] 外国為替市場におけるゆらぎのスケーリング:実測と理論 (2010)
  • 著者名/発表者名: 佐藤彰洋
  • 学会等名: 佐藤彰洋、林高樹、J.A.Holyst,統計物理研究所,経済物理学とその周辺研究会
  • 発表場所: 東京
  • 年月日: 2010-03-08
• [学会発表] エージェント集団行動の網羅的観点からの特徴づけ:類似性と異質性の観点から (2010)
  • 著者名/発表者名: 佐藤彰洋
  • 学会等名: 佐藤彰洋,SICE第22回自律分散シンポジウム,名古屋大学,名古屋
  • 発表場所: 名古屋大学,名古屋
  • 年月日: 2010-01-31
• [学会発表] Holistic Detection of Collective Synchrony in Socio-Economic Systems Based on Massive Data Analysis : A case study in the foreign exchange market and beyond (2010)
  • 著者名/発表者名: Aki-Hiro Sato
  • 学会等名: VISIONEER Workshop
  • 発表場所: ETH Zurich, Zurichスイス
  • 年月日: 2010-01-14
• [学会発表] Comprehensive measurement of agent behavior in financial markets (2009)
  • 著者名/発表者名: Aki-Hiro Sato, Takaki Hayashi
  • 学会等名: Complex'09
  • 発表場所: Chuo University, Tokyo JAPAN
  • 年月日: 2009-11-06
• [学会発表] Comprehensive measurement of socio-economic systems based on vast amounts of data on human activities (2009)
  • 著者名/発表者名: Aki-Hiro Sato
  • 学会等名: ソシオネットワーク戦略研究国際会議
  • 発表場所: 関西大学,大阪
  • 年月日: 2009-10-25
• [学会発表] エージェント間情報伝達構造の網羅的分析(I)集団行動の類似性と異質性 (2009)
  • 著者名/発表者名: 佐藤彰洋
  • 学会等名: 日本物理学会2009年秋季大会
  • 発表場所: 熊本大学,熊本
  • 年月日: 2009-09-27
• [学会発表] 金融市場の網羅的高精度データを用いた市場状態の定量化 (2009)
  • 著者名/発表者名: 佐藤彰洋
  • 学会等名: 第3回人工知能学会 ファイナンスにおける人工知能応用研究会(SIG-FIN)
  • 発表場所: 産業技術総合研究所,東京
  • 年月日: 2009-09-12
• [学会発表] 外国為替市場をめぐって (2009)
  • 著者名/発表者名: 佐藤彰洋
  • 学会等名: 京都大学基礎物理学研究所「経済物理学2009」+統計数理研究所「経済物理学とその周辺研究会」
  • 発表場所: 京都大学基礎物理研究所,京都
  • 年月日: 2009-09-09
• [学会発表] ゆらぎのスケーリング則に関する確率モデル (2009)
  • 著者名/発表者名: 佐藤彰洋, 林高樹
  • 学会等名: 京都大学基礎物理学研究所「経済物理学2009」+統計数理研究所「経済物理学とその周辺研究会」
  • 発表場所: 京都大学基礎物理学研究所,京都
  • 年月日: 2009-09-08
• [学会発表] 時系列長が実証的相関行列の固有値分布に与える影響 (2009)
  • 著者名/発表者名: 西岡謙太, 佐藤彰洋
  • 学会等名: 京都大学基礎物理学研究所「経済物理学2009」+統計数理研究所「経済物理学とその周辺研究会」
  • 発表場所: 京都大学基礎物理学研究所,京都
  • 年月日: 2009-09-08
• [学会発表] 外国為替市場における多通貨ペアの計算 (2009)
  • 著者名/発表者名: 中本武志, 佐藤彰洋
  • 学会等名: 京都大学基礎物理学研究所「経済物理学2009」+統計数理研究所「経済物理学とその周辺研究会」
  • 発表場所: 京都大学基礎物理学研究所,京都
  • 年月日: 2009-09-08
• [学会発表] 金融市場におけるエージェント行動の計量とモデル化 (2009)
  • 著者名/発表者名: 佐藤彰洋, 中本武志
  • 学会等名: 第25回ファジィシステムシンポジウム
  • 発表場所: 筑波大学,筑波
  • 年月日: 2009-07-16
• [学会発表] Comparative analysis of participants' synchrony and structure at the foreign exchange market (2009)
  • 著者名/発表者名: Aki-Hiro Sato
  • 学会等名: Copig wigh Complex Socio-Economic Systems
  • 発表場所: Zurich, Switzerland
  • 年月日: 2009-06-11
• [学会発表] Detecting environmental changes through high-resolution data of financial markets (2009)
  • 著者名/発表者名: Aki-Hiro Sato
  • 学会等名: IDT-09
  • 発表場所: Himeji, Japan
  • 年月日: 2009-04-24
• [学会発表] Comprehensive Analysis on Information Transmission among Agents : Similarity and Heterogeneity of Collective Behavior (2009)
  • 著者名/発表者名: Aki-Hiro Sato
  • 学会等名: Agent-based Approaches in Economic and Social Complex Systems
  • 発表場所: National Chengchi University, TAIWAN
• [備考] ホームページ等
  • URL: http://amech.amp.i.kyoto-u.ac.jp/~aki/wiki/index.php?21760059
• [備考]
  • URL: http://amech.amp.i.kyoto-u.ac.jp/~aki/wiki/index.php?21760059
• [備考]
  • URL: http://amech.amp.i.kyoto-u.ac.jp/~aki/wiki/index.php?21760059