| 研究課題/領域番号 |
21780201
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| 研究種目 |
若手研究(B)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 研究分野 |
農業経済学
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| 研究機関 | 北海道大学 |
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研究代表者 |
中谷 朋昭 北海道大学, 大学院・農学研究院, 助教 (60280864)
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| 研究期間 (年度) |
2009 – 2011
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| 研究課題ステータス |
完了 (2011年度)
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| 配分額 *注記 |
4,550千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 1,050千円)
2011年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2010年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2009年度: 2,470千円 (直接経費: 1,900千円、間接経費: 570千円)
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| キーワード | 食をめぐる事件 / 食品関連企業 / 株価変動 / 動的相関係数 / 多変量 GARCH モデル / 超高頻度データ / 株価のジャンプ / 食品事故 / 株式市場 / DCC-GARCHモデル / 時系列分析 / 多変量GARCHモデル |
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| 研究概要 |
本研究の目的は、食品に関する事件・事故の発生に際して、株式市場がどのような反応を示すのかを食品関連企業の株価分析から明らかにしようとするものである。企業業績の将来予測も含めた情報が株式市場に集まり、株価に反映される点に着目して、食をめぐる事件の発生から原因の解明、沈静化に至るまでの間に、これら事件に対する社会の評価はどのように変化していくのか、関連企業の株価変動を時系列分析の手法を応用して明らかにしていく。
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