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情報量に基づく停止時刻を用いたゴルトン=ワトソン分枝過程の統計的逐次解析

研究課題

研究課題/領域番号 21K01422
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
審査区分 小区分07030:経済統計関連
研究機関横浜国立大学

研究代表者

永井 圭二  横浜国立大学, 大学院国際社会科学研究院, 教授 (50311866)

研究期間 (年度) 2021-04-01 – 2024-03-31
研究課題ステータス 完了 (2023年度)
配分額 *注記
4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2023年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2022年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2021年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
キーワード逐次解析 / 非エルゴード的確率過程 / 観測フィッシャー情報量 / 時間変更によるブラウン運動 / 二乗ベッセル過程 / ベッセル過程 / 一様最強力不 検定 / 一様最小リスク共変推定 / 一様最強力不変検定 / 最小リスク共変推定 / 局所パラメータ / 観測されたフィッシャー情報量 / DDSブラウン運動 / 時間変更されたブラウン運動 / 局所対立仮説 / 分枝過程 / 基本再生産数 / 逐次検定 / 情報量 / 拡散近似
研究開始時の研究の概要

本研究の中心的課題は,オンライン観測されるゴルトン=ワトソン分枝過程の基本再生産数Rに関する臨界性検定(Rが1を超えているか,超えていないかの検定),モデルの特定化,推定,変化点探索に対して統計的逐次解析の手法を確立する点にある.まず,移民項のないもっとも簡単な分枝過程を出発点として,移民項のある分枝過程,p階の分枝過程,多次元分枝過程などに拡張してゆく.ここでは,基本再生産数の臨界性検定,次数pの同定,パラメータの推定,変化点の探索といった問題を Fisher 情報量や Kullback-Leibler 情報量を用いた停止時を用いて統計的逐次解析を展開する.

研究成果の概要

データの観測が逐次的に行われる状況を想定して統計的推測を行う分野に統計的逐次解析がある.その特徴は停止時を用いて推定や検定を行うことである.本研究ではウィルスの感染者数やSNSによる情報の拡散といった現象に使われる分枝過程に統計的逐次解析の手法を適用する.特に分枝過程における臨界性の検定問題が,自己回帰過程における単位根検定の問題と同様な数学的構造を持つことに着目して,問題を解決する.分枝過程における3つの状態,①劣臨界的な状態,②臨界的な状態,③優臨界的な状態は,それぞれ,自己回帰過程における①定常な状態,②単位根を有する状態,③爆発的な状態に相当し,数学的には同等な手法が適用できる.

研究成果の学術的意義や社会的意義

本研究ではウィルスの感染者数やSNSによる情報についての初期段階の拡散現象に使われる分枝過程に統計的逐次解析の手法を適用した。分枝過程における2つの状態,①劣臨界的な状態,③臨界的または優臨界的な状態は,それぞれ,①感染や拡散の収束,②感染や拡散の拡大に相当し,それらの状態の判定を迅速にかつ正確に行う手法を提案することは社会的意義が大きい。また本研究が提案する手法は、逐次解析に局所パラメータを導入して、検定方法としては一様最強力不変検定という最適性を示し、推定方法としては二乗損失関数に対する最小リスク共変推定という最適性を示した点に、大きな学術的意義があると考えられる。

報告書

(4件)
  • 2023 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2022 実施状況報告書
  • 2021 実施状況報告書
  • 研究成果

    (14件)

すべて 2024 2023 2022 2021

すべて 雑誌論文 (5件) (うち国際共著 5件、 査読あり 2件、 オープンアクセス 4件) 学会発表 (9件) (うち国際学会 1件、 招待講演 3件)

  • [雑誌論文] Sequential test for a unit root in monitoring a p-th order autoregressive process2023

    • 著者名/発表者名
      Kohtaro Hitomi, Keiji Nagai, Yoshihiko Nishiyama, and Junfan Tao
    • 雑誌名

      Advances in Econometrics: Essays in Honor of Joon Y. Park

      巻: - ページ: 115-153

    • DOI

      10.1108/s0731-90532023000045a004

    • ISBN
      9781837532094, 9781837532087
    • 関連する報告書
      2023 実績報告書 2022 実施状況報告書
    • 査読あり / オープンアクセス / 国際共著
  • [雑誌論文] Unit root tests considering initial values and a concise method for computing power2022

    • 著者名/発表者名
      Jianwei Jin, Kohtaro Hitomi, Keiji Nagai, Yoshihiko Nishiyama, and Junfan Tao
    • 雑誌名

      KIER Discussion Paper Series, Kyoto University

      巻: No. 1084 ページ: 1-13

    • 関連する報告書
      2022 実施状況報告書
    • オープンアクセス / 国際共著
  • [雑誌論文] Sequential unit root test for first-order autoregressive processes with initial values2022

    • 著者名/発表者名
      Jianwei Jin, Keiji Nagai
    • 雑誌名

      KIER Discussion Paper Series, Kyoto University

      巻: No. 1085 ページ: 1-16

    • 関連する報告書
      2022 実施状況報告書
    • オープンアクセス / 国際共著
  • [雑誌論文] Sequential test for a unit root in monitoring a p-th order autoregressive process2021

    • 著者名/発表者名
      Kohtaro Hitomi, Keiji Nagai, Yoshihiko Nishiyama, and Junfan Tao
    • 雑誌名

      Advances in Econometrics

      巻: Accepted

    • 関連する報告書
      2021 実施状況報告書
    • 査読あり / 国際共著
  • [雑誌論文] Sequential tests for criticality of branching process with immigration2021

    • 著者名/発表者名
      Junfan Tao, and Keiji Nagai
    • 雑誌名

      Discussion Paper Series, CEGS, Yokohama National University

      巻: 2020-CEGS-05 ページ: 1-14

    • 関連する報告書
      2021 実施状況報告書
    • オープンアクセス / 国際共著
  • [学会発表] Local Asymptotic Optimality of Equivariant Sequential Estimation in Autoregressive Process2024

    • 著者名/発表者名
      Keiji Nagai
    • 学会等名
      関西計量経済学研究会
    • 関連する報告書
      2023 実績報告書
  • [学会発表] Unit root tests with initial values and a concise method for computing powers2023

    • 著者名/発表者名
      金建偉
    • 学会等名
      第30回関西計量経済学研究会
    • 関連する報告書
      2022 実施状況報告書
  • [学会発表] Criticality tests for branching process with immigration2023

    • 著者名/発表者名
      唐越之
    • 学会等名
      第30回関西計量経済学研究会
    • 関連する報告書
      2022 実施状況報告書
  • [学会発表] Sequential criticality test for branching process with immigration2021

    • 著者名/発表者名
      Keiji Nagai, Kohtaro Hitomi, Yoshihiko Nishiyama, and Junfan Tao
    • 学会等名
      63rd International Statistical Institute World Statistics Congress 2021
    • 関連する報告書
      2021 実施状況報告書
    • 国際学会
  • [学会発表] Sequential test for a unit root in monitoring a p-th order autoregressive process2021

    • 著者名/発表者名
      Keiji Nagai, Yoshihiko Nishiyama, Kohtaro Hitomi, and Junfan Tao
    • 学会等名
      Japanese Economic Association Spring Meeting
    • 関連する報告書
      2021 実施状況報告書
  • [学会発表] Criticality test for branching processes with immigration2021

    • 著者名/発表者名
      Keiji Nagai, Yoshihiko Nishiyama, Kohtaro Hitomi, and Junfan Tao
    • 学会等名
      Japanese joint statistical meeting 2021Japanese joint statistical meeting 2021
    • 関連する報告書
      2021 実施状況報告書
  • [学会発表] Time-changed method in non-ergodic autoregressive process and branching process2021

    • 著者名/発表者名
      Keiji Nagai, Yoshihiko Nishiyama, Kohtaro Hitomi, and Junfan Tao
    • 学会等名
      Japanese Economic Association Autumn Meeting
    • 関連する報告書
      2021 実施状況報告書
    • 招待講演
  • [学会発表] Sequential Test for Unit Root in First Order Autoregressive Model2021

    • 著者名/発表者名
      Keiji Nagai, Yoshihiko Nishiyama, Kohtaro Hitomi, and Junfan Tao
    • 学会等名
      Japanese Economic Association Autumn Meeting
    • 関連する報告書
      2021 実施状況報告書
    • 招待講演
  • [学会発表] Sequential Test for the Criticality of Branching Processes2021

    • 著者名/発表者名
      Keiji Nagai, Yoshihiko Nishiyama, Kohtaro Hitomi, and Junfan Tao
    • 学会等名
      Japanese Economic Association Autumn Meeting
    • 関連する報告書
      2021 実施状況報告書
    • 招待講演

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公開日: 2021-04-28   更新日: 2025-01-30  

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