| 研究課題/領域番号 |
21K13272
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| 研究種目 |
若手研究
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| 配分区分 | 基金 |
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| 審査区分 |
小区分07030:経済統計関連
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| 研究機関 | 九州大学 |
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研究代表者 |
山崎 大輔 九州大学, 経済学研究院, 准教授 (40802228)
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| 研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2025-03-31
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| 研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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| 配分額 *注記 |
3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円)
2024年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2023年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2022年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2021年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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| キーワード | 構造変化 / パネルデータ / 時系列 / トレンド / 相関構造 / 異質性 |
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| 研究開始時の研究の概要 |
マクロ経済データを用いた実証分析を行う際には、構造変化についての考察を行う必要がある。また、近年ではパネルデータを用いることが可能になっている。パネルデータでは、クロスセクション間（個体間）の相関や異質性がある場合が多く、このことを考慮せずに実証分析を行った場合には、信頼できる分析結果が得られなくなる。そこで本研究では、クロスセクション間の相関や異質性を考慮した上で、パネルデータモデルにおける構造変化の分析手法（構造変化の検定方法や、構造変化が起きた時点の推定方法など）を開発する。
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| 研究実績の概要 |
本年度は昨年度に引き続き、パネルデータモデルにおける構造変化の検定に関する研究を行った。
パネルデータモデルにおいて構造変化の検定を行う際には、クロスセクション間の相関を考慮する必要がある。先行研究ではクロスセクション間の相関構造をモデル化してこの問題に対処しているが、相関構造の特定化が誤っている場合には検定のパフォーマンスが悪くなってしまう。この問題に対処するために、昨年度はVogelsang (2012)の方法に基づいて、クロスセクション間の相関構造に対して頑健な構造変化の検定方法を考案した。昨年度に考案した方法は検定のサイズが良好であったが、既存の検定方法よりも検出力が低い場合があるという問題が生じた。そこで本年度は、ファクターモデルを用いてクロスセクション間の相関構造をモデル化して一旦相関構造を取り除き、その上で昨年度に提案した頑健な分析手法を応用することを考えた。シミュレーションを行った結果、本年度の研究で得られた手法は、検定のサイズが良好であり、かつ高い検出力を持つことが確認された。実際の相関構造がファクターモデルに従っていない場合においても本研究の手法が優れた性質を持つことが確認されたため、パネルデータを用いた計量経済分析を行う際に極めて有用であると考えられる。
なお、本研究の成果については2023年9月の統計関連学会連合大会、および2024年1月の関西計量経済学研究会にて研究報告を行った。今後は統計理論をより精緻化した上で、学術雑誌に投稿することを計画している。
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| 現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
本年度は当初の予定通り、パネルデータにおける構造変化の検定に関する研究を進めることができたため。
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| 今後の研究の推進方策 |
今年度に行った研究成果を論文にまとめて、学術雑誌に投稿する。また、実データを用いた分析も併せて行っていく。
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