| 研究課題/領域番号 |
21K20121
|
|---|
| 研究種目 |
研究活動スタート支援
|
| 配分区分 | 基金 |
|---|
| 審査区分 |
0107:経済学、経営学およびその関連分野
|
|---|
| 研究機関 | 東京都立大学 (2022)
一橋大学 (2021) |
|---|
研究代表者 |
Jiang Peiyun 東京都立大学, 経営学研究科, 助教 (20906929)
|
|---|
| 研究期間 (年度) |
2021-08-30 – 2023-03-31
|
| 研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
|
| 配分額 *注記 |
2,860千円 (直接経費: 2,200千円、間接経費: 660千円)
2022年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2021年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
|
|---|
| キーワード | structural change / panel data models / common break estimator / cross section dependence / CUSUM test / consistency / panel data / environmental analysis / structural changes / common break |
|---|
| 研究開始時の研究の概要 |
This research will seek to design more realistic econometric theories for detecting structural changes in panel data models. We focus on the validity of the common breaks assumption in a general model, and the identification of distinct breaks due to unobserved individual heterogeneity.
|
| 研究成果の概要 |
本研究課題では、パネルデータモデルにおける構造変化の分析手法について、主として以下の結果を得た。(1)同時点の構造変化の検定手法を開発した。(2) 構造変化点の特性を分析した。 (3) クロスセクション間の相関を考慮し、新たな構造変化の検定を提案した。（４）大規模な金融データやマクロ経済データを用いた実証分析ができた。
|
| 研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究では、パネルデータモデルにおける新たな構造変化の検定と推定手法を開発した。大規模な経済データを用いた経済政策分析に応用することで、重要な学術的意義と社会的意義を持つ。
|
