| 研究課題/領域番号 |
22243021
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| 研究種目 |
基盤研究(A)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
経済統計学
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| 研究機関 | 大阪大学 |
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研究代表者 |
大屋 幸輔 大阪大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (20233281)
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| 研究分担者 |
渡部 敏明 一橋大学, 経済研究所, 教授 (90254135)
マグレビ ナビル (MAGHREBI Nabil) 和歌山大学, 経済学部, 教授 (20283947)
谷川 寧彦 (60163622)
大西 匡光 大阪大学, 経済学研究科, 教授 (10160566)
生方 雅人 釧路公立大学, 経済学部, 准教授 (00467507)
石田 功 大阪大学, 金融保険教育研究センター, 特任講師 (20361579)
深澤 正彰 大阪大学, 理学研究科, 准教授 (70506451)
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| 研究期間 (年度) |
2010 – 2012
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| 研究課題ステータス |
完了 (2012年度)
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| 配分額 *注記 |
27,170千円 (直接経費: 20,900千円、間接経費: 6,270千円)
2012年度: 8,450千円 (直接経費: 6,500千円、間接経費: 1,950千円)
2011年度: 7,670千円 (直接経費: 5,900千円、間接経費: 1,770千円)
2010年度: 11,050千円 (直接経費: 8,500千円、間接経費: 2,550千円)
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| キーワード | 計量ファイナンス / 高頻度データ解析 / 金融リスク / リスク管理 / ボラティリティ |
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| 研究概要 |
金融市場におけるリスク評価が適切でなければ、金融不安は極端な形で顕在化し、結果として生じる信用供与の低下は企業活動や人々の社会経済活動に深刻な影響を与えることとなる。本研究では、特定のモデルに依存しない金融市場リスク指標の開発、リスク指標の予測モデルの構築、高頻度市場データを利用したリスク評価の統計的分析などに関する研究を行い、それぞれ従来の問題点を改善する結果を得た。
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