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金融リスクの計量化と統計的推測に関わる諸問題の解明

研究課題

研究課題/領域番号 22243021
研究種目

基盤研究(A)

配分区分補助金
応募区分一般
研究分野 経済統計学
研究機関大阪大学

研究代表者

大屋 幸輔  大阪大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (20233281)

研究分担者 渡部 敏明  一橋大学, 経済研究所, 教授 (90254135)
マグレビ ナビル (MAGHREBI Nabil)  和歌山大学, 経済学部, 教授 (20283947)
谷川 寧彦  早稲田大学, 商学学術院, 教授 (60163622)
大西 匡光  大阪大学, 経済学研究科, 教授 (10160566)
生方 雅人  釧路公立大学, 経済学部, 准教授 (00467507)
石田 功  大阪大学, 金融保険教育研究センター, 特任講師 (20361579)
深澤 正彰  大阪大学, 理学研究科, 准教授 (70506451)
研究期間 (年度) 2010 – 2012
研究課題ステータス 完了 (2012年度)
配分額 *注記
27,170千円 (直接経費: 20,900千円、間接経費: 6,270千円)
2012年度: 8,450千円 (直接経費: 6,500千円、間接経費: 1,950千円)
2011年度: 7,670千円 (直接経費: 5,900千円、間接経費: 1,770千円)
2010年度: 11,050千円 (直接経費: 8,500千円、間接経費: 2,550千円)
キーワード計量ファイナンス / 高頻度データ解析 / 金融リスク / リスク管理 / ボラティリティ
研究概要

金融市場におけるリスク評価が適切でなければ、金融不安は極端な形で顕在化し、結果として生じる信用供与の低下は企業活動や人々の社会経済活動に深刻な影響を与えることとなる。本研究では、特定のモデルに依存しない金融市場リスク指標の開発、リスク指標の予測モデルの構築、高頻度市場データを利用したリスク評価の統計的分析などに関する研究を行い、それぞれ従来の問題点を改善する結果を得た。

報告書

(4件)
  • 2012 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2011 実績報告書
  • 2010 実績報告書
  • 研究成果

    (95件)

すべて 2013 2012 2011 2010 その他

すべて 雑誌論文 (35件) (うち査読あり 20件) 学会発表 (53件) (うち招待講演 4件) 図書 (4件) 備考 (3件)

  • [雑誌論文] Realized Stochastic Volatility モデル-マルコフ連鎖モンテカルロ法を用いたベイズ分析-2013

    • 著者名/発表者名
      大 森 裕 浩 ・ 渡 部 敏 明
    • 雑誌名

      日本統計学会誌

      巻: 42巻 ページ: 273-303

    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
  • [雑誌論文] Pricing Nikkei 225 Options Using Realized Volatility2013

    • 著者名/発表者名
      Masato Ubukata and Toshiaki Watanabe
    • 雑誌名

      Global COE Hi-Stat Discussion Paper Series, Hitotsubashi University

      巻: 273 ページ: 1-46

    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
  • [雑誌論文] Realized Stochastic Volatility モデル-マルコフ連鎖モンテカルロ法を用いたベイズ分析―2013

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩, 渡部敏明
    • 雑誌名

      日本統計学会誌

      巻: 42巻 ページ: 273-303

    • NAID

      110009594892

    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
  • [雑誌論文] News  impact curve for stochastic volatility models2013

    • 著者名/発表者名
      Makoto Takahashi, Yasuhiro Omori and Toshiaki Watanabe
    • 雑誌名

      Economics Letters

      巻: 120-1 号: 1 ページ: 130-134

    • DOI

      10.1016/j.econlet.2013.03.001

    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Volatility Forecast Comparison with Biased Proxy2012

    • 著者名/発表者名
      Nagata, S. and Oya, K.
    • 雑誌名

      Discussion Papers Series CSFI Osaka University

      巻: vol.2012-02 ページ: 1-11

    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
  • [雑誌論文] he Normalizing Transformation of the Implied Volatility Smile2012

    • 著者名/発表者名
      Fukasawa, M
    • 雑誌名

      Mathematical Finance

      巻: vol.22 ページ: 753-762

    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Quantile forecasts of financial returns using realized GARCH models2012

    • 著者名/発表者名
      Watanabe,T
    • 雑誌名

      Japanese Economic Review

      巻: vol.63 ページ: 68-80

    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Volatility Forecast Comparison with Biased Proxy2012

    • 著者名/発表者名
      Shuichi Nagata and Kosuke Oya
    • 雑誌名

      Discussion Papers Series CSFI, Osaka University

      巻: 2012-02 ページ: 1-11

    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
  • [雑誌論文] 日中データによる情報の非対称性の計測2012

    • 著者名/発表者名
      大屋幸輔
    • 雑誌名

      先物・オプションレポート, 大阪証券取引所

      巻: 24巻, 7号 ページ: 1-5

    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
  • [雑誌論文] 時変ベクトル自己回帰モデル-サーベイと日本のマクロデータへの応用-2012

    • 著者名/発表者名
      中島上智, 渡部敏明
    • 雑誌名

      経済研究

      巻: 63巻 ページ: 198-208

    • NAID

      120005473160

    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] The normalizing transformation of the implied volatility smile2012

    • 著者名/発表者名
      Masaaki Fukasawa
    • 雑誌名

      Mathematical Finance

      巻: 22 号: 4 ページ: 753-762

    • DOI

      10.1111/j.1467-9965.2011.00483.x

    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Testing for the effects of omitted power transformations2012

    • 著者名/発表者名
      Jin Seo Cho and Isao Ishida
    • 雑誌名

      Economics Letters

      巻: 117 号: 1 ページ: 287-290

    • DOI

      10.1016/j.econlet.2012.05.029

    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] ボラティリティ・インデックス先物のプライシング2012

    • 著者名/発表者名
      石田 功
    • 雑誌名

      先物・オプションレポート, 大阪証券取引所

      巻: 24巻, 11号 ページ: 1-5

    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
  • [雑誌論文] Quantile forecasts of financial returns using realized GARCH models2012

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 雑誌名

      Japanese Economic Review

      巻: 63 号: 1 ページ: 68-80

    • DOI

      10.1111/j.1468-5876.2011.00548.x

    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Bias Corrected Realized Variance under Dependent Microstructure Noise2011

    • 著者名/発表者名
      Oya K
    • 雑誌名

      Mathematics and Computers in Simulation

      巻: vol.81 ページ: 1290-1298

    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Estimating the Leverage Parameter of Continuous-time Stochastic Volatility Models Using High Frequency S&P 500 and VIX2011

    • 著者名/発表者名
      Ishida, I., McAleer, M. and Oya, K
    • 雑誌名

      Managerial Finance

      巻: vol.37 ページ: 1048-1067

    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Model-Free Implied Volatility: from Surface to Index2011

    • 著者名/発表者名
      Fukasawa, M., Ishida, I., Maghrebi, N., Oya, K., Ubukata, M. and Yamazaki, K
    • 雑誌名

      International Journal of Theoretical and Applied Finance

      巻: vol.14 ページ: 433-463

    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] 実現ボラティリティ -ボラティリティの計測方法の発展とリスクマネジメントへの応用可能性-2011

    • 著者名/発表者名
      生方雅人・渡部敏明
    • 雑誌名

      証券アナリストジャーナル

      巻: 49巻 ページ: 16-26

    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
  • [雑誌論文] ボラティリティ指数を利用した確率ボラティリティ・モデルの推定2011

    • 著者名/発表者名
      石田 功
    • 雑誌名

      大阪証券取引所『先物オプション・レポート』

      巻: 23巻

    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
  • [雑誌論文] Estimating the Leverage Parameter of Continuous-time Stochastic Volatility Models Using High Frequency SAP 500 and VEX2011

    • 著者名/発表者名
      Isao Ishida, Michael Mealier and Kotuku Oyo
    • 雑誌名

      Managerial Finance

      巻: 37 号: 11 ページ: 1048-1067

    • DOI

      10.1108/03074351111167938

    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Model-Free Implied Volatility : From Surface to Index2011

    • 著者名/発表者名
      Masaaki Fukazawa, Isao Ishida, Nail Maghrebi, Kosuke Oya, Masato Ubukata and Kazutoshi Yamazaki
    • 雑誌名

      International Journal of Theoretical and Applied Finance

      巻: 14 号: 04 ページ: 433-463

    • DOI

      10.1142/s0219024911006681

    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] 実現ボラティリティ-ボラティリティの計測方法の発展とリスクマネジメントへの応用可能性-2011

    • 著者名/発表者名
      生方雅人, 渡部敏明
    • 雑誌名

      証券アナリストジャーナル

      巻: 49巻8号 ページ: 16-26

    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
  • [雑誌論文] ボラティリティ指数を利用した確率ボラティリティ・モデルの推定2011

    • 著者名/発表者名
      石田功
    • 雑誌名

      大阪証券取引所『先物オプション・レポート』

      巻: 23巻10号

    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
  • [雑誌論文] Bias Corrected Realized Variance under Dependent Microstructure Noise2011

    • 著者名/発表者名
      Kosuke Oya
    • 雑誌名

      Mathematics and Computers in Simulation

      巻: 81 ページ: 1290-1298

    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Model-Free Implied Volatility : from Surface to Index2011

    • 著者名/発表者名
      Fukasawa, M., Ishida, I., Maghrebi, N., Oya, K., Ubukata, M., Yamazaki, K.
    • 雑誌名

      International Journal of Theoretical and Applied Finance

      巻: (掲載確定)

    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] マクロ動学一般均衡モデル-サーベイと日本のマクロデータへの応用2011

    • 著者名/発表者名
      藤原一平・渡部敏明
    • 雑誌名

      経済研究

      巻: 62巻1号 ページ: 66-93

    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] The Normalizing Transformation of the Implied Volatility Smile2011

    • 著者名/発表者名
      Fukasawa, M.
    • 雑誌名

      Mathematical Finance

      巻: (掲載確定)

    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Applications of Gram-Charlier Expansion and Bond Moments for Pricing of Interest Rates and Credit Risk2010

    • 著者名/発表者名
      Tanaka, K., Yamada, T. and Watanabe, T
    • 雑誌名

      Quantitative Finance

      巻: vol.10 ページ: 645-662

    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Realized Volatilityのモデル化とオプション価格2010

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 雑誌名

      大阪証券取引所『先物オプションレポート』

      巻: 22巻

    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書 2010 実績報告書
  • [雑誌論文] Comparative Risk Aversion under Background Risk Revisited2010

    • 著者名/発表者名
      Ohnishi, M. and Osaki, Y
    • 雑誌名

      Economic Research International

      巻: volume 2010

    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] 日本版ボラティリティ・インデックスVXJ の時系列特性2010

    • 著者名/発表者名
      石田 功
    • 雑誌名

      大阪証券取引所『先物オプションレポート』

      巻: 22巻

    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
  • [雑誌論文] Estimating the Leverage Parameter of Continuous-time Stochastic Volatility Models Using High Frequency S&P 500 and VIX2010

    • 著者名/発表者名
      Ishida, I., McAleer, M., Oya, K.
    • 雑誌名

      Center for the Study of Finance and Insurance Discussion Papers Series

      巻: Jun-10

    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [雑誌論文] Applications of Gram-Charlier Expansion and Bond Moments for Pricing of Interest Rates and Credit Risk2010

    • 著者名/発表者名
      Tanaka, K., Yamada, T., Watanabe, T.
    • 雑誌名

      Quantitative Finance

      巻: Vol.10, no.6 ページ: 645-662

    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Comparative Risk Aversion under Background Risk Revisited2010

    • 著者名/発表者名
      Ohnishi, M., Osaki, Y.
    • 雑誌名

      Economic Research International

      巻: Volume2010

    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] 日本版ボラティリティ・インデックスVXJの時系列特性2010

    • 著者名/発表者名
      石田功
    • 雑誌名

      大阪証券取引所『先物オプションレポート』

      巻: 22巻6号

    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [学会発表] Effective Discretization of Stochastic Differential Equations2013

    • 著者名/発表者名
      Fukasawa, M
    • 学会等名
      Statistique Asymptotique des Processus Stochastiques IX
    • 発表場所
      Universite du Maine, Le Mans, France
    • 年月日
      2013-03-13
    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
  • [学会発表] 株価収益率の時間変更過程のモーメント推定について2013

    • 著者名/発表者名
      大屋幸輔, Nattapol TAKKABUTR
    • 学会等名
      一橋大学経済研究所平成24年度共同利用・共同研究拠点事業プロジェクト研究「高頻度データを用いた資産市場のミクロ構造とボラティリティの計量分析」
    • 発表場所
      一橋大学マーキュリータワー
    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
  • [学会発表] The role of implied volatility and jump risk component in forecasting realized volatility2013

    • 著者名/発表者名
      生方雅人
    • 学会等名
      一橋大学経済研究所平成24年度共同利用・共同研究拠点事業プロジェクト研究「高頻度データを用いた資産市場のミクロ構造とボラティリティの計量分析」
    • 発表場所
      一橋大学マーキュリータワー
    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
  • [学会発表] Effectice discretization of stochastic differential equations2013

    • 著者名/発表者名
      Masaaki Fukasawa
    • 学会等名
      Statistique Asymptotique des Processus Stochastiques IX
    • 発表場所
      Universite du Maine, Le Mans, France
    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
    • 招待講演
  • [学会発表] Volatility Forecast Comparison with Biased Proxy2012

    • 著者名/発表者名
      Nagata, S. and Oya, K
    • 学会等名
      The 2012 ASIAN MEETING of the Econometric Society
    • 発表場所
      University of Delhi, Delhi, India
    • 年月日
      2012-12-22
    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
  • [学会発表] On the Moving Quantile Effects in Financial Series2012

    • 著者名/発表者名
      Ishida, I. and Kvedaras, V
    • 発表場所
      University of Delhi, Delhi, India
    • 年月日
      2012-12-21
    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
  • [学会発表] Empirical Stochastic Time Change Variable of Equity Returns with High Frequency Data2012

    • 著者名/発表者名
      Takkabutr, N., Oya, K.
    • 学会等名
      The 3rd International Conference "High-frequency Data Analysis in Financial Markets"
    • 発表場所
      広島経済大学(広島)
    • 年月日
      2012-11-18
    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
  • [学会発表] The role of implied volatility and jump risk component in forecasting realized volatility2012

    • 著者名/発表者名
      Ubukata, M
    • 学会等名
      he 3rd International Conference "High-frequency Data Analysis in Financial Markets"
    • 発表場所
      広島経済大学(広島)
    • 年月日
      2012-11-16
    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
  • [学会発表] Volatility and Quantile Forecasts of Financial Returns using Realized Stochastic Volatility Models with Generalized Hyperbolic Distribution2012

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T
    • 学会等名
      The 3rd International Conference "High-frequency Data Analysis in Financial Markets"
    • 発表場所
      広島経済大学(広島)
    • 年月日
      2012-11-16
    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
  • [学会発表] 株価収益率と経済活動時間の関連2012

    • 著者名/発表者名
      Takkabutr, N.・大屋幸輔
    • 学会等名
      2012 年度統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      北海道大学(北海道)
    • 年月日
      2012-09-11
    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
  • [学会発表] Realized Stochastic Volatility モデル -日次リターンと Realized Volatility の同時モデル化2012

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩・渡部敏明
    • 学会等名
      2012 年度統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      北海道大学(北海道)
    • 年月日
      2012-09-10
    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
  • [学会発表] 代理変数を用いたボラティリティ予測評価に関する考察2012

    • 著者名/発表者名
      永田修一・大屋幸輔
    • 学会等名
      JAFEE 2012 夏季大会
    • 発表場所
      成城大学(東京)
    • 年月日
      2012-08-03
    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
  • [学会発表] Market Variance Risk Premiums in Japan as Predictor Variables and Indicators of Risk Aversion2012

    • 著者名/発表者名
      Ubukata, M.
    • 学会等名
      The 2nd Institute of Mathematical Statistics Asia Pacific Rim Meeting
    • 発表場所
      つくば国際会議場(茨城県)
    • 年月日
      2012-07-03
    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
  • [学会発表] 株価収益率と経済活動時間の関連2012

    • 著者名/発表者名
      Nattapol TAKKABUTR, 大屋幸輔
    • 学会等名
      2012年度統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      北海道大学高等教育推進機構
    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
  • [学会発表] 代理変数を用いたボラティリティ予測評価に関する考察2012

    • 著者名/発表者名
      永田修一, 大屋幸輔
    • 学会等名
      JAFEE 2012 夏季大会
    • 発表場所
      成城大学
    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
  • [学会発表] 代理変数を用いたボラティリティ予測評価に関する考察2012

    • 著者名/発表者名
      永田修一, 大屋幸輔
    • 学会等名
      日本経済学会2012年秋季大会
    • 発表場所
      九州産業大学
    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
  • [学会発表] Empirical Stochastic Time Change Variable of Equity Returns with High Frequency Data2012

    • 著者名/発表者名
      Nattapol TAKKABUTR, 大屋幸輔
    • 学会等名
      The 3rd International Conference “High-frequency Data Analysis in Financial Markets
    • 発表場所
      広島経済大学立町キャンパス
    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
  • [学会発表] Volatility forecast comparison with biased proxy2012

    • 著者名/発表者名
      永田修一, 大屋幸輔
    • 学会等名
      The 3rd International Conference “High-frequency Data Analysis in Financial Markets
    • 発表場所
      広島経済大学立町キャンパス
    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
  • [学会発表] Volatility forecast comparison with biased proxy2012

    • 著者名/発表者名
      永田修一, 大屋幸輔
    • 学会等名
      The 2012 ASIAN MEETING of the Econometric Society
    • 発表場所
      University of Delhi, Delhi, India
    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
  • [学会発表] Market variance risk premiums in Japan as predictor variables and indicators of risk aversion2012

    • 著者名/発表者名
      Masato Ubukata
    • 学会等名
      2nd Institute of Mathematical Statistics Asia Pacific Rim Meeting
    • 発表場所
      Tsukuba International Congress Center
    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
  • [学会発表] The role of implied volatility and jump risk component in forecasting realized volatility2012

    • 著者名/発表者名
      Masato Ubukata
    • 学会等名
      The 3rd International Conference “High-frequency Data Analysis in Financial Markets
    • 発表場所
      広島経済大学立町キャンパス
    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
  • [学会発表] Bayesian Analysis of Identifying Restrictions for the Time-Varying Parameter Vector Autoregressive Model2012

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      11th World Meeting of the International Society of Bayesian Analysis (ISBA2012)
    • 発表場所
      京都テルサ
    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
    • 招待講演
  • [学会発表] Realized Stochastic Volatility モデルー日次リターンとRealized Volatilityの同時モデル化2012

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩, 渡部敏明
    • 学会等名
      2012年度統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      北海道大学高等教育推進機構
    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
    • 招待講演
  • [学会発表] Volatility and Quantile Forecasts of Financial Returns Using Realized Stochastic Volatility Models with Generalized Hyperbolic Distribution2012

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      The 3rd International Conference “High-frequency Data Analysis in Financial Markets
    • 発表場所
      広島経済大学立町キャンパス
    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
  • [学会発表] Efficient discretization of stochastic integrals2012

    • 著者名/発表者名
      Masaaki Fukasawa
    • 学会等名
      8th world congress in probability and statistics
    • 発表場所
      Grand Cevahir Hotel and Convention Center, Istanbul, Turkey
    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
    • 招待講演
  • [学会発表] On the moving quantile effects in financial series2012

    • 著者名/発表者名
      Isao Ishida and Virmantas Kvedaras
    • 学会等名
      2012年度統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      北海道大学高等教育推進機構
    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
  • [学会発表] On the moving quantile effects in financial series2012

    • 著者名/発表者名
      Isao Ishida and Virmantas Kvedaras
    • 学会等名
      Asian Meeting of the Econometric Society 2012
    • 発表場所
      University of Delhi, Delhi, India
    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
  • [学会発表] Estimating the extended Heston stochastic volatility model with Jacobi stochastic leverage for S&P500 and VIX2011

    • 著者名/発表者名
      Ishida, I., McAleer, M. and Oya, K
    • 学会等名
      5th CSDA International meeting on Computational and Financial Econometrics
    • 発表場所
      University of London, London(UK)
    • 年月日
      2011-12-19
    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
  • [学会発表] Estimating the extended Heston stochastic volatility model with Jacobi stochastic leverage for S&P500 and VIX2011

    • 著者名/発表者名
      I.Ishida, M.McAleer, K.Oya
    • 学会等名
      5th CSDA International meeting on Computational and Financial Econometrics
    • 発表場所
      University of London, London (UK)
    • 年月日
      2011-12-19
    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
  • [学会発表] Implied Moments and the Related Risk Measures2011

    • 著者名/発表者名
      Oya, K
    • 学会等名
      The 2nd International Conference "High- frequency Data Analysis in Financial Markets"
    • 発表場所
      大阪大学中ノ島センター(大阪)
    • 年月日
      2011-10-30
    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
  • [学会発表] Estimating realized GARCH models with different volatility measures2011

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T
    • 学会等名
      The 2nd International Conference "High-frequency Data Analysis in Financial Markets"
    • 発表場所
      大阪大学中ノ島センター(大阪)
    • 年月日
      2011-10-30
    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
  • [学会発表] Implied moments and the related risk measure2011

    • 著者名/発表者名
      Kosuke Oya
    • 学会等名
      2nd International Conference "High-frequency Data Analysis in Financial Markets"
    • 発表場所
      大阪大学中之島センター(大阪)
    • 年月日
      2011-10-30
    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
  • [学会発表] Estimating realized GARCH models with different volatility measures2011

    • 著者名/発表者名
      Toshiaki Watanabe
    • 学会等名
      2nd International Conference "High-frequency Data Analysis in Financial Markets"
    • 発表場所
      大阪大学中之島センター(大阪)
    • 年月日
      2011-10-30
    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
  • [学会発表] Jacobi 型確率レバレッジを持つ拡張 Heston 確率ボラティリティ・モデルの日中高頻度データによる推定2011

    • 著者名/発表者名
      石田 功・大屋幸輔
    • 学会等名
      2011 年度統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      九州大学伊都キャンパス(福岡)
    • 年月日
      2011-09-06
    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
  • [学会発表] Jacobi型確率レバレッジを持つ拡張Heston確率ボラティリティ・モデルの日中高頻度データによる推定2011

    • 著者名/発表者名
      石田功, 大屋幸輔
    • 学会等名
      2011年度統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      九州大学伊都キャンパス(福岡)
    • 年月日
      2011-09-06
    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
  • [学会発表] Estimating Probability of Informed Trading2011

    • 著者名/発表者名
      Kosuke Oya
    • 学会等名
      5th Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting (JEuBES 2011)
    • 発表場所
      Norges Bank, Oslo (Norway)
    • 年月日
      2011-08-23
    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
  • [学会発表] Quantile forecasts of financial returns using realized GARCH models2011

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T
    • 学会等名
      Stanford Institute for Theoretical Economics Summer 2011 Workshop
    • 発表場所
      Stanford University, Stanford, CA (USA)
    • 年月日
      2011-06-20
    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書 2011 実績報告書
  • [学会発表] Value-at-Risk using Realized GARCH Models2011

    • 著者名/発表者名
      渡 部 敏 明
    • 学会等名
      日本経済学会2011 年度春季大会
    • 発表場所
      熊本学園大学(熊本)
    • 年月日
      2011-05-22
    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
  • [学会発表] Value-at-Risk Using Realized GARCH Models2011

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 学会等名
      日本経済学会2011年度春季大会
    • 発表場所
      熊本学園大学(熊本)(招待講演)
    • 年月日
      2011-05-22
    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
  • [学会発表] Testing for Neglected Nonlinearity in Autoregressive Models of Volatility Indices2011

    • 著者名/発表者名
      Ishida, I
    • 学会等名
      日本統計学会春季集会
    • 発表場所
      立教大学(東京)
    • 年月日
      2011-03-06
    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
  • [学会発表] Testing for Neglected Nonlinearity in Autoregressive Models of Volatility Indices2011

    • 著者名/発表者名
      石田功
    • 学会等名
      第5回日本統計学会春季集会
    • 発表場所
      立教大学(東京都)
    • 年月日
      2011-03-06
    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [学会発表] Bayesian estimation of probability of informed trading2010

    • 著者名/発表者名
      Oya, K.
    • 学会等名
      The 4th CSDA International meeting on Computational and Financial Econometrics
    • 発表場所
      University of London, UK.
    • 年月日
      2010-12-11
    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
  • [学会発表] Model-Free Volatility Expectations and Risk Perceptions during Financial Crises2010

    • 著者名/発表者名
      Maghrebi N.
    • 学会等名
      The 5th International Conference on Asia-Pacific Financial Market
    • 発表場所
      The Westin Chosun Hotel, Seoul, Korea.
    • 年月日
      2010-12-04
    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
  • [学会発表] Model-Free Volatility Expectations and Risk Perceptions During Financial Crises2010

    • 著者名/発表者名
      マグレビ・ナビル
    • 学会等名
      The 5th International Conference on Asia-Pacific Financial Market
    • 発表場所
      The Westin Chosun Hotel, Seoul, Korea
    • 年月日
      2010-12-04
    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [学会発表] 二次変分の非正則な漸近挙動について2010

    • 著者名/発表者名
      深澤正彰
    • 学会等名
      日本数学会
    • 発表場所
      名古屋大学(名古屋)
    • 年月日
      2010-09-22
    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
  • [学会発表] 二次変分の非正則な漸近挙動について2010

    • 著者名/発表者名
      深澤正彰
    • 学会等名
      日本数学会
    • 発表場所
      名古屋大学(愛知県)
    • 年月日
      2010-09-22
    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [学会発表] バリアンス・リスクプレミアムによる景気予測可能性2010

    • 著者名/発表者名
      大屋幸輔
    • 学会等名
      景気循環日付研究会 嵐山コンファレンス
    • 発表場所
      公立学校共済組合嵐山保養所 花のいえ(京都府)
    • 年月日
      2010-09-10
    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [学会発表] Estimating Continuous-Time Stochastic Volatility Models for the S&P 500 Index Using High-Frequency S&P 500 and VIX Data2010

    • 著者名/発表者名
      石田功
    • 学会等名
      2010年度統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      早稲田大学(東京都)
    • 年月日
      2010-09-08
    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [学会発表] Model-free Implied Volatility : From Surface to Index2010

    • 著者名/発表者名
      大屋幸輔
    • 学会等名
      Summer Workshop on Economic Theory
    • 発表場所
      小樽商科大学札幌サテライト(北海道)
    • 年月日
      2010-08-08
    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [学会発表] Estimating Continuous-Time Stochastic Volatility Models for the S&P 500 Index Using High-Frequency S&P 500 and VIX Data2010

    • 著者名/発表者名
      Ishida, I
    • 学会等名
      日本ファイナンス学会
    • 発表場所
      上智大学(東京)
    • 年月日
      2010-05-23
    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
  • [学会発表] Estimating Continuous-Time Stochastic Volatility Models for the S&P 500 Index Using High-Frequency S&P 500 and VIX Data2010

    • 著者名/発表者名
      石田功
    • 学会等名
      日本ファイナンス学会
    • 発表場所
      上智大学(東京都)
    • 年月日
      2010-05-23
    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [学会発表] Bayesian estimation of probability of informed trading2010

    • 著者名/発表者名
      大屋幸輔
    • 学会等名
      4th CSDA International meeting on Computational and Financial Econometrics
    • 発表場所
      University of London, UK
    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [学会発表] 動学的マクロモデルの計量分析2010

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 学会等名
      日本経済学会2010年度春季大会
    • 発表場所
      千葉大学(千葉県)(招待講演)
    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [図書] 世界同時不況と景気循環分析2011

    • 著者名/発表者名
      大屋幸輔
    • 出版者
      東京大学出版会
    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
  • [図書] ファイナンス・景気循環の計量分析2011

    • 著者名/発表者名
      浅子和美, 渡部敏明
    • 総ページ数
      352
    • 出版者
      ミネルヴァ書房
    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
  • [図書] ファイナンス・景気循環の計量分析2011

    • 著者名/発表者名
      浅子和美・渡部敏明
    • 総ページ数
      352
    • 出版者
      ミネルヴァ書房
    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
  • [図書] 世界同時不況と景気循環分析2011

    • 著者名/発表者名
      大屋幸輔(共著)
    • 出版者
      東京大学出版会
    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [備考]

    • URL

      http://www-csfi.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/structure/activity/vxj.php

    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
  • [備考]

    • URL

      http://www-csfi.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/structure/activity/vxj.php

    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
  • [備考]

    • URL

      http://www-csfi.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/structure/activity/vxj.php

    • 関連する報告書
      2010 実績報告書

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公開日: 2010-08-23   更新日: 2019-07-29  

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