| 研究課題/領域番号 |
22330094
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| 研究種目 |
基盤研究(B)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
財政学・金融論
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| 研究機関 | 一橋大学 |
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研究代表者 |
大橋 和彦 一橋大学, 大学院・国際企業戦略研究科, 教授 (50261780)
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| 研究分担者 |
林 文夫 一橋大学, 大学院・国際企業戦略研究科, 教授 (80159095)
本多 俊毅 一橋大学, 大学院・国際企業戦略研究科, 教授 (70303063)
沖本 竜義 一橋大学, 大学院・国際企業戦略研究科, 准教授 (70420304)
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| 研究期間 (年度) |
2010 – 2012
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| 研究課題ステータス |
完了 (2012年度)
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| 配分額 *注記 |
17,160千円 (直接経費: 13,200千円、間接経費: 3,960千円)
2012年度: 5,200千円 (直接経費: 4,000千円、間接経費: 1,200千円)
2011年度: 5,460千円 (直接経費: 4,200千円、間接経費: 1,260千円)
2010年度: 6,500千円 (直接経費: 5,000千円、間接経費: 1,500千円)
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| キーワード | ファイナンス / 金融市場 / 相関構造 / 商品先物 / 最適ポートフォリオ / パラメータ推定誤差 / 超過共変動 / マルコフスイッチングVARモデル / 平滑推移動的条件付き相関モデル / 新興国通貨 / 最小分散ポートフォリオ / マルコフスイッチングモデル / 相互依存性 / 共和分 / 超過リターン / 排出権価格 / 通貨の取引費用 / 大域的最少分散ポートフォリオ / 平滑推移モデル / コピュラ |
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| 研究概要 |
複数の金融・資産市場間の連動性・関連性を通じた資産価格や収益率の分析を行った。具体的には、原油、暖房油、電力、天然ガス、排出権等の商品、複数の新興国通貨のリターンと金利差、大域的最小分散ポートフォリオ、SRI市場と株式市場、多国間の短期及び長期国債、石油価格とクリーンエネルギー株式指数等について、相互依存性を明示的に考慮した理論モデルの開発や実証分析を行った。
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