| 研究課題/領域番号 |
22330098
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| 研究種目 |
基盤研究(B)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
財政学・金融論
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| 研究機関 | 学習院大学 |
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研究代表者 |
細野 薫 学習院大学, 経済学部, 講師 (80282945)
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| 研究分担者 |
江上 雅彦 京都大学, 経済学研究科(研究院), 教授 (40467395)
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| 研究期間 (年度) |
2010 – 2012
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| 研究課題ステータス |
完了 (2012年度)
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| 配分額 *注記 |
9,750千円 (直接経費: 7,500千円、間接経費: 2,250千円)
2012年度: 3,250千円 (直接経費: 2,500千円、間接経費: 750千円)
2011年度: 3,250千円 (直接経費: 2,500千円、間接経費: 750千円)
2010年度: 3,250千円 (直接経費: 2,500千円、間接経費: 750千円)
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| キーワード | リスク管理 / 早期是正措置 / 最適停止問題 / 社会的厚生 / 二重債務問題 / 外部資金制約 / 金融破綻 / 東日本大震災 / 金融契約理論 / 証券化 / イベントスタディー / ソルベンシーリスク / リクス管理 / 動学的最適化問題 / 金融危機 / 銀行監督 / イヴェント・スタディー / レビーモデル |
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| 研究概要 |
銀行によるリスク管理については、資産証券化の最適なタイミングと規模を明らかにした。本モデルは、バブル期や金融危機時における証券化の動向と整合的であった。また、金融危機時など貸出資産ポートフォリオが悪化する局面での、資本増強策の最適なタイミングを解法した。銀行監督については、早期是正措置の理論モデルを構築し、銀行破綻の社会的コストを考慮した場合、最適介入は、銀行の初期の自己資本に依存すること、また、政府の介入と助成による社会的厚生の変化を明らかにした。
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