| 研究課題/領域番号 |
22500267
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
統計科学
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| 研究機関 | 広島経済大学 |
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研究代表者 |
高石 哲弥 広島経済大学, 経済学部, 教授 (60299279)
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| 研究期間 (年度) |
2010 – 2012
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| 研究課題ステータス |
完了 (2012年度)
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| 配分額 *注記 |
3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円)
2012年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2011年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2010年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
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| キーワード | 時系列解析 / モデル選択 / ベイズ推定 / マルコフ連鎖モンテカルロ法 / データサ イエンス / GARCH モデル / GARCHモデル / 情報量基準 / 実現ボラティリティ / AIC / DIC / 経済統計学 / 金融データ / 数理ファイナンス |
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| 研究概要 |
ボラティリティプロセスが収益率に対して非対称になるGARCHモデル(R-GARCHモデル)を有理関数によって構築した。他の非対称GARCHモデルであるEGARCH及びGJRモデルと情報量基準によって比較し、株価データによってはR-GARCHモデルが有効であることが分かった。また、有理関数で表した確率分布をGARCHモデルの誤差項に利用したモデルも構築し、標準正規分布を利用するGARCHモデルよりも有効であることが分かった。
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