| 研究課題/領域番号 |
22510167
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
社会システム工学・安全システム
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| 研究機関 | 四国大学 |
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研究代表者 |
疋田 光伯 四国大学, 経営情報学部, 教授 (60110128)
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| 研究分担者 |
仲川 勇二 関西大学, 総合情報学部, 教授 (60141925)
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| 研究期間 (年度) |
2010 – 2012
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| 研究課題ステータス |
完了 (2012年度)
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| 配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2012年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2011年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2010年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
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| キーワード | ファイナンス / 年金資金 / インデックス運用 / ポートフォリオ最適化 / 年金資金運用 / インデックスファンド / 離散最適化 |
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| 研究概要 |
大規模な分離可能型非線形整数計画問題を解くための改良代理制約法(ISC)が2003年に仲川によって提案された。我々はISC法をもとにしてインデックスファンド最適化ソフトウェアを開発した。さらに、インデックスファンド最適化ソフトウェアを効果的な年金資金運用のために、東京株式市場(日経225)に適用した。その結果、日経225に関して高品質なポートフォリオを見つけることができた。他のインデックスファンド最適化ソフトウェアとの比較を行うために、日経225を用いたシミュレーション実験を行った結果、我々のインデックスファンド最適化ソフトウェアが他のインデックスファンド最適化ソフトウェアよりも効果的であることが分かった。
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