| 研究課題/領域番号 |
22530205
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
経済統計学
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| 研究機関 | 東北大学 |
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研究代表者 |
佃 良彦 東北大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (10091836)
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| 研究分担者 |
日置 史郎 東北大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (80312528)
千木良 弘朗 (千木良 弘明) 東北大学, 大学院・経済学研究科, 准教授 (30447122)
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| 研究期間 (年度) |
2010 – 2012
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| 研究課題ステータス |
完了 (2012年度)
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| 配分額 *注記 |
4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2012年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2011年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2010年度: 2,080千円 (直接経費: 1,600千円、間接経費: 480千円)
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| キーワード | 計量経済学 / 東アジア金融協力 / 非線形時系列モデル / 多変量 GARCH モデル / 東アジア債券市場 / 東アジア債権市場 / 共和分 / 非定常時系列 / 共変動 / パネルデータ分析 / 東アジア産業構造 / 東アジア経済協力 / 東アジア金融市場 |
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| 研究概要 |
本研究は東アジア諸国の債券市場にける価格変動(収益率変動)をEngle(2002)の多変量条件付き分散・共分散変動モデルを用いて分析する。2000年代に各国の債券発行残高は急速に拡大したが、発展段階は国により大きく異なる。債券市場発展度の低い国を除き、分析対象とした国の間でも、米国・日本の先進市場と相関が強い香港、シンガポールと中程度の国(韓国、マレーシア、タイ)及び相関の低い(インドネシア、フィリピン)に分類される。この事実は東アジア債券市場の協力・育成の方策に一定の示唆を与える。
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