非線形変換時系列モデルと因果分析

• 研究課題/領域番号: 22530211
• 研究種目: 基盤研究(C)
• 配分区分: 補助金
• 応募区分: 一般
• 研究分野: 経済統計学
• 研究機関: 明星大学
• 研究代表者: 細谷 雄三 明星大学, 経済学部, 教授 (40004197)
• 研究期間 (年度): 2010-04-01 – 2014-03-31
• 研究課題ステータス: 完了 (2013年度)
• 配分額: 4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円); 2013年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円); 2012年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円); 2011年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円); 2010年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
• キーワード: 経済時系列 / 計量経済学 / 因果性測度 / 統計的推測 / スペクトル正準分解 / アメリカ経済分析 / 修正Box-Cox変換 / 周波数領域表現 / 統計的漸近理論 / 非線形変形 / 周波数表現 / 非線形変換

研究概要

22－25年度にわたる本研究は、時系列の因果構造解析のための統計的手法の開発を目的とするものである。非ガウス過程予測＝因果分析の分析に拡張可能な計算方法の開発を行った。3段階ウィットル最尤法とモンテカルロ検定を用いて、第3系列の介在を考慮した偏因果測度の推定・検定を発展させた。大量なシミュレーション分析により、小標本の推定精度を調査すると同時に、多変数ARMAモデルにもとづいて、アメリカ実経済データの経験分析に、本研究で開発した接近法を適用し、産出量、貨幣ストック、利子率、物価水準の間の因果構造を解明した。

研究成果

• [雑誌論文] 因果効果の測定(II) (2014)
  • 著者名/発表者名: 細谷雄三
  • 雑誌名: 明星大学経済学研究紀要 巻: 第2号 ページ: 15-15
• [雑誌論文] 因果効果の測定(I) (2013)
  • 著者名/発表者名: 細谷雄三
  • 雑誌名: 明星大学経済学研究紀要 巻: 第1号 ページ: 14-14
• [雑誌論文] Partial measures of time-series interdependence (2013)
  • 著者名/発表者名: 細谷, Y. and 瀧本, T.
  • 雑誌名: Kyushu Univerisity Faculty of Economics discussion Paper Series 巻: No. 2013-9 ページ: 31-31
  • NAID: 40019891144
• [雑誌論文] 因果効果の測定（I) (2013)
  • 著者名/発表者名: 細谷 雄三
  • 雑誌名: 明星大学経済学研究紀要 巻: 第45巻第1号 ページ: 1-14
• [雑誌論文] Partial measures of time-series interdependence (2013)
  • 著者名/発表者名: Yuzo Hosoya and Taro Takimoto
  • 雑誌名: Kyushu University Faculty of Economics Discussion Paper Series 巻: No.2013-9 ページ: 1-31
  • NAID: 40019891144
• [雑誌論文] Measuring the partial causality in the frequency domain (2012)
  • 著者名/発表者名: Yuzo Hosoya and Taro Takimoto
  • 雑誌名: Discussion Paper Series, Graduate School of Economics, Kyushu Univeristy 巻: No.2012-4 ページ: 1-28
  • NAID: 40019546951
• [雑誌論文] A numerical method for factorizing the rational spectral density matrix (2010)
  • 著者名/発表者名: 細谷, Y. and 瀧本, T.
  • 雑誌名: Journal of Time Series Analysis 巻: vol.31 ページ: 11-11
  • NAID: 40007452553
  • 査読あり
• [雑誌論文] A numerical method for factorizing the rational spectral density matrix (2010)
  • 著者名/発表者名: Yuzo Hosoya, Taro Takimoto
  • 雑誌名: Journal of Time Series Analysis 巻: Vol.31 ページ: 229-240
  • NAID: 40007452553
  • 査読あり
• [学会発表] Partial measures of time-series interdependence (2013)
  • 著者名/発表者名: 細谷雄三・瀧本太郎
  • 学会等名: 東北大学サービス・データ科学研究センター科研費シンポジウム
  • 発表場所: 東北大学
• [学会発表] Partial meausres of time-series interdependence (2013)
  • 著者名/発表者名: Yuzo Hosoya and Taro Takimoto
  • 学会等名: 東北大学サービス・データ科学研究センター科研費シンポジウム
  • 発表場所: 東北大学経済学研究科
• [学会発表] Inference on partial causal measures in the frequency domain (2012)
  • 著者名/発表者名: 瀧本太郎・細谷雄三
  • 学会等名: 日本応用経済学会春季大会
  • 発表場所: 福岡大学
• [学会発表] Inference on partial causal measures in the frequency domain (2012)
  • 著者名/発表者名: 瀧本太郎・細谷雄三
  • 学会等名: 日本統計学会年次大会
  • 発表場所: 北海道大学
• [学会発表] Inference on partial causality in the frequency domain (2012)
  • 著者名/発表者名: Taro Takimoto and Yuzo Hosoya
  • 学会等名: 日本応用経済学会春季大会
  • 発表場所: 福岡市
• [学会発表] Inference on partial causality in the frequency domain (2012)
  • 著者名/発表者名: Taro Takimoto and Yuzo Hosoya
  • 学会等名: 日本統計学会年次大会
  • 発表場所: 札幌市
• [学会発表] Inference on Partial Causal Measures (2011)
  • 著者名/発表者名: 瀧本太郎・細谷雄三
  • 学会等名: 明星大学経済学研究科・研究会
  • 発表場所: 明星大学27-1502
  • 年月日: 2011-11-25
• [図書] 数字で立証する―裁判と統計 (2012)
  • 著者名/発表者名: H. Zaisel and D.H. Kaye著, 細谷雄三訳
  • 総ページ数: 355
  • 出版者: 牧野書店
• [図書] 数字で立証するー裁判と統計 (2012)
  • 著者名/発表者名: ハンス・ザイゼル、ディビッド・ケイ（著）/細谷雄三（訳）
  • 総ページ数: 355
  • 出版者: 牧野書店
• [図書] 数字で立証する-裁判と統計- (2012)
  • 著者名/発表者名: ザイゼル, 他著、細谷雄三訳
  • 総ページ数: 355
  • 出版者: 牧野書店
• [備考]
  • URL: http://www.econ.tohoku.ac.jp/~hosoya/index.html
• [備考]
  • URL: http://www.hino.meisei-u.ac.jp/econ/yhosoya
• [備考]
  • URL: http://www.hino.meisei-u.ac.jp/econ/yhosoya/