| 研究課題/領域番号 |
22530299
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
財政学・金融論
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| 研究機関 | 小樽商科大学 |
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研究代表者 |
和田 良介 小樽商科大学, 商学部, 教授 (00241414)
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| 研究期間 (年度) |
2010 – 2012
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| 研究課題ステータス |
完了 (2012年度)
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| 配分額 *注記 |
2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円)
2012年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2011年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2010年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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| キーワード | 動的均衡 / 付和雷同 / 投機的市場 / 相場の読み合い / ポアソン過程 / コピュラ / 連続時間取引 / 株式市場 / 指数分布 / ミクロ構造 / 連続時間マルコフ過程 / 取引高 / volatility / 非同質的予想 / 外国為替市場 / 連続時間確率過程 / 相互依存性 / 非同質的期待 |
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| 研究概要 |
株式市場における付和雷同モデルを開発できた。市場参加者を投資期間別に3つのグループに分類。最短期のグループが相場の上限下限を探ろうとする行動が付和雷同現象につながるのである。ただし平成24年度中の論文完成には間に合わなかった。
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