| 研究課題/領域番号 |
22530311
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
財政学・金融論
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| 研究機関 | 明治学院大学 |
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研究代表者 |
仁科 一彦 明治学院大学, 経済学部, 教授 (30094311)
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| 研究期間 (年度) |
2010 – 2012
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| 研究課題ステータス |
完了 (2012年度)
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| 配分額 *注記 |
3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円)
2012年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2011年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2010年度: 1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
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| キーワード | ファイナンス / ボラティリティ / デリバティブ / ボラティリティー / 経済厚生 / モデルフリー / Implied volatility / implied volatility |
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| 研究概要 |
近年、金融・資本市場のみならず国民経済全体の観点から、デリバティブ取引において推計されるインプライド・ボラティリティに関する関心が高まっている。本研究は先端的なデリバティブの取引市場を前提にして、インプライド・ボラティリティの新しい指数を推計する方法を開発したうえで、その結果をインタ-ネット上に公開した。その結果は世界の研究者やビジネス界に注目され、情報機関からの利用と提携も要請された。た。2012年の時点で、アメリカを中心に同指数の比較や評価の議論が高まっており、本研究の成果もそれに加わることが期待される。
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